PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RFG с XMHQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RFG и XMHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RFG и XMHQ


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RFG
Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF
5.89%8.80%17.80%16.42%-21.70%13.81%32.86%17.09%-13.98%20.46%
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF
2.09%4.71%16.79%29.51%-12.42%20.98%26.61%27.18%-9.08%15.64%

Доходность по периодам

С начала года, RFG показывает доходность 5.89%, что значительно выше, чем у XMHQ с доходностью 2.09%. За последние 10 лет акции RFG уступали акциям XMHQ по среднегодовой доходности: 9.17% против 12.53% соответственно.


RFG

1 день
1.27%
1 месяц
-5.93%
С начала года
5.89%
6 месяцев
8.54%
1 год
26.07%
3 года*
15.48%
5 лет*
5.10%
10 лет*
9.17%

XMHQ

1 день
1.01%
1 месяц
-4.01%
С начала года
2.09%
6 месяцев
-0.40%
1 год
13.46%
3 года*
14.90%
5 лет*
8.29%
10 лет*
12.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF

Invesco S&P MidCap Quality ETF

Сравнение комиссий RFG и XMHQ

RFG берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XMHQ в 0.25%.


Доходность на риск

RFG vs. XMHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RFG
Ранг доходности на риск RFG: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFG: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFG: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFG: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFG: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFG: 7676
Ранг коэф-та Мартина

XMHQ
Ранг доходности на риск XMHQ: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMHQ: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMHQ: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMHQ: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMHQ: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMHQ: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFG c XMHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RFGXMHQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

0.67

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

1.13

+0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.14

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

1.18

+0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.69

4.29

+4.40

RFG vs. XMHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFG на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа XMHQ равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFG и XMHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


RFGXMHQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

0.67

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.40

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.61

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.44

-0.04

Корреляция

Корреляция между RFG и XMHQ составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RFG и XMHQ

Дивидендная доходность RFG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности XMHQ в 0.59%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RFG
Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF
0.36%0.43%0.38%0.99%0.78%0.05%0.27%0.64%0.76%0.66%0.35%0.61%
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF
0.59%0.64%5.20%0.73%1.72%1.00%1.12%1.22%1.59%1.06%1.63%1.34%

Просадки

Сравнение просадок RFG и XMHQ

Максимальная просадка RFG за все время составила -51.93%, что меньше максимальной просадки XMHQ в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFG и XMHQ.


Загрузка...

Показатели просадок


RFGXMHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.93%

-58.19%

+6.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.44%

-12.54%

-0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.16%

-25.47%

-9.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.92%

-36.90%

-6.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.93%

-4.40%

-1.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.03%

-9.35%

+0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

3.44%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности RFG и XMHQ

Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG) имеет более высокую волатильность в 8.51% по сравнению с Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) с волатильностью 5.99%. Это указывает на то, что RFG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


RFGXMHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.51%

5.99%

+2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.24%

11.42%

+2.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.28%

20.29%

+2.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.73%

20.76%

+1.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.98%

20.69%

+2.29%