Сравнение VOT с VEXPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) и Vanguard Explorer Fund Investor Shares (VEXPX).
VOT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mid Cap Growth Index. Фонд был запущен 17 авг. 2006 г.. VEXPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 11 дек. 1967 г..
Доходность
Сравнение доходности VOT и VEXPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VOT и VEXPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | -6.47% | 10.72% | 16.38% | 23.10% | -28.87% | 20.50% | 34.50% | 33.76% | -5.56% | 21.80% |
VEXPX Vanguard Explorer Fund Investor Shares | -0.11% | 7.08% | 17.25% | 19.78% | -23.32% | 15.96% | 31.36% | 31.27% | -2.46% | 22.49% |
Доходность по периодам
С начала года, VOT показывает доходность -6.47%, что значительно ниже, чем у VEXPX с доходностью -0.11%. За последние 10 лет акции VOT уступали акциям VEXPX по среднегодовой доходности: 10.76% против 12.03% соответственно.
VOT
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -6.14%
- С начала года
- -6.47%
- 6 месяцев
- -11.02%
- 1 год
- 6.52%
- 3 года*
- 10.95%
- 5 лет*
- 4.30%
- 10 лет*
- 10.76%
VEXPX
- 1 день
- 3.79%
- 1 месяц
- -5.78%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 17.03%
- 3 года*
- 11.98%
- 5 лет*
- 4.26%
- 10 лет*
- 12.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VOT и VEXPX
VOT берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VEXPX в 0.40%.
Доходность на риск
VOT vs. VEXPX — Ранг доходности на риск
VOT
VEXPX
Сравнение VOT c VEXPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) и Vanguard Explorer Fund Investor Shares (VEXPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VOT | VEXPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.31 | 0.79 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.59 | 1.25 | -0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.17 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 1.20 | -0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.40 | 5.02 | -3.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VOT | VEXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | 0.79 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.20 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.55 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.50 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между VOT и VEXPX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOT и VEXPX
Дивидендная доходность VOT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности VEXPX в 7.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | 0.71% | 0.64% | 0.67% | 0.71% | 0.78% | 0.34% | 0.56% | 0.78% | 0.84% | 0.72% | 0.81% | 0.81% |
VEXPX Vanguard Explorer Fund Investor Shares | 7.39% | 7.38% | 12.59% | 0.79% | 5.09% | 16.00% | 6.64% | 4.97% | 10.95% | 11.46% | 4.49% | 10.71% |
Просадки
Сравнение просадок VOT и VEXPX
Максимальная просадка VOT за все время составила -60.16%, примерно равная максимальной просадке VEXPX в -57.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOT и VEXPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VOT | VEXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.16% | -57.40% | -2.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.96% | -14.15% | -1.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.19% | -32.71% | -4.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.19% | -39.87% | +2.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.28% | -6.78% | -5.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.01% | -12.95% | +2.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.16% | 3.38% | +1.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности VOT и VEXPX
Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) составляет 6.63%, в то время как у Vanguard Explorer Fund Investor Shares (VEXPX) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что VOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEXPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VOT | VEXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.63% | 7.50% | -0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.39% | 13.17% | -0.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.04% | 22.25% | -1.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.33% | 21.32% | +0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.92% | 21.81% | -0.89% |