PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VOT с VXF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VOT и VXF составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение VOT с VXF

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) и Vanguard Extended Market ETF (VXF).

VOT и VXF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VOT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Mid Cap Growth Index. Фонд был запущен 17 авг. 2006 г.. VXF - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P Completion Index. Фонд был запущен 27 дек. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VOT или VXF.

Доходность

Сравнение доходности VOT и VXF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) и Vanguard Extended Market ETF (VXF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VOT:

0.82

VXF:

0.40

Коэф-т Сортино

VOT:

1.16

VXF:

0.68

Коэф-т Омега

VOT:

1.16

VXF:

1.09

Коэф-т Кальмара

VOT:

0.75

VXF:

0.33

Коэф-т Мартина

VOT:

2.68

VXF:

1.01

Индекс Язвы

VOT:

6.13%

VXF:

8.72%

Дневная вол-ть

VOT:

22.16%

VXF:

24.62%

Макс. просадка

VOT:

-60.17%

VXF:

-58.04%

Текущая просадка

VOT:

-2.97%

VXF:

-10.96%

Доходность по периодам

С начала года, VOT показывает доходность 5.91%, что значительно выше, чем у VXF с доходностью -3.20%. За последние 10 лет акции VOT превзошли акции VXF по среднегодовой доходности: 10.32% против 8.48% соответственно.

VOT

С начала года

5.91%

1 месяц

7.78%

6 месяцев

-0.63%

1 год

18.14%

3 года

12.81%

5 лет

11.49%

10 лет

10.32%

VXF

С начала года

-3.20%

1 месяц

7.28%

6 месяцев

-10.03%

1 год

9.81%

3 года

9.61%

5 лет

11.33%

10 лет

8.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mid-Cap Growth ETF

Vanguard Extended Market ETF

Сравнение комиссий VOT и VXF

VOT берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VXF в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF
VXF
Vanguard Extended Market ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VOT и VXF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VOT
Ранг риск-скорректированной доходности VOT, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOT, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOT, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOT, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOT, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOT, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
VXF
Ранг риск-скорректированной доходности VXF, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VXF, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXF, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXF, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXF, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXF, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VOT c VXF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) и Vanguard Extended Market ETF (VXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VOT на текущий момент составляет 0.82, что выше коэффициента Шарпа VXF равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOT и VXF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOT и VXF

Дивидендная доходность VOT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности VXF в 1.22%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF		0.65%0.67%0.71%0.78%0.34%0.56%0.78%0.84%0.72%0.81%0.81%0.79%
VXF
Vanguard Extended Market ETF		1.22%1.09%1.27%1.15%1.13%1.07%1.30%1.66%1.25%1.43%1.35%1.32%

Просадки

Сравнение просадок VOT и VXF

Максимальная просадка VOT за все время составила -60.17%, примерно равная максимальной просадке VXF в -58.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOT и VXF.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности VOT и VXF

Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) составляет 5.03%, в то время как у Vanguard Extended Market ETF (VXF) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что VOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...