PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOT с GLDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOT с GLDM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VOT (Vanguard Mid-Cap Growth ETF) and GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) are both exchange-traded funds - VOT is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Mid Cap Growth Index, while GLDM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 5 years, VOT returned 6.13%/yr vs 17.41%/yr for GLDM. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. VOT charges 0.05%/yr vs 0.10%/yr for GLDM.

Доходность

Сравнение доходности VOT и GLDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOT показывает доходность 6.67%, что значительно выше, чем у GLDM с доходностью -2.40%.

VOT

1 день
0.76%
1 месяц
3.42%
С начала года
6.67%
6 месяцев
5.40%
1 год
9.43%
3 года*
14.66%
5 лет*
6.13%
10 лет*
12.19%

GLDM

1 день
0.11%
1 месяц
-10.20%
С начала года
-2.40%
6 месяцев
-2.09%
1 год
24.17%
3 года*
29.27%
5 лет*
17.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOT и GLDM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF		6.67%10.72%16.38%23.10%-28.87%20.50%34.50%33.76%-10.74%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		-2.40%64.20%27.08%13.04%-0.47%-4.01%25.10%18.10%1.75%

Correlation

The correlation between VOT and GLDM is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2018 г.

0.10

Сравнение распределения секторов VOT и GLDM

Секторы
VOT
GLDM

Технологии

28.9%

-

Промышленность

23.7%

-

Потребительский циклический сектор

13.9%

-

Здравоохранение

9.3%

-

Финансовые услуги

6.8%

-

Недвижимость

4.8%

-

Коммуникационные услуги

3.8%

-

Коммунальные услуги

3.5%

-

Энергетика

2.7%

-

Сырьевые материалы

1.8%
100.0%

Потребительский защитный сектор

0.8%

-

Технологии

VOT
28.9%
GLDM

-

Промышленность

VOT
23.7%
GLDM

-

Потребительский циклический сектор

VOT
13.9%
GLDM

-

Здравоохранение

VOT
9.3%
GLDM

-

Финансовые услуги

VOT
6.8%
GLDM

-

Недвижимость

VOT
4.8%
GLDM

-

Коммуникационные услуги

VOT
3.8%
GLDM

-

Коммунальные услуги

VOT
3.5%
GLDM

-

Энергетика

VOT
2.7%
GLDM

-

Сырьевые материалы

VOT
1.8%
GLDM
100.0%

Потребительский защитный сектор

VOT
0.8%
GLDM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mid-Cap Growth ETF

SPDR Gold MiniShares Trust

Часто сравнивают с VOT:
VOT с VOVOT с VOEVOT с IWPVOT с VMGMXVOT с IJHVOT с IMCGVOT с FMDGX
Часто сравнивают с GLDM:
GLDM с GLDGLDM с IAUGLDM с IAUMGLDM с GDXGLDM с SGOLGLDM с VOOGLDM с SPY

Доходность на риск

VOT vs. GLDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOT
Ранг доходности на риск VOT: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOT: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOT: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOT: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOT: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOT: 1919
Ранг коэф-та Мартина
GLDM
Ранг доходности на риск GLDM: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDM: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOT c GLDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VOTGLDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.57
0.90

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.89
1.26

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.19

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.59

1.00

-0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.77

2.87

-1.10

VOT vs. GLDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOT на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа GLDM равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOT и GLDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VOT и GLDM

Максимальная просадка VOT за все время составила -60.16%, что больше максимальной просадки GLDM в -24.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOT и GLDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOTGLDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.16%

-24.35%

-35.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.96%

-24.35%

+8.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.77%

-24.35%

+2.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.19%

-24.35%

-12.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.41%

-21.96%

+19.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.95%

-6.27%

-3.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.35%

8.44%

-3.09%

Волатильность

Сравнение волатильности VOT и GLDM

Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) составляет 6.42%, в то время как у SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) волатильность равна 7.73%. Это указывает на то, что VOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOTGLDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.42%

7.73%

-1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.32%

23.93%

-10.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.56%

27.15%

-10.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.46%

18.13%

+3.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.03%

16.98%

+4.05%

Сравнение комиссий VOT и GLDM

VOT берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии GLDM в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOT и GLDM

Дивидендная доходность VOT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF		0.62%0.64%0.67%0.71%0.78%0.34%0.56%0.78%0.84%0.72%0.81%0.81%

Часто задаваемые вопросы

VOT and GLDM have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLDM has higher volatility (7.73%) compared to VOT (6.42%). In terms of maximum drawdown, VOT dropped -60.16% vs GLDM's -24.35%.

On 5-year performance, GLDM leads with 17.41% vs 6.13% for VOT. On fees, VOT is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VOT has been the lower-risk option at 6.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GLDM has performed better with a 17.41% return vs 6.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOT is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.10% for GLDM.

VOT has the higher dividend yield at 0.62%, compared with 0.00% for GLDM.

VOT is categorized as Mid Cap Growth Equities, while GLDM is Gold. VOT tracks CRSP US Mid Cap Growth Index, while GLDM tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.05% for VOT and 0.10% for GLDM.

GLDM currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOT и GLDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор