PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOT с JHMM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOT с JHMM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VOT (Vanguard Mid-Cap Growth ETF) and JHMM (John Hancock Multifactor Mid Cap ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds - VOT tracks the CRSP US Mid Cap Growth Index while JHMM tracks the John Hancock Dimensional Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VOT returned 12.21%/yr vs 11.84%/yr for JHMM. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. VOT charges 0.05%/yr vs 0.42%/yr for JHMM.

Доходность

Сравнение доходности VOT и JHMM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) и John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOT показывает доходность 9.14%, что значительно ниже, чем у JHMM с доходностью 13.19%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VOT имеют среднегодовую доходность 12.21%, а акции JHMM немного отстают с 11.84%.

VOT

1 день
0.69%
1 месяц
5.16%
С начала года
9.14%
6 месяцев
6.88%
1 год
12.25%
3 года*
16.56%
5 лет*
7.03%
10 лет*
12.21%

JHMM

1 день
0.53%
1 месяц
2.63%
С начала года
13.19%
6 месяцев
13.16%
1 год
25.74%
3 года*
17.47%
5 лет*
8.51%
10 лет*
11.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOT и JHMM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF		9.14%10.72%16.38%23.10%-28.87%20.50%34.50%33.76%-5.56%21.80%
JHMM
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF		13.19%10.73%14.61%14.53%-15.30%24.54%16.22%30.01%-9.57%19.96%

Correlation

The correlation between VOT and JHMM is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2015 г.

0.89

The correlation between VOT and JHMM has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VOT и JHMM

Секторы
VOT
JHMM

Технологии

28.9%
17.2%

Промышленность

23.7%
19.4%

Потребительский циклический сектор

13.9%
11.0%

Здравоохранение

9.3%
10.2%

Финансовые услуги

6.8%
15.3%

Недвижимость

4.8%
5.4%

Коммуникационные услуги

3.8%
2.7%

Коммунальные услуги

3.5%
5.4%

Энергетика

2.7%
5.4%

Сырьевые материалы

1.8%
4.2%

Потребительский защитный сектор

0.8%
3.7%

Технологии

VOT
28.9%
JHMM
17.2%

Промышленность

VOT
23.7%
JHMM
19.4%

Потребительский циклический сектор

VOT
13.9%
JHMM
11.0%

Здравоохранение

VOT
9.3%
JHMM
10.2%

Финансовые услуги

VOT
6.8%
JHMM
15.3%

Недвижимость

VOT
4.8%
JHMM
5.4%

Коммуникационные услуги

VOT
3.8%
JHMM
2.7%

Коммунальные услуги

VOT
3.5%
JHMM
5.4%

Энергетика

VOT
2.7%
JHMM
5.4%

Сырьевые материалы

VOT
1.8%
JHMM
4.2%

Потребительский защитный сектор

VOT
0.8%
JHMM
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mid-Cap Growth ETF

John Hancock Multifactor Mid Cap ETF

Часто сравнивают с VOT:
VOT с VOVOT с VOEVOT с IWPVOT с VMGMXVOT с IJHVOT с IMCGVOT с FMDGX
Часто сравнивают с JHMM:
JHMM с XMHQJHMM с OTCAXJHMM с VOEJHMM с JPMEJHMM с IJHJHMM с IMCGJHMM с VOO

Доходность на риск

VOT vs. JHMM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOT
Ранг доходности на риск VOT: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOT: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOT: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOT: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOT: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOT: 2121
Ранг коэф-та Мартина
JHMM
Ранг доходности на риск JHMM: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHMM: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHMM: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHMM: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHMM: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHMM: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOT c JHMM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) и John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOTJHMMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.78
1.84

-1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18
2.63

-1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.32

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.77

2.99

-2.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.31

11.58

-9.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOT vs. JHMM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOT на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа JHMM равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOT и JHMM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOTJHMMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.84

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.47

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.61

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.63

-0.18

Просадки

Сравнение просадок VOT и JHMM

Максимальная просадка VOT за все время составила -60.16%, что больше максимальной просадки JHMM в -40.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOT и JHMM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOTJHMMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.16%

-40.71%

-19.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.96%

-8.64%

-7.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.77%

-21.88%

+0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.19%

-24.10%

-13.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.19%

-40.71%

+3.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

0.00%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.96%

-5.43%

-4.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.32%

2.23%

+3.09%

Волатильность

Сравнение волатильности VOT и JHMM

Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) имеет более высокую волатильность в 4.30% по сравнению с John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что VOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHMM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOTJHMMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

3.71%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.37%

10.47%

+1.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.79%

14.09%

+1.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.35%

18.32%

+3.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.98%

19.60%

+1.38%

Сравнение комиссий VOT и JHMM

VOT берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии JHMM в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOT и JHMM

Дивидендная доходность VOT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности JHMM в 0.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JHMM
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF		0.86%0.98%1.01%1.17%1.16%0.72%1.04%1.02%1.36%0.90%1.15%0.33%
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF		0.61%0.64%0.67%0.71%0.78%0.34%0.56%0.78%0.84%0.72%0.81%0.81%

Часто задаваемые вопросы

VOT and JHMM have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOT has higher volatility (4.30%) compared to JHMM (3.71%). In terms of maximum drawdown, VOT dropped -60.16% vs JHMM's -40.71%.

On 10-year performance, VOT leads with 12.21% vs 11.84% for JHMM. On fees, VOT is cheaper at 0.05% per year. On volatility, JHMM has been the lower-risk option at 3.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOT has performed better with a 12.21% return vs 11.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOT is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.42% for JHMM.

JHMM has the higher dividend yield at 0.86%, compared with 0.61% for VOT.

VOT tracks CRSP US Mid Cap Growth Index, while JHMM tracks John Hancock Dimensional Mid Cap Index. They also come from different issuers: Vanguard and Manulife. Their fees differ too: 0.05% for VOT and 0.42% for JHMM.

JHMM currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOT и JHMM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор