PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFG с XMHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RFG с XMHQ

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

RFG (Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF) and XMHQ (Invesco S&P MidCap Quality ETF) are both exchange-traded funds - RFG is a Small Cap Growth Equities fund tracking the S&P Mid Cap 400 Pure Growth, while XMHQ is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Quality Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RFG returned 10.92%/yr vs 12.98%/yr for XMHQ. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. RFG charges 0.35%/yr vs 0.25%/yr for XMHQ.

Доходность

Сравнение доходности RFG и XMHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RFG показывает доходность 20.26%, что значительно выше, чем у XMHQ с доходностью 8.43%. За последние 10 лет акции RFG уступали акциям XMHQ по среднегодовой доходности: 10.92% против 12.98% соответственно.

RFG

1 день
-0.43%
1 месяц
2.32%
С начала года
20.26%
6 месяцев
17.58%
1 год
31.11%
3 года*
19.45%
5 лет*
7.36%
10 лет*
10.92%

XMHQ

1 день
0.65%
1 месяц
2.24%
С начала года
8.43%
6 месяцев
5.99%
1 год
14.21%
3 года*
15.23%
5 лет*
9.22%
10 лет*
12.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RFG и XMHQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RFG
Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF		20.26%8.80%17.80%16.42%-21.70%13.81%32.86%17.09%-13.98%20.46%
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF		8.43%4.71%16.79%29.51%-12.42%20.98%26.61%27.18%-9.08%15.64%

Correlation

The correlation between RFG and XMHQ is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2006 г.

0.82

The correlation between RFG and XMHQ shifts across timeframes, from 0.82 (all time) to 0.93 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RFG и XMHQ

Секторы
RFG
XMHQ

Промышленность

33.1%
25.9%

Технологии

22.8%
13.5%

Здравоохранение

19.0%
20.4%

Энергетика

4.9%
5.9%

Потребительский защитный сектор

4.8%
3.4%

Потребительский циклический сектор

4.0%
9.4%

Финансовые услуги

3.7%
14.3%

Сырьевые материалы

2.9%
5.0%

Коммунальные услуги

2.6%
2.2%

Недвижимость

1.8%

-

Коммуникационные услуги

0.5%
2.7%

Промышленность

RFG
33.1%
XMHQ
25.9%

Технологии

RFG
22.8%
XMHQ
13.5%

Здравоохранение

RFG
19.0%
XMHQ
20.4%

Энергетика

RFG
4.9%
XMHQ
5.9%

Потребительский защитный сектор

RFG
4.8%
XMHQ
3.4%

Потребительский циклический сектор

RFG
4.0%
XMHQ
9.4%

Финансовые услуги

RFG
3.7%
XMHQ
14.3%

Сырьевые материалы

RFG
2.9%
XMHQ
5.0%

Коммунальные услуги

RFG
2.6%
XMHQ
2.2%

Недвижимость

RFG
1.8%
XMHQ

-

Коммуникационные услуги

RFG
0.5%
XMHQ
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF

Invesco S&P MidCap Quality ETF

Часто сравнивают с RFG:
RFG с RFVRFG с IVOGRFG с SPMDRFG с FRTYRFG с FDISRFG с VOTRFG с IMCG
Часто сравнивают с XMHQ:
XMHQ с XMMOXMHQ с IMCGXMHQ с MDYXMHQ с RFVXMHQ с GRPMXMHQ с RWKXMHQ с FLQM

Доходность на риск

RFG vs. XMHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFG
Ранг доходности на риск RFG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFG: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFG: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFG: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFG: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFG: 7373
Ранг коэф-та Мартина
XMHQ
Ранг доходности на риск XMHQ: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMHQ: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMHQ: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMHQ: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMHQ: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMHQ: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFG c XMHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RFGXMHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
0.91

+0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
1.42

+0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.16

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

1.61

+1.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.08

4.71

+7.38

RFG vs. XMHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFG на текущий момент составляет 1.63, что выше коэффициента Шарпа XMHQ равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFG и XMHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RFG и XMHQ

Максимальная просадка RFG за все время составила -51.93%, что меньше максимальной просадки XMHQ в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFG и XMHQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RFGXMHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.93%

-58.19%

+6.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.41%

-8.85%

-1.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.71%

-24.56%

-2.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.16%

-25.47%

-9.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.92%

-36.90%

-6.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.39%

-1.66%

-0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.95%

-9.26%

+0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

3.03%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности RFG и XMHQ

Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG) имеет более высокую волатильность в 6.68% по сравнению с Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что RFG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RFGXMHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.68%

4.49%

+2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.61%

11.47%

+4.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.26%

15.77%

+3.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.92%

20.74%

+2.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.07%

20.68%

+2.39%

Сравнение комиссий RFG и XMHQ

RFG берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XMHQ в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFG и XMHQ

Дивидендная доходность RFG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности XMHQ в 0.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RFG
Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF		0.14%0.43%0.38%0.99%0.78%0.05%0.27%0.64%0.76%0.66%0.35%0.61%
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF		0.59%0.64%5.20%0.73%1.72%1.00%1.12%1.22%1.59%1.06%1.63%1.34%

Часто задаваемые вопросы

RFG and XMHQ have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RFG has higher volatility (6.68%) compared to XMHQ (4.49%). In terms of maximum drawdown, RFG dropped -51.93% vs XMHQ's -58.19%.

On 10-year performance, XMHQ leads with 12.98% vs 10.92% for RFG. On fees, XMHQ is cheaper at 0.25% per year. On volatility, XMHQ has been the lower-risk option at 4.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XMHQ has performed better with a 12.98% return vs 10.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XMHQ is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for RFG.

XMHQ has the higher dividend yield at 0.59%, compared with 0.14% for RFG.

RFG is categorized as Small Cap Growth Equities, while XMHQ is Mid Cap Blend Equities. RFG tracks S&P Mid Cap 400 Pure Growth, while XMHQ tracks S&P MidCap 400 Quality Index. Their fees differ too: 0.35% for RFG and 0.25% for XMHQ.

RFG currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RFG и XMHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор