PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOT с VXF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOT с VXF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VOT (Vanguard Mid-Cap Growth ETF) and VXF (Vanguard Extended Market ETF) are both exchange-traded funds - VOT is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Mid Cap Growth Index, while VXF is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P Completion Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VOT returned 12.21%/yr vs 12.10%/yr for VXF. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.05% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VOT и VXF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) и Vanguard Extended Market ETF (VXF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOT показывает доходность 9.14%, что значительно ниже, чем у VXF с доходностью 15.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VOT имеют среднегодовую доходность 12.21%, а акции VXF немного отстают с 12.10%.

VOT

1 день
0.69%
1 месяц
5.16%
С начала года
9.14%
6 месяцев
6.88%
1 год
12.25%
3 года*
16.56%
5 лет*
7.03%
10 лет*
12.21%

VXF

1 день
1.13%
1 месяц
4.62%
С начала года
15.07%
6 месяцев
13.20%
1 год
30.22%
3 года*
20.51%
5 лет*
6.77%
10 лет*
12.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOT и VXF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF		9.14%10.72%16.38%23.10%-28.87%20.50%34.50%33.76%-5.56%21.80%
VXF
Vanguard Extended Market ETF		15.07%11.40%16.89%25.51%-26.52%12.31%32.45%27.96%-9.34%18.06%

Correlation

The correlation between VOT and VXF is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2006 г.

0.94

The correlation between VOT and VXF has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VOT и VXF

Секторы
VOT
VXF

Технологии

28.9%
19.8%

Промышленность

23.7%
19.3%

Потребительский циклический сектор

13.9%
9.7%

Здравоохранение

9.3%
13.3%

Финансовые услуги

6.8%
14.6%

Недвижимость

4.8%
6.0%

Коммуникационные услуги

3.8%
3.3%

Коммунальные услуги

3.5%
2.0%

Энергетика

2.7%
5.1%

Сырьевые материалы

1.8%
4.2%

Потребительский защитный сектор

0.8%
2.7%

Технологии

VOT
28.9%
VXF
19.8%

Промышленность

VOT
23.7%
VXF
19.3%

Потребительский циклический сектор

VOT
13.9%
VXF
9.7%

Здравоохранение

VOT
9.3%
VXF
13.3%

Финансовые услуги

VOT
6.8%
VXF
14.6%

Недвижимость

VOT
4.8%
VXF
6.0%

Коммуникационные услуги

VOT
3.8%
VXF
3.3%

Коммунальные услуги

VOT
3.5%
VXF
2.0%

Энергетика

VOT
2.7%
VXF
5.1%

Сырьевые материалы

VOT
1.8%
VXF
4.2%

Потребительский защитный сектор

VOT
0.8%
VXF
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mid-Cap Growth ETF

Vanguard Extended Market ETF

Часто сравнивают с VOT:
VOT с VOVOT с VOEVOT с IWPVOT с VMGMXVOT с IJHVOT с IMCGVOT с FMDGX
Часто сравнивают с VXF:
VXF с VOOVXF с VTIVXF с VBVXF с VOVXF с FZIPXVXF с IJRVXF с VEXMX

Доходность на риск

VOT vs. VXF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOT
Ранг доходности на риск VOT: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOT: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOT: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOT: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOT: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOT: 2121
Ранг коэф-та Мартина
VXF
Ранг доходности на риск VXF: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXF: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXF: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXF: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXF: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXF: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOT c VXF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) и Vanguard Extended Market ETF (VXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOTVXFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.78
1.77

-0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18
2.47

-1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.30

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.77

2.97

-2.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.31

10.54

-8.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOT vs. VXF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOT на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа VXF равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOT и VXF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOTVXFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.77

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.30

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.54

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.46

-0.01

Просадки

Сравнение просадок VOT и VXF

Максимальная просадка VOT за все время составила -60.16%, примерно равная максимальной просадке VXF в -58.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOT и VXF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOTVXFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.16%

-58.03%

-2.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.96%

-10.21%

-5.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.77%

-26.92%

+5.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.19%

-36.39%

-0.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.19%

-41.72%

+4.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

0.00%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.96%

-9.55%

-0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.32%

2.87%

+2.45%

Волатильность

Сравнение волатильности VOT и VXF

Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) составляет 4.30%, в то время как у Vanguard Extended Market ETF (VXF) волатильность равна 4.84%. Это указывает на то, что VOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOTVXFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

4.84%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.37%

12.48%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.79%

17.20%

-1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.35%

22.33%

-0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.98%

22.29%

-1.31%

Сравнение комиссий VOT и VXF

И VOT, и VXF имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOT и VXF

Дивидендная доходность VOT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности VXF в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF		0.61%0.64%0.67%0.71%0.78%0.34%0.56%0.78%0.84%0.72%0.81%0.81%
VXF
Vanguard Extended Market ETF		1.01%1.14%1.09%1.27%1.15%1.13%1.07%1.30%1.66%1.25%1.43%1.35%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, VOT and VXF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VXF has higher volatility (4.84%) compared to VOT (4.30%). In terms of maximum drawdown, VOT dropped -60.16% vs VXF's -58.03%.

On 10-year performance, VOT leads with 12.21% vs 12.10% for VXF. Both ETFs have the same 0.05% expense ratio. On volatility, VOT has been the lower-risk option at 4.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOT has performed better with a 12.21% return vs 12.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOT and VXF have the same expense ratio: 0.05% per year.

VXF has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.61% for VOT.

VOT is categorized as Mid Cap Growth Equities, while VXF is Mid Cap Blend Equities. VOT tracks CRSP US Mid Cap Growth Index, while VXF tracks S&P Completion Index.

VXF currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOT и VXF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор