Сравнение RFG с XMHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ).
RFG и XMHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RFG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Mid Cap 400 Pure Growth. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. XMHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RFG и XMHQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RFG и XMHQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFG Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF | 5.89% | 8.80% | 17.80% | 16.42% | -21.70% | 13.81% | 32.86% | 17.09% | -13.98% | 20.46% |
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF | 2.09% | 4.71% | 16.79% | 29.51% | -12.42% | 20.98% | 26.61% | 27.18% | -9.08% | 15.64% |
Доходность по периодам
С начала года, RFG показывает доходность 5.89%, что значительно выше, чем у XMHQ с доходностью 2.09%. За последние 10 лет акции RFG уступали акциям XMHQ по среднегодовой доходности: 9.17% против 12.53% соответственно.
RFG
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -5.93%
- С начала года
- 5.89%
- 6 месяцев
- 8.54%
- 1 год
- 26.07%
- 3 года*
- 15.48%
- 5 лет*
- 5.10%
- 10 лет*
- 9.17%
XMHQ
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- 2.09%
- 6 месяцев
- -0.40%
- 1 год
- 13.46%
- 3 года*
- 14.90%
- 5 лет*
- 8.29%
- 10 лет*
- 12.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RFG и XMHQ
RFG берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XMHQ в 0.25%.
Доходность на риск
RFG vs. XMHQ — Ранг доходности на риск
RFG
XMHQ
Сравнение RFG c XMHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RFG | XMHQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 0.67 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 1.13 | +0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.14 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 1.18 | +0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.69 | 4.29 | +4.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RFG | XMHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 0.67 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.40 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.61 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.44 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между RFG и XMHQ составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RFG и XMHQ
Дивидендная доходность RFG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности XMHQ в 0.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFG Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF | 0.36% | 0.43% | 0.38% | 0.99% | 0.78% | 0.05% | 0.27% | 0.64% | 0.76% | 0.66% | 0.35% | 0.61% |
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF | 0.59% | 0.64% | 5.20% | 0.73% | 1.72% | 1.00% | 1.12% | 1.22% | 1.59% | 1.06% | 1.63% | 1.34% |
Просадки
Сравнение просадок RFG и XMHQ
Максимальная просадка RFG за все время составила -51.93%, что меньше максимальной просадки XMHQ в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFG и XMHQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| RFG | XMHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.93% | -58.19% | +6.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.44% | -12.54% | -0.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.16% | -25.47% | -9.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.92% | -36.90% | -6.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.93% | -4.40% | -1.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.03% | -9.35% | +0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 3.44% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности RFG и XMHQ
Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG) имеет более высокую волатильность в 8.51% по сравнению с Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) с волатильностью 5.99%. Это указывает на то, что RFG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RFG | XMHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.51% | 5.99% | +2.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.24% | 11.42% | +2.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.28% | 20.29% | +2.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.73% | 20.76% | +1.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.98% | 20.69% | +2.29% |