Сравнение VOTE с AVIE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE).
VOTE и AVIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VOTE - это пассивный фонд от Engine No. 1 LLC, который отслеживает доходность Morningstar US Large Cap Index. Фонд был запущен 22 июн. 2021 г.. AVIE - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 27 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности VOTE и AVIE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VOTE и AVIE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VOTE Engine No. 1 Transform 500 ETF | -3.84% | 17.95% | 25.23% | 27.60% | 5.32% |
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | 10.59% | 11.37% | 6.17% | 4.19% | 14.70% |
Доходность по периодам
С начала года, VOTE показывает доходность -3.84%, что значительно ниже, чем у AVIE с доходностью 10.59%.
VOTE
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.84%
- 6 месяцев
- -1.77%
- 1 год
- 18.40%
- 3 года*
- 18.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVIE
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- 10.59%
- 6 месяцев
- 15.07%
- 1 год
- 14.85%
- 3 года*
- 12.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VOTE и AVIE
VOTE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии AVIE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VOTE vs. AVIE — Ранг доходности на риск
VOTE
AVIE
Сравнение VOTE c AVIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VOTE | AVIE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.02 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.41 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.21 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 1.25 | +0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.30 | 3.59 | +3.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VOTE | AVIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.02 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 1.04 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между VOTE и AVIE составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOTE и AVIE
Дивидендная доходность VOTE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности AVIE в 1.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VOTE Engine No. 1 Transform 500 ETF | 1.04% | 1.03% | 1.18% | 1.33% | 1.54% | 0.54% |
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | 1.48% | 1.75% | 1.89% | 3.72% | 0.39% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VOTE и AVIE
Максимальная просадка VOTE за все время составила -25.71%, что больше максимальной просадки AVIE в -12.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOTE и AVIE.
Загрузка...
Показатели просадок
| VOTE | AVIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.71% | -12.39% | -13.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.07% | -11.53% | -0.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.68% | -2.70% | -2.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.34% | -3.10% | -3.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 4.02% | -1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности VOTE и AVIE
Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что VOTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VOTE | AVIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 2.69% | +2.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.74% | 7.38% | +2.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.50% | 14.66% | +3.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.30% | 13.10% | +4.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.30% | 13.10% | +4.20% |