PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOT с IPO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOT с IPO

Последнее обновление 23 июн. 2026 г.

VOT (Vanguard Mid-Cap Growth ETF) and IPO (Renaissance IPO ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds - VOT tracks the CRSP US Mid Cap Growth Index while IPO tracks the Renaissance IPO Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VOT returned 12.73%/yr vs 12.40%/yr for IPO. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. VOT charges 0.05%/yr vs 0.60%/yr for IPO.

Доходность

Сравнение доходности VOT и IPO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) и Renaissance IPO ETF (IPO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOT показывает доходность 10.04%, что значительно ниже, чем у IPO с доходностью 29.28%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VOT имеют среднегодовую доходность 12.73%, а акции IPO немного отстают с 12.40%.

VOT

1 день
0.13%
1 месяц
5.28%
С начала года
10.04%
6 месяцев
7.76%
1 год
13.33%
3 года*
16.47%
5 лет*
6.31%
10 лет*
12.73%

IPO

1 день
-1.01%
1 месяц
11.14%
С начала года
29.28%
6 месяцев
23.90%
1 год
36.21%
3 года*
24.13%
5 лет*
-1.92%
10 лет*
12.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOT и IPO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF		10.04%10.72%16.38%23.10%-28.87%20.50%34.50%33.76%-5.56%21.80%
IPO
Renaissance IPO ETF		29.28%5.45%15.68%52.55%-57.26%-10.31%107.88%34.11%-17.24%37.16%

Correlation

The correlation between VOT and IPO is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2013 г.

0.81

The correlation between VOT and IPO has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VOT и IPO

Секторы
VOT
IPO

Технологии

32.5%
46.6%

Промышленность

23.2%
8.8%

Потребительский циклический сектор

12.8%
12.2%

Здравоохранение

8.9%
8.9%

Финансовые услуги

6.9%
4.4%

Недвижимость

4.5%
3.5%

Коммуникационные услуги

3.6%
6.7%

Коммунальные услуги

3.2%
0.2%

Энергетика

1.9%
0.9%

Сырьевые материалы

1.6%

-

Потребительский защитный сектор

0.8%
7.8%

Технологии

VOT
32.5%
IPO
46.6%

Промышленность

VOT
23.2%
IPO
8.8%

Потребительский циклический сектор

VOT
12.8%
IPO
12.2%

Здравоохранение

VOT
8.9%
IPO
8.9%

Финансовые услуги

VOT
6.9%
IPO
4.4%

Недвижимость

VOT
4.5%
IPO
3.5%

Коммуникационные услуги

VOT
3.6%
IPO
6.7%

Коммунальные услуги

VOT
3.2%
IPO
0.2%

Энергетика

VOT
1.9%
IPO
0.9%

Сырьевые материалы

VOT
1.6%
IPO

-

Потребительский защитный сектор

VOT
0.8%
IPO
7.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mid-Cap Growth ETF

Renaissance IPO ETF

Часто сравнивают с VOT:
VOT с VOVOT с VOEVOT с IWPVOT с VMGMXVOT с IJHVOT с IMCGVOT с FMDGX
Часто сравнивают с IPO:
IPO с FPXIPO с SPYIPO с IPOSIPO с BRK-BIPO с VOOIPO с VTIIPO с QQQ

Доходность на риск

VOT vs. IPO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOT
Ранг доходности на риск VOT: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOT: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOT: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOT: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOT: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOT: 2121
Ранг коэф-та Мартина
IPO
Ранг доходности на риск IPO: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPO: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPO: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPO: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPO: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPO: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOT c IPO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) и Renaissance IPO ETF (IPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VOTIPODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.80
1.21

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.20
1.75

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.21

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.84

1.39

-0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.50

3.10

-0.60

VOT vs. IPO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOT на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа IPO равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOT и IPO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VOT и IPO

Максимальная просадка VOT за все время составила -60.16%, что меньше максимальной просадки IPO в -68.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOT и IPO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOTIPOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.16%

-68.76%

+8.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.96%

-26.24%

+10.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.77%

-32.04%

+10.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.19%

-66.02%

+28.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.19%

-68.76%

+31.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-21.89%

+21.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.94%

-22.93%

+12.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.35%

11.72%

-6.37%

Волатильность

Сравнение волатильности VOT и IPO

Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) составляет 6.71%, в то время как у Renaissance IPO ETF (IPO) волатильность равна 10.97%. Это указывает на то, что VOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOTIPOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

10.97%

-4.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.56%

23.55%

-9.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.83%

30.18%

-13.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.51%

36.06%

-14.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.07%

31.62%

-10.55%

Сравнение комиссий VOT и IPO

VOT берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IPO в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOT и IPO

Дивидендная доходность VOT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что больше доходности IPO в 0.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IPO
Renaissance IPO ETF		0.40%0.66%0.12%0.00%0.00%0.00%0.10%0.26%0.49%0.43%0.40%0.11%
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF		0.60%0.64%0.67%0.71%0.78%0.34%0.56%0.78%0.84%0.72%0.81%0.81%

Часто задаваемые вопросы

VOT and IPO have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IPO has higher volatility (10.97%) compared to VOT (6.71%). In terms of maximum drawdown, VOT dropped -60.16% vs IPO's -68.76%.

On 10-year performance, VOT leads with 12.73% vs 12.40% for IPO. On fees, VOT is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VOT has been the lower-risk option at 6.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOT has performed better with a 12.73% return vs 12.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOT is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.60% for IPO.

VOT has the higher dividend yield at 0.60%, compared with 0.40% for IPO.

VOT tracks CRSP US Mid Cap Growth Index, while IPO tracks Renaissance IPO Index. They also come from different issuers: Vanguard and Renaissance Capital. Their fees differ too: 0.05% for VOT and 0.60% for IPO.

IPO currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOT и IPO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор