PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOT с JGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOT с JGRO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VOT (Vanguard Mid-Cap Growth ETF) and JGRO (JPMorgan Active Growth ETF) are both exchange-traded funds - VOT is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Mid Cap Growth Index, while JGRO is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by JPMorgan. VOT is passively managed, while JGRO is actively managed. Over the past 3 years, VOT returned 14.66%/yr vs 20.58%/yr for JGRO. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. VOT charges 0.05%/yr vs 0.44%/yr for JGRO.

Доходность

Сравнение доходности VOT и JGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) и JPMorgan Active Growth ETF (JGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOT показывает доходность 6.67%, что значительно выше, чем у JGRO с доходностью 2.68%.

VOT

1 день
0.76%
1 месяц
3.42%
С начала года
6.67%
6 месяцев
5.40%
1 год
9.43%
3 года*
14.66%
5 лет*
6.13%
10 лет*
12.19%

JGRO

1 день
0.23%
1 месяц
-2.53%
С начала года
2.68%
6 месяцев
2.65%
1 год
15.04%
3 года*
20.58%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOT и JGRO

2026 (YTD)2025202420232022
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF		6.67%10.72%16.38%23.10%-10.30%
JGRO
JPMorgan Active Growth ETF		2.68%14.71%32.77%37.74%-10.43%

Correlation

The correlation between VOT and JGRO is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г.

0.85

The correlation between VOT and JGRO has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VOT и JGRO

Секторы
VOT
JGRO

Технологии

28.9%
42.0%

Промышленность

23.7%
9.2%

Потребительский циклический сектор

13.9%
11.7%

Здравоохранение

9.3%
11.0%

Финансовые услуги

6.8%
5.6%

Недвижимость

4.8%
0.3%

Коммуникационные услуги

3.8%
13.9%

Коммунальные услуги

3.5%
0.1%

Энергетика

2.7%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
0.3%

Потребительский защитный сектор

0.8%
4.1%

Технологии

VOT
28.9%
JGRO
42.0%

Промышленность

VOT
23.7%
JGRO
9.2%

Потребительский циклический сектор

VOT
13.9%
JGRO
11.7%

Здравоохранение

VOT
9.3%
JGRO
11.0%

Финансовые услуги

VOT
6.8%
JGRO
5.6%

Недвижимость

VOT
4.8%
JGRO
0.3%

Коммуникационные услуги

VOT
3.8%
JGRO
13.9%

Коммунальные услуги

VOT
3.5%
JGRO
0.1%

Энергетика

VOT
2.7%
JGRO
1.9%

Сырьевые материалы

VOT
1.8%
JGRO
0.3%

Потребительский защитный сектор

VOT
0.8%
JGRO
4.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mid-Cap Growth ETF

JPMorgan Active Growth ETF

Часто сравнивают с VOT:
VOT с VOVOT с VOEVOT с IWPVOT с VMGMXVOT с IJHVOT с IMCGVOT с FMDGX
Часто сравнивают с JGRO:
JGRO с OLGAXJGRO с JTEKJGRO с VUGJGRO с SCHGJGRO с VOOGJGRO с QQQJGRO с JAVA

Доходность на риск

VOT vs. JGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOT
Ранг доходности на риск VOT: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOT: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOT: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOT: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOT: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOT: 1919
Ранг коэф-та Мартина
JGRO
Ранг доходности на риск JGRO: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGRO: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGRO: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGRO: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGRO: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGRO: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOT c JGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) и JPMorgan Active Growth ETF (JGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VOTJGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.57
0.94

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.89
1.34

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.17

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.59

0.92

-0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.77

2.75

-0.98

VOT vs. JGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOT на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа JGRO равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOT и JGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VOT и JGRO

Максимальная просадка VOT за все время составила -60.16%, что больше максимальной просадки JGRO в -22.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOT и JGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOTJGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.16%

-22.70%

-37.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.96%

-16.44%

+0.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.77%

-22.70%

+0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.19%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.41%

-4.23%

+1.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.95%

-4.84%

-5.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.35%

5.49%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности VOT и JGRO

Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) имеет более высокую волатильность в 6.42% по сравнению с JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) с волатильностью 5.68%. Это указывает на то, что VOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOTJGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.42%

5.68%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.32%

12.36%

+0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.56%

16.07%

+0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.46%

19.95%

+1.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.03%

19.95%

+1.08%

Сравнение комиссий VOT и JGRO

VOT берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии JGRO в 0.44%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOT и JGRO

Дивидендная доходность VOT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что больше доходности JGRO в 0.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JGRO
JPMorgan Active Growth ETF		0.15%0.16%0.10%0.17%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF		0.62%0.64%0.67%0.71%0.78%0.34%0.56%0.78%0.84%0.72%0.81%0.81%

Часто задаваемые вопросы

VOT and JGRO have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOT has higher volatility (6.42%) compared to JGRO (5.68%). In terms of maximum drawdown, VOT dropped -60.16% vs JGRO's -22.70%.

On 3-year performance, JGRO leads with 20.58% vs 14.66% for VOT. On fees, VOT is cheaper at 0.05% per year. On volatility, JGRO has been the lower-risk option at 5.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JGRO has performed better with a 20.58% return vs 14.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOT is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.44% for JGRO.

VOT has the higher dividend yield at 0.62%, compared with 0.15% for JGRO.

VOT is categorized as Mid Cap Growth Equities, while JGRO is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Vanguard and JPMorgan. Their fees differ too: 0.05% for VOT and 0.44% for JGRO.

JGRO currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOT и JGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор