PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOT с VIMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOT с VIMAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VOT (Vanguard Mid-Cap Growth ETF) and VIMAX (Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares) are both funds - VOT is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Mid Cap Growth Index, while VIMAX is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VOT returned 12.21%/yr vs 11.53%/yr for VIMAX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.05% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VOT и VIMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOT показывает доходность 9.14%, что значительно ниже, чем у VIMAX с доходностью 10.01%. За последние 10 лет акции VOT превзошли акции VIMAX по среднегодовой доходности: 12.21% против 11.53% соответственно.

VOT

1 день
0.69%
1 месяц
5.16%
С начала года
9.14%
6 месяцев
6.88%
1 год
12.25%
3 года*
16.56%
5 лет*
7.03%
10 лет*
12.21%

VIMAX

1 день
-0.47%
1 месяц
2.37%
С начала года
10.01%
6 месяцев
9.43%
1 год
18.52%
3 года*
16.64%
5 лет*
7.85%
10 лет*
11.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOT и VIMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF		9.14%10.72%16.38%23.10%-28.87%20.50%34.50%33.76%-5.56%21.80%
VIMAX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares		10.01%11.67%14.66%16.53%-18.70%24.51%18.18%31.03%-9.24%19.26%

Correlation

The correlation between VOT and VIMAX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2006 г.

0.96

The correlation between VOT and VIMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VOT и VIMAX

Секторы
VOT
VIMAX

Технологии

28.9%
18.6%

Промышленность

23.7%
17.9%

Потребительский циклический сектор

13.9%
8.6%

Здравоохранение

9.3%
7.6%

Финансовые услуги

6.8%
12.8%

Недвижимость

4.8%
5.4%

Коммуникационные услуги

3.8%
3.1%

Коммунальные услуги

3.5%
8.3%

Энергетика

2.7%
8.5%

Сырьевые материалы

1.8%
4.2%

Потребительский защитный сектор

0.8%
4.8%

Технологии

VOT
28.9%
VIMAX
18.6%

Промышленность

VOT
23.7%
VIMAX
17.9%

Потребительский циклический сектор

VOT
13.9%
VIMAX
8.6%

Здравоохранение

VOT
9.3%
VIMAX
7.6%

Финансовые услуги

VOT
6.8%
VIMAX
12.8%

Недвижимость

VOT
4.8%
VIMAX
5.4%

Коммуникационные услуги

VOT
3.8%
VIMAX
3.1%

Коммунальные услуги

VOT
3.5%
VIMAX
8.3%

Энергетика

VOT
2.7%
VIMAX
8.5%

Сырьевые материалы

VOT
1.8%
VIMAX
4.2%

Потребительский защитный сектор

VOT
0.8%
VIMAX
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mid-Cap Growth ETF

Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VOT:
VOT с VOVOT с VOEVOT с IWPVOT с VMGMXVOT с IJHVOT с IMCGVOT с FMDGX
Часто сравнивают с VIMAX:
VIMAX с VSMAXVIMAX с VOVIMAX с FSMDXVIMAX с VTSAXVIMAX с VOOVIMAX с SWMCXVIMAX с VEXAX

Доходность на риск

VOT vs. VIMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOT
Ранг доходности на риск VOT: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOT: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOT: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOT: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOT: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOT: 2121
Ранг коэф-та Мартина
VIMAX
Ранг доходности на риск VIMAX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIMAX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIMAX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIMAX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIMAX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIMAX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOT c VIMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOTVIMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.78
1.49

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18
2.14

-0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.26

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.77

2.24

-1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.31

8.53

-6.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOT vs. VIMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOT на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа VIMAX равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOT и VIMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOTVIMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.49

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.45

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.61

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.50

-0.05

Просадки

Сравнение просадок VOT и VIMAX

Максимальная просадка VOT за все время составила -60.16%, примерно равная максимальной просадке VIMAX в -58.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOT и VIMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOTVIMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.16%

-58.88%

-1.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.96%

-8.13%

-7.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.77%

-18.93%

-2.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.19%

-27.55%

-9.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.19%

-39.30%

+2.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-0.47%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.96%

-8.12%

-1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.32%

2.14%

+3.18%

Волатильность

Сравнение волатильности VOT и VIMAX

Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) имеет более высокую волатильность в 4.30% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что VOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOTVIMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

3.02%

+1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.37%

9.26%

+3.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.79%

12.31%

+3.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.35%

17.63%

+3.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.98%

18.92%

+2.06%

Сравнение комиссий VOT и VIMAX

И VOT, и VIMAX имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOT и VIMAX

Дивидендная доходность VOT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности VIMAX в 1.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIMAX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares		1.35%1.51%1.48%1.50%1.59%1.11%1.44%1.47%1.82%1.35%1.45%1.47%
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF		0.61%0.64%0.67%0.71%0.78%0.34%0.56%0.78%0.84%0.72%0.81%0.81%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, VOT and VIMAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VOT has higher volatility (4.30%) compared to VIMAX (3.02%). In terms of maximum drawdown, VOT dropped -60.16% vs VIMAX's -58.88%.

VIMAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOT и VIMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор