Сравнение VOT с VXF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) и Vanguard Extended Market ETF (VXF).
VOT и VXF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VOT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Mid Cap Growth Index. Фонд был запущен 17 авг. 2006 г.. VXF - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P Completion Index. Фонд был запущен 27 дек. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VOT или VXF.
Основные характеристики
| VOT | VXF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.00% | 1.92% |
| Дох-ть за 1 год | 21.76% | 25.60% |
| Дох-ть за 3 года | 0.98% | -1.93% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.55% | 8.13% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.32% | 8.71% |
| Коэф-т Шарпа | 1.44 | 1.45 |
| Дневная вол-ть | 14.70% | 17.69% |
| Макс. просадка | -60.17% | -58.04% |
| Current Drawdown | -13.49% | -13.70% |
Корреляция
Корреляция между VOT и VXF составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VOT и VXF
С начала года, VOT показывает доходность 3.00%, что значительно выше, чем у VXF с доходностью 1.92%. За последние 10 лет акции VOT превзошли акции VXF по среднегодовой доходности: 10.32% против 8.71% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VOT и VXF
VOT берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VXF в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VOT c VXF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) и Vanguard Extended Market ETF (VXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOT и VXF
Дивидендная доходность VOT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности VXF в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | 0.71% | 0.71% | 0.78% | 0.34% | 0.56% | 0.78% | 0.84% | 0.72% | 0.81% | 0.81% | 0.79% | 0.61% |
VXF Vanguard Extended Market ETF | 1.26% | 1.27% | 1.15% | 1.13% | 1.07% | 1.30% | 1.66% | 1.25% | 1.43% | 1.35% | 1.32% | 1.14% |
Просадки
Сравнение просадок VOT и VXF
Максимальная просадка VOT за все время составила -60.17%, примерно равная максимальной просадке VXF в -58.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOT и VXF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VOT и VXF
Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) составляет 4.79%, в то время как у Vanguard Extended Market ETF (VXF) волатильность равна 5.24%. Это указывает на то, что VOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.