PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOT с ^SP600
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение VOT с ^SP600

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) и S&P 600 (^SP600).

VOT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mid Cap Growth Index. Фонд был запущен 17 авг. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности VOT и ^SP600

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) и S&P 600 (^SP600). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VOT и ^SP600

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF		-6.47%10.72%16.38%23.10%-28.87%20.50%34.50%33.76%-5.56%21.80%
^SP600
S&P 600		3.65%4.23%6.82%13.89%-17.42%25.27%9.57%20.86%-9.75%11.73%

Доходность по периодам

С начала года, VOT показывает доходность -6.47%, что значительно ниже, чем у ^SP600 с доходностью 3.65%. За последние 10 лет акции VOT превзошли акции ^SP600 по среднегодовой доходности: 10.76% против 8.26% соответственно.

VOT

1 день
1.24%
1 месяц
-6.14%
С начала года
-6.47%
6 месяцев
-11.02%
1 год
6.52%
3 года*
10.95%
5 лет*
4.30%
10 лет*
10.76%

^SP600

1 день
0.53%
1 месяц
-4.39%
С начала года
3.65%
6 месяцев
4.71%
1 год
18.85%
3 года*
8.77%
5 лет*
2.57%
10 лет*
8.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mid-Cap Growth ETF

S&P 600

Часто сравнивают с VOT:
VOT с VOVOT с VOEVOT с IWPVOT с VMGMXVOT с IJHVOT с IMCGVOT с FMDGX
Часто сравнивают с ^SP600:
^SP600 с VOO^SP600 с VTMSX^SP600 с VIS^SP600 с GNE^SP600 с VGT^SP600 с TMF^SP600 с VGIT

Доходность на риск

VOT vs. ^SP600 — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOT
Ранг доходности на риск VOT: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOT: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOT: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOT: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOT: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOT: 2222
Ранг коэф-та Мартина
^SP600
Ранг доходности на риск ^SP600: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SP600: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP600: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP600: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP600: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP600: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOT c ^SP600 - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) и S&P 600 (^SP600). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOT^SP600Difference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.31

0.83

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

1.31

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.17

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.45

1.28

-0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.40

5.11

-3.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOT vs. ^SP600 - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOT на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа ^SP600 равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOT и ^SP600, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOT^SP600Разница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

0.83

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.12

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.36

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.44

-0.02

Корреляция

Корреляция между VOT и ^SP600 составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок VOT и ^SP600

Максимальная просадка VOT за все время составила -60.16%, примерно равная максимальной просадке ^SP600 в -59.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOT и ^SP600.

Загрузка...

Показатели просадок

VOT^SP600Разница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.16%

-59.17%

-0.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.96%

-14.89%

-1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.19%

-28.39%

-8.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.19%

-45.77%

+8.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.28%

-5.55%

-6.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.01%

-9.31%

-0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.16%

3.74%

+1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности VOT и ^SP600

Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) имеет более высокую волатильность в 6.63% по сравнению с S&P 600 (^SP600) с волатильностью 6.26%. Это указывает на то, что VOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP600. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VOT^SP600Разница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.63%

6.26%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.39%

13.06%

-0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.04%

22.74%

-1.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.33%

21.56%

-0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.92%

23.19%

-2.27%