PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOT с WOBDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOT с WOBDX

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VOT (Vanguard Mid-Cap Growth ETF) and WOBDX (JPMorgan Core Bond Fund) are both funds - VOT is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Mid Cap Growth Index, while WOBDX is a Intermediate Core Bond fund managed by JPMorgan. Over the past 10 years, VOT returned 12.19%/yr vs 1.88%/yr for WOBDX. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. VOT charges 0.05%/yr vs 0.50%/yr for WOBDX.

Доходность

Сравнение доходности VOT и WOBDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) и JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOT показывает доходность 6.67%, что значительно выше, чем у WOBDX с доходностью 0.55%. За последние 10 лет акции VOT превзошли акции WOBDX по среднегодовой доходности: 12.19% против 1.88% соответственно.

VOT

1 день
0.76%
1 месяц
4.08%
С начала года
6.67%
6 месяцев
5.40%
1 год
10.69%
3 года*
14.66%
5 лет*
6.13%
10 лет*
12.19%

WOBDX

1 день
0.59%
1 месяц
1.13%
С начала года
0.55%
6 месяцев
0.89%
1 год
4.92%
3 года*
4.28%
5 лет*
0.41%
10 лет*
1.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOT и WOBDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF		6.67%10.72%16.38%23.10%-28.87%20.50%34.50%33.76%-5.56%21.80%
WOBDX
JPMorgan Core Bond Fund		0.55%7.38%1.97%5.79%-12.35%-1.11%8.13%8.34%0.20%3.81%

Correlation

The correlation between VOT and WOBDX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2006 г.

-0.14

The correlation between VOT and WOBDX shifts across timeframes, from -0.14 (all time) to 0.33 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mid-Cap Growth ETF

JPMorgan Core Bond Fund

Часто сравнивают с VOT:
VOT с VOVOT с VOEVOT с IWPVOT с VMGMXVOT с IJHVOT с IMCGVOT с FMDGX
Часто сравнивают с WOBDX:
WOBDX с HLIPXWOBDX с DBLTXWOBDX с UCONWOBDX с BSCSWOBDX с PRCIXWOBDX с AGGWOBDX с LALDX

Доходность на риск

VOT vs. WOBDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOT
Ранг доходности на риск VOT: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOT: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOT: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOT: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOT: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOT: 1919
Ранг коэф-та Мартина
WOBDX
Ранг доходности на риск WOBDX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WOBDX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WOBDX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WOBDX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WOBDX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WOBDX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOT c WOBDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) и JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VOTWOBDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.57
1.29

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.89
1.94

-1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.23

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.59

1.65

-1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.77

4.73

-2.97

VOT vs. WOBDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOT на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа WOBDX равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOT и WOBDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VOT и WOBDX

Максимальная просадка VOT за все время составила -60.16%, что больше максимальной просадки WOBDX в -16.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOT и WOBDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOTWOBDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.16%

-16.65%

-43.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.96%

-2.99%

-12.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.77%

-5.96%

-15.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.19%

-16.65%

-20.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.19%

-16.65%

-20.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.41%

-1.51%

-0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.95%

-1.90%

-8.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.35%

1.04%

+4.31%

Волатильность

Сравнение волатильности VOT и WOBDX

Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) имеет более высокую волатильность в 6.42% по сравнению с JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX) с волатильностью 1.27%. Это указывает на то, что VOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WOBDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOTWOBDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.42%

1.27%

+5.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.32%

2.82%

+10.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.56%

3.84%

+12.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.46%

5.70%

+15.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.03%

4.71%

+16.32%

Сравнение комиссий VOT и WOBDX

VOT берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии WOBDX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOT и WOBDX

Дивидендная доходность VOT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности WOBDX в 4.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF		0.62%0.64%0.67%0.71%0.78%0.34%0.56%0.78%0.84%0.72%0.81%0.81%
WOBDX
JPMorgan Core Bond Fund		4.06%3.97%3.95%3.51%2.68%2.82%4.00%3.23%2.91%2.88%2.84%2.54%

Часто задаваемые вопросы

VOT and WOBDX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOT has higher volatility (6.42%) compared to WOBDX (1.27%). In terms of maximum drawdown, VOT dropped -60.16% vs WOBDX's -16.65%.

WOBDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOT и WOBDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор