Сравнение RFG с XMHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ).
RFG и XMHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RFG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Mid Cap 400 Pure Growth. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. XMHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RFG или XMHQ.
Основные характеристики
| RFG | XMHQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 25.67% | 25.12% |
| Дох-ть за 1 год | 37.87% | 41.71% |
| Дох-ть за 3 года | 2.69% | 11.16% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.39% | 17.64% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.34% | 12.48% |
| Коэф-т Шарпа | 1.95 | 2.22 |
| Коэф-т Сортино | 2.69 | 3.13 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.37 |
| Коэф-т Кальмара | 1.68 | 3.91 |
| Коэф-т Мартина | 8.40 | 9.61 |
| Индекс Язвы | 4.38% | 4.19% |
| Дневная вол-ть | 18.91% | 18.20% |
| Макс. просадка | -51.93% | -58.19% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между RFG и XMHQ составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RFG и XMHQ
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RFG показывает доходность 25.67%, а XMHQ немного ниже – 25.12%. За последние 10 лет акции RFG уступали акциям XMHQ по среднегодовой доходности: 8.34% против 12.48% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RFG и XMHQ
RFG берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XMHQ в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RFG c XMHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RFG и XMHQ
Дивидендная доходность RFG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности XMHQ в 4.82%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFG Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF | 0.54% | 0.99% | 0.78% | 0.26% | 0.27% | 0.64% | 0.76% | 0.66% | 0.35% | 0.61% | 0.60% | 0.65% |
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF | 4.82% | 0.73% | 1.72% | 1.00% | 1.12% | 1.22% | 1.59% | 1.06% | 1.64% | 1.34% | 1.25% | 1.11% |
Просадки
Сравнение просадок RFG и XMHQ
Максимальная просадка RFG за все время составила -51.93%, что меньше максимальной просадки XMHQ в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFG и XMHQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RFG и XMHQ
Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) имеют волатильность 5.49% и 5.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.