Сравнение VOT с PDP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) и Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP).
VOT и PDP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VOT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mid Cap Growth Index. Фонд был запущен 17 авг. 2006 г.. PDP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dorsey Wright Technical Leaders Index. Фонд был запущен 1 мар. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VOT и PDP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VOT и PDP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | -6.47% | 10.72% | 16.38% | 23.10% | -28.87% | 20.50% | 34.50% | 33.76% | -5.56% | 21.80% |
PDP Invesco Dorsey Wright Momentum ETF | 5.92% | 8.37% | 26.06% | 20.88% | -24.49% | 7.72% | 36.59% | 33.13% | -5.96% | 23.30% |
Доходность по периодам
С начала года, VOT показывает доходность -6.47%, что значительно ниже, чем у PDP с доходностью 5.92%. За последние 10 лет акции VOT уступали акциям PDP по среднегодовой доходности: 10.76% против 11.92% соответственно.
VOT
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -6.14%
- С начала года
- -6.47%
- 6 месяцев
- -11.02%
- 1 год
- 6.52%
- 3 года*
- 10.95%
- 5 лет*
- 4.30%
- 10 лет*
- 10.76%
PDP
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -4.48%
- С начала года
- 5.92%
- 6 месяцев
- 3.93%
- 1 год
- 22.86%
- 3 года*
- 17.76%
- 5 лет*
- 7.65%
- 10 лет*
- 11.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VOT и PDP
VOT берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии PDP в 0.62%.
Доходность на риск
VOT vs. PDP — Ранг доходности на риск
VOT
PDP
Сравнение VOT c PDP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) и Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VOT | PDP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.31 | 0.95 | -0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.59 | 1.40 | -0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.19 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 1.95 | -1.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.40 | 6.34 | -4.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VOT | PDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | 0.95 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.35 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.56 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.42 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между VOT и PDP составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOT и PDP
Дивидендная доходность VOT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что больше доходности PDP в 0.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | 0.71% | 0.64% | 0.67% | 0.71% | 0.78% | 0.34% | 0.56% | 0.78% | 0.84% | 0.72% | 0.81% | 0.81% |
PDP Invesco Dorsey Wright Momentum ETF | 0.13% | 0.17% | 0.15% | 0.42% | 0.45% | 0.00% | 0.11% | 0.25% | 0.18% | 0.28% | 0.81% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок VOT и PDP
Максимальная просадка VOT за все время составила -60.16%, примерно равная максимальной просадке PDP в -59.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOT и PDP.
Загрузка...
Показатели просадок
| VOT | PDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.16% | -59.34% | -0.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.96% | -12.04% | -3.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.19% | -33.91% | -3.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.19% | -34.70% | -2.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.28% | -5.54% | -6.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.01% | -10.69% | +0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.16% | 3.70% | +1.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности VOT и PDP
Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) составляет 6.63%, в то время как у Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP) волатильность равна 9.91%. Это указывает на то, что VOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VOT | PDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.63% | 9.91% | -3.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.39% | 18.70% | -6.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.04% | 24.22% | -3.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.33% | 21.94% | -0.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.92% | 21.44% | -0.52% |