PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOT с QGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOT с QGRO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VOT (Vanguard Mid-Cap Growth ETF) and QGRO (American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF) are both exchange-traded funds - VOT is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Mid Cap Growth Index, while QGRO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the iSTOXX American Century USA Quality Growth (USD)(GR). Both are passively managed. Over the past 5 years, VOT returned 6.13%/yr vs 11.74%/yr for QGRO. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. VOT charges 0.05%/yr vs 0.29%/yr for QGRO.

Доходность

Сравнение доходности VOT и QGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) и American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOT показывает доходность 6.67%, что значительно выше, чем у QGRO с доходностью 1.29%.

VOT

1 день
0.76%
1 месяц
3.42%
С начала года
6.67%
6 месяцев
5.40%
1 год
9.43%
3 года*
14.66%
5 лет*
6.13%
10 лет*
12.19%

QGRO

1 день
0.80%
1 месяц
3.39%
С начала года
1.29%
6 месяцев
1.34%
1 год
9.71%
3 года*
19.97%
5 лет*
11.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOT и QGRO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF		6.67%10.72%16.38%23.10%-28.87%20.50%34.50%33.76%-15.80%
QGRO
American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF		1.29%15.18%31.42%32.42%-24.54%24.57%37.99%35.09%-16.08%

Correlation

The correlation between VOT and QGRO is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2018 г.

0.93

The correlation between VOT and QGRO has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VOT и QGRO

Секторы
VOT
QGRO

Технологии

28.9%
37.1%

Промышленность

23.7%
13.6%

Потребительский циклический сектор

13.9%
12.0%

Здравоохранение

9.3%
12.7%

Финансовые услуги

6.8%
5.9%

Недвижимость

4.8%
0.9%

Коммуникационные услуги

3.8%
11.0%

Коммунальные услуги

3.5%
0.9%

Энергетика

2.7%
1.8%

Сырьевые материалы

1.8%
0.3%

Потребительский защитный сектор

0.8%
3.8%

Технологии

VOT
28.9%
QGRO
37.1%

Промышленность

VOT
23.7%
QGRO
13.6%

Потребительский циклический сектор

VOT
13.9%
QGRO
12.0%

Здравоохранение

VOT
9.3%
QGRO
12.7%

Финансовые услуги

VOT
6.8%
QGRO
5.9%

Недвижимость

VOT
4.8%
QGRO
0.9%

Коммуникационные услуги

VOT
3.8%
QGRO
11.0%

Коммунальные услуги

VOT
3.5%
QGRO
0.9%

Энергетика

VOT
2.7%
QGRO
1.8%

Сырьевые материалы

VOT
1.8%
QGRO
0.3%

Потребительский защитный сектор

VOT
0.8%
QGRO
3.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mid-Cap Growth ETF

American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF

Часто сравнивают с VOT:
VOT с VOVOT с VOEVOT с IWPVOT с VMGMXVOT с IJHVOT с IMCGVOT с FMDGX
Часто сравнивают с QGRO:
QGRO с QQQQGRO с SPYQGRO с QUALQGRO с VUGQGRO с BIAWXQGRO с ELFNXQGRO с VALQ

Доходность на риск

VOT vs. QGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOT
Ранг доходности на риск VOT: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOT: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOT: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOT: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOT: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOT: 1919
Ранг коэф-та Мартина
QGRO
Ранг доходности на риск QGRO: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRO: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRO: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRO: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRO: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRO: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOT c QGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) и American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VOTQGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.57
0.62

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.89
0.95

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.11

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.59

0.72

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.77

2.41

-0.64

VOT vs. QGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOT на текущий момент составляет 0.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QGRO равному 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOT и QGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VOT и QGRO

Максимальная просадка VOT за все время составила -60.16%, что больше максимальной просадки QGRO в -32.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOT и QGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOTQGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.16%

-32.56%

-27.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.96%

-13.54%

-2.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.77%

-23.82%

+2.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.19%

-31.86%

-5.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.41%

-1.54%

-0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.95%

-7.65%

-2.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.35%

4.05%

+1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности VOT и QGRO

Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) имеет более высокую волатильность в 6.42% по сравнению с American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что VOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOTQGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.42%

5.17%

+1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.32%

12.33%

+0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.56%

15.78%

+0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.46%

21.11%

+0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.03%

22.93%

-1.90%

Сравнение комиссий VOT и QGRO

VOT берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии QGRO в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOT и QGRO

Дивидендная доходность VOT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что больше доходности QGRO в 0.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QGRO
American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF		0.25%0.25%0.25%0.41%0.46%0.31%0.22%0.38%0.13%0.00%0.00%0.00%
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF		0.62%0.64%0.67%0.71%0.78%0.34%0.56%0.78%0.84%0.72%0.81%0.81%

Часто задаваемые вопросы

VOT and QGRO have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOT has higher volatility (6.42%) compared to QGRO (5.17%). In terms of maximum drawdown, VOT dropped -60.16% vs QGRO's -32.56%.

On 5-year performance, QGRO leads with 11.74% vs 6.13% for VOT. On fees, VOT is cheaper at 0.05% per year. On volatility, QGRO has been the lower-risk option at 5.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QGRO has performed better with a 11.74% return vs 6.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOT is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.29% for QGRO.

VOT has the higher dividend yield at 0.62%, compared with 0.25% for QGRO.

VOT is categorized as Mid Cap Growth Equities, while QGRO is Large Cap Growth Equities. VOT tracks CRSP US Mid Cap Growth Index, while QGRO tracks iSTOXX American Century USA Quality Growth (USD)(GR). They also come from different issuers: Vanguard and American Century. Their fees differ too: 0.05% for VOT and 0.29% for QGRO.

QGRO currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOT и QGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор