Сравнение RFG с XMHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ).
RFG и XMHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RFG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Mid Cap 400 Pure Growth. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. XMHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RFG или XMHQ.
Основные характеристики
| RFG | XMHQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.31% | 23.29% |
| Дох-ть за 1 год | 40.32% | 51.21% |
| Дох-ть за 3 года | 5.81% | 12.71% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.35% | 18.92% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.68% | 13.16% |
| Коэф-т Шарпа | 2.33 | 2.87 |
| Дневная вол-ть | 16.57% | 16.95% |
| Макс. просадка | -51.93% | -58.19% |
| Current Drawdown | -0.61% | -0.81% |
Корреляция
Корреляция между RFG и XMHQ составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RFG и XMHQ
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RFG показывает доходность 22.31%, а XMHQ немного выше – 23.29%. За последние 10 лет акции RFG уступали акциям XMHQ по среднегодовой доходности: 8.68% против 13.16% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RFG и XMHQ
RFG берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XMHQ в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RFG c XMHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RFG и XMHQ
Дивидендная доходность RFG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что больше доходности XMHQ в 0.59%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFG Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF | 0.72% | 0.99% | 0.78% | 0.26% | 0.27% | 0.64% | 0.76% | 0.66% | 0.35% | 0.61% | 0.60% | 0.65% |
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF | 0.59% | 0.73% | 1.72% | 1.00% | 1.12% | 1.22% | 1.59% | 1.06% | 1.63% | 1.34% | 1.25% | 1.11% |
Просадки
Сравнение просадок RFG и XMHQ
Максимальная просадка RFG за все время составила -51.93%, что меньше максимальной просадки XMHQ в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFG и XMHQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RFG и XMHQ
Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG) имеет более высокую волатильность в 5.18% по сравнению с Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) с волатильностью 4.32%. Это указывает на то, что RFG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.