Сравнение VOT с IYH
VOT (Vanguard Mid-Cap Growth ETF) and IYH (iShares U.S. Healthcare ETF) are both exchange-traded funds - VOT is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Mid Cap Growth Index, while IYH is a Health & Biotech Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Health Care Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VOT returned 12.19%/yr vs 9.52%/yr for IYH. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VOT charges 0.05%/yr vs 0.43%/yr for IYH.
Доходность
Сравнение доходности VOT и IYH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VOT показывает доходность 6.67%, что значительно выше, чем у IYH с доходностью -0.65%. За последние 10 лет акции VOT превзошли акции IYH по среднегодовой доходности: 12.19% против 9.52% соответственно.
VOT
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 3.42%
- С начала года
- 6.67%
- 6 месяцев
- 5.40%
- 1 год
- 9.43%
- 3 года*
- 14.66%
- 5 лет*
- 6.13%
- 10 лет*
- 12.19%
IYH
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 4.45%
- С начала года
- -0.65%
- 6 месяцев
- 0.07%
- 1 год
- 14.13%
- 3 года*
- 6.45%
- 5 лет*
- 4.89%
- 10 лет*
- 9.52%
Сравнение доходности по годам VOT и IYH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | 6.67% | 10.72% | 16.38% | 23.10% | -28.87% | 20.50% | 34.50% | 33.76% | -5.56% | 21.80% |
IYH iShares U.S. Healthcare ETF | -0.65% | 13.16% | 2.99% | 2.14% | -4.46% | 23.41% | 15.56% | 20.80% | 5.80% | 22.27% |
Correlation
The correlation between VOT and IYH is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2006 г. | 0.69 |
Over the past year, the correlation between VOT and IYH has dropped to 0.37 - well below their long-term average of 0.69, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов VOT и IYH
Секторы
VOT
IYH
Технологии
-
Промышленность
-
Потребительский циклический сектор
-
Здравоохранение
Финансовые услуги
-
Недвижимость
-
Коммуникационные услуги
-
Коммунальные услуги
-
Энергетика
-
Сырьевые материалы
-
Потребительский защитный сектор
-
Технологии
VOT
IYH
-
Промышленность
VOT
IYH
-
Потребительский циклический сектор
VOT
IYH
-
Здравоохранение
VOT
IYH
Финансовые услуги
VOT
IYH
-
Недвижимость
VOT
IYH
-
Коммуникационные услуги
VOT
IYH
-
Коммунальные услуги
VOT
IYH
-
Энергетика
VOT
IYH
-
Сырьевые материалы
VOT
IYH
-
Потребительский защитный сектор
VOT
IYH
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VOT vs. IYH — Ранг доходности на риск
VOT
IYH
Сравнение VOT c IYH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) и iShares U.S. Healthcare ETF (IYH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VOT | IYH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.17 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 1.33 | -0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.77 | 3.18 | -1.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VOT и IYH
Максимальная просадка VOT за все время составила -60.16%, что больше максимальной просадки IYH в -43.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOT и IYH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VOT | IYH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.16% | -43.12% | -17.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.96% | -10.64% | -5.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.77% | -17.91% | -3.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.19% | -17.91% | -19.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.19% | -28.40% | -8.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.41% | -3.94% | +1.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.95% | -8.96% | -0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.35% | 4.46% | +0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности VOT и IYH
Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) имеет более высокую волатильность в 6.42% по сравнению с iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) с волатильностью 4.94%. Это указывает на то, что VOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VOT | IYH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.42% | 4.94% | +1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.32% | 10.64% | +2.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.56% | 15.10% | +1.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.46% | 14.96% | +6.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.03% | 16.74% | +4.29% |
Сравнение комиссий VOT и IYH
VOT берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IYH в 0.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOT и IYH
Дивидендная доходность VOT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности IYH в 1.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYH iShares U.S. Healthcare ETF | 1.25% | 1.19% | 1.25% | 1.18% | 1.10% | 0.94% | 1.16% | 1.14% | 1.95% | 1.10% | 1.29% | 2.02% |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | 0.62% | 0.64% | 0.67% | 0.71% | 0.78% | 0.34% | 0.56% | 0.78% | 0.84% | 0.72% | 0.81% | 0.81% |
Часто задаваемые вопросы
VOT and IYH have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VOT has higher volatility (6.42%) compared to IYH (4.94%). In terms of maximum drawdown, VOT dropped -60.16% vs IYH's -43.12%.
On 10-year performance, VOT leads with 12.19% vs 9.52% for IYH. On fees, VOT is cheaper at 0.05% per year. On volatility, IYH has been the lower-risk option at 4.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, VOT has performed better with a 12.19% return vs 9.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VOT is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.43% for IYH.
IYH has the higher dividend yield at 1.25%, compared with 0.62% for VOT.
VOT is categorized as Mid Cap Growth Equities, while IYH is Health & Biotech Equities. VOT tracks CRSP US Mid Cap Growth Index, while IYH tracks Dow Jones U.S. Health Care Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.05% for VOT and 0.43% for IYH.
IYH currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VOT и IYH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор