PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VOT с EWMC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOT с EWMC

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

VOT (Vanguard Mid-Cap Growth ETF) and EWMC (Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF) are both exchange-traded funds - VOT is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Mid Cap Growth Index, while EWMC is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 GARP Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VOT returned 11.56%/yr vs 11.10%/yr for EWMC. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. VOT charges 0.05%/yr vs 0.35%/yr for EWMC.

Доходность

Сравнение доходности VOT и EWMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) и Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF (EWMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOT показывает доходность 5.42%, что значительно ниже, чем у EWMC с доходностью 11.12%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VOT имеют среднегодовую доходность 11.56%, а акции EWMC немного отстают с 11.10%.

VOT

1 день
-0.75%
1 месяц
-2.49%
6 месяцев
3.13%
С начала года
5.42%
1 год
3.00%
3 года*
11.87%
5 лет*
5.47%
10 лет*
11.56%

EWMC

1 день
-0.38%
1 месяц
4.99%
6 месяцев
8.43%
С начала года
11.12%
1 год
18.68%
3 года*
13.27%
5 лет*
9.65%
10 лет*
11.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOT и EWMC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF		5.42%10.72%16.38%23.10%-28.87%20.50%34.50%33.76%-5.56%21.80%
EWMC
Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF		11.12%7.81%15.67%18.79%-11.63%26.35%15.60%23.05%-12.45%13.05%

Correlation

The correlation between VOT and EWMC is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2010 г.

0.82

The correlation between VOT and EWMC shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.82 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VOT и EWMC

Секторы
VOT
EWMC

Технологии

32.5%
13.3%

Промышленность

23.2%
17.9%

Потребительский циклический сектор

12.8%
16.0%

Здравоохранение

8.9%
9.8%

Финансовые услуги

6.9%
13.8%

Недвижимость

4.5%
7.8%

Коммуникационные услуги

3.6%
2.0%

Коммунальные услуги

3.2%
3.4%

Энергетика

1.9%
5.1%

Сырьевые материалы

1.6%
5.9%

Потребительский защитный сектор

0.8%
5.0%

Технологии

VOT
32.5%
EWMC
13.3%

Промышленность

VOT
23.2%
EWMC
17.9%

Потребительский циклический сектор

VOT
12.8%
EWMC
16.0%

Здравоохранение

VOT
8.9%
EWMC
9.8%

Финансовые услуги

VOT
6.9%
EWMC
13.8%

Недвижимость

VOT
4.5%
EWMC
7.8%

Коммуникационные услуги

VOT
3.6%
EWMC
2.0%

Коммунальные услуги

VOT
3.2%
EWMC
3.4%

Энергетика

VOT
1.9%
EWMC
5.1%

Сырьевые материалы

VOT
1.6%
EWMC
5.9%

Потребительский защитный сектор

VOT
0.8%
EWMC
5.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mid-Cap Growth ETF

Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF

Часто сравнивают с VOT:
VOT с VOVOT с VOEVOT с IWPVOT с VMGMXVOT с IJHVOT с IMCGVOT с FMDGX
Часто сравнивают с EWMC:
EWMC с RWJEWMC с VLUEWMC с VUGEWMC с XMMOEWMC с VOOEWMC с FDISEWMC с XMHQ

Доходность на риск

VOT vs. EWMC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOT
Ранг доходности на риск VOT: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOT: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOT: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOT: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOT: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOT: 1313
Ранг коэф-та Мартина
EWMC
Ранг доходности на риск EWMC: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWMC: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWMC: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWMC: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWMC: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWMC: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOT c EWMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) и Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF (EWMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VOTEWMCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.18
1.19

-1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.37
1.80

-1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.21

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.19

2.46

-2.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.56

7.22

-6.66

VOT vs. EWMC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOT на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа EWMC равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOT и EWMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VOT и EWMC

Максимальная просадка VOT за все время составила -60.16%, что больше максимальной просадки EWMC в -43.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOT и EWMC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOTEWMCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.16%

-43.12%

-17.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.96%

-7.62%

-8.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.77%

-28.09%

+6.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.19%

-28.09%

-9.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.19%

-43.12%

+5.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.24%

-0.48%

-3.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.91%

-5.67%

-4.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.37%

2.59%

+2.78%

Волатильность

Сравнение волатильности VOT и EWMC

Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) имеет более высокую волатильность в 4.84% по сравнению с Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF (EWMC) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что VOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOTEWMCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.84%

3.67%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.93%

10.52%

+3.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.07%

15.79%

+1.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.56%

20.83%

+0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.01%

22.17%

-1.16%

Сравнение комиссий VOT и EWMC

VOT берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии EWMC в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOT и EWMC

Дивидендная доходность VOT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности EWMC в 0.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWMC
Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF		0.71%1.19%0.95%0.96%1.28%0.92%1.16%1.25%1.50%1.14%1.00%1.43%
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF		0.62%0.64%0.67%0.71%0.78%0.34%0.56%0.78%0.84%0.72%0.81%0.81%

Часто задаваемые вопросы

VOT and EWMC have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOT has higher volatility (4.84%) compared to EWMC (3.67%). In terms of maximum drawdown, VOT dropped -60.16% vs EWMC's -43.12%.

On 10-year performance, VOT leads with 11.56% vs 11.10% for EWMC. On fees, VOT is cheaper at 0.05% per year. On volatility, EWMC has been the lower-risk option at 3.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOT has performed better with a 11.56% return vs 11.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOT is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.35% for EWMC.

EWMC has the higher dividend yield at 0.71%, compared with 0.62% for VOT.

VOT is categorized as Mid Cap Growth Equities, while EWMC is Small Cap Blend Equities. VOT tracks CRSP US Mid Cap Growth Index, while EWMC tracks S&P MidCap 400 GARP Index. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.05% for VOT and 0.35% for EWMC.

EWMC currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs 0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOT и EWMC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор