PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOOV с VGT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VOOV с VGT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).

VOOV и VGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VOOV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Value Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VOOV и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VOOV и VGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VOOV
Vanguard S&P 500 Value ETF		0.14%13.10%12.21%22.15%-5.37%24.87%1.23%31.75%-9.09%15.26%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		-6.16%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%2.46%37.08%

Доходность по периодам

С начала года, VOOV показывает доходность 0.14%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -6.16%. За последние 10 лет акции VOOV уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 11.36% против 21.51% соответственно.

VOOV

1 день
0.20%
1 месяц
-4.34%
С начала года
0.14%
6 месяцев
3.03%
1 год
13.11%
3 года*
13.86%
5 лет*
10.44%
10 лет*
11.36%

VGT

1 день
1.28%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-6.16%
6 месяцев
-5.90%
1 год
29.76%
3 года*
23.10%
5 лет*
14.83%
10 лет*
21.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 Value ETF

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с VOOV:
VOOV с VOOGVOOV с VOOVOOV с VTVVOOV с SCHDVOOV с VTIVOOV с QQQIVOOV с IVE
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с VUGVGT с SMHVGT с FTECVGT с XLK

Сравнение комиссий VOOV и VGT

VOOV берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VOOV
Vanguard S&P 500 Value ETF
VGT
Vanguard Information Technology ETF

Доходность на риск

VOOV vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOOV
Ранг доходности на риск VOOV: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOOV: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOV: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOV: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOV: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOV: 5050
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOOV c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOOVVGTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

1.10

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

1.67

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

1.88

-0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.03

5.77

-0.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOOV vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOOV на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGT равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOOV и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOOVVGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.10

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.59

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.88

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.61

+0.12

Корреляция

Корреляция между VOOV и VGT составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOOV и VGT

Дивидендная доходность VOOV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности VGT в 0.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VOOV
Vanguard S&P 500 Value ETF		1.80%1.76%2.10%1.69%2.19%1.87%2.45%2.10%2.65%2.13%2.24%2.36%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.43%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Просадки

Сравнение просадок VOOV и VGT

Максимальная просадка VOOV за все время составила -37.31%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOOV и VGT.

Загрузка...

Показатели просадок

VOOVVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.31%

-54.63%

+17.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

-16.40%

+4.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.10%

-35.07%

+16.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.31%

-35.07%

-2.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.48%

-11.66%

+7.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.88%

-8.00%

+4.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

5.35%

-2.78%

Волатильность

Сравнение волатильности VOOV и VGT

Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) составляет 3.82%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 8.03%. Это указывает на то, что VOOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VOOVVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

8.03%

-4.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.77%

16.35%

-8.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.59%

27.27%

-11.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.50%

25.06%

-10.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.96%

24.48%

-7.52%