PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOT с RFG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOT с RFG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VOT (Vanguard Mid-Cap Growth ETF) and RFG (Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF) are both exchange-traded funds - VOT is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Mid Cap Growth Index, while RFG is a Small Cap Growth Equities fund tracking the S&P Mid Cap 400 Pure Growth. Both are passively managed. Over the past 10 years, VOT returned 12.21%/yr vs 10.48%/yr for RFG. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. VOT charges 0.05%/yr vs 0.35%/yr for RFG.

Доходность

Сравнение доходности VOT и RFG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) и Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOT показывает доходность 9.14%, что значительно ниже, чем у RFG с доходностью 22.56%. За последние 10 лет акции VOT превзошли акции RFG по среднегодовой доходности: 12.21% против 10.48% соответственно.

VOT

1 день
0.69%
1 месяц
5.16%
С начала года
9.14%
6 месяцев
6.88%
1 год
12.25%
3 года*
16.56%
5 лет*
7.03%
10 лет*
12.21%

RFG

1 день
0.35%
1 месяц
5.05%
С начала года
22.56%
6 месяцев
21.53%
1 год
33.54%
3 года*
21.00%
5 лет*
8.70%
10 лет*
10.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOT и RFG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF		9.14%10.72%16.38%23.10%-28.87%20.50%34.50%33.76%-5.56%21.80%
RFG
Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF		22.56%8.80%17.80%16.42%-21.70%13.81%32.86%17.09%-13.98%20.46%

Correlation

The correlation between VOT and RFG is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2006 г.

0.90

The correlation between VOT and RFG has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VOT и RFG

Секторы
VOT
RFG

Технологии

28.9%
21.2%

Промышленность

23.7%
31.3%

Потребительский циклический сектор

13.9%
7.6%

Здравоохранение

9.3%
19.4%

Финансовые услуги

6.8%
3.7%

Недвижимость

4.8%
2.2%

Коммуникационные услуги

3.8%
0.6%

Коммунальные услуги

3.5%
2.4%

Энергетика

2.7%
5.4%

Сырьевые материалы

1.8%
3.3%

Потребительский защитный сектор

0.8%
3.1%

Технологии

VOT
28.9%
RFG
21.2%

Промышленность

VOT
23.7%
RFG
31.3%

Потребительский циклический сектор

VOT
13.9%
RFG
7.6%

Здравоохранение

VOT
9.3%
RFG
19.4%

Финансовые услуги

VOT
6.8%
RFG
3.7%

Недвижимость

VOT
4.8%
RFG
2.2%

Коммуникационные услуги

VOT
3.8%
RFG
0.6%

Коммунальные услуги

VOT
3.5%
RFG
2.4%

Энергетика

VOT
2.7%
RFG
5.4%

Сырьевые материалы

VOT
1.8%
RFG
3.3%

Потребительский защитный сектор

VOT
0.8%
RFG
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mid-Cap Growth ETF

Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF

Часто сравнивают с VOT:
VOT с VOVOT с VOEVOT с IWPVOT с VMGMXVOT с IJHVOT с IMCGVOT с FMDGX
Часто сравнивают с RFG:
RFG с RFVRFG с IVOGRFG с SPMDRFG с FRTYRFG с FDISRFG с IMCGRFG с XMHQ

Доходность на риск

VOT vs. RFG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOT
Ранг доходности на риск VOT: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOT: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOT: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOT: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOT: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOT: 2121
Ранг коэф-та Мартина
RFG
Ранг доходности на риск RFG: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFG: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFG: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFG: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFG: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFG: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOT c RFG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) и Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOTRFGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.78
1.82

-1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18
2.59

-1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.31

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.77

3.24

-2.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.31

13.12

-10.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOT vs. RFG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOT на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа RFG равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOT и RFG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOTRFGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.82

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.38

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.46

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.43

+0.02

Просадки

Сравнение просадок VOT и RFG

Максимальная просадка VOT за все время составила -60.16%, что больше максимальной просадки RFG в -51.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOT и RFG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOTRFGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.16%

-51.93%

-8.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.96%

-10.41%

-5.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.77%

-26.71%

+4.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.19%

-35.16%

-2.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.19%

-42.92%

+5.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

0.00%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.96%

-8.97%

-0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.32%

2.56%

+2.76%

Волатильность

Сравнение волатильности VOT и RFG

Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) составляет 4.30%, в то время как у Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG) волатильность равна 6.10%. Это указывает на то, что VOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOTRFGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

6.10%

-1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.37%

14.72%

-2.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.79%

18.50%

-2.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.35%

22.80%

-1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.98%

23.05%

-2.07%

Сравнение комиссий VOT и RFG

VOT берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии RFG в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOT и RFG

Дивидендная доходность VOT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что больше доходности RFG в 0.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RFG
Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF		0.31%0.43%0.38%0.99%0.78%0.05%0.27%0.64%0.76%0.66%0.35%0.61%
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF		0.61%0.64%0.67%0.71%0.78%0.34%0.56%0.78%0.84%0.72%0.81%0.81%

Часто задаваемые вопросы

VOT and RFG have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RFG has higher volatility (6.10%) compared to VOT (4.30%). In terms of maximum drawdown, VOT dropped -60.16% vs RFG's -51.93%.

On 10-year performance, VOT leads with 12.21% vs 10.48% for RFG. On fees, VOT is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VOT has been the lower-risk option at 4.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOT has performed better with a 12.21% return vs 10.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOT is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.35% for RFG.

VOT has the higher dividend yield at 0.61%, compared with 0.31% for RFG.

VOT is categorized as Mid Cap Growth Equities, while RFG is Small Cap Growth Equities. VOT tracks CRSP US Mid Cap Growth Index, while RFG tracks S&P Mid Cap 400 Pure Growth. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.05% for VOT and 0.35% for RFG.

RFG currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOT и RFG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор