PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOOV с VFVA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOOV с VFVA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VOOV (Vanguard S&P 500 Value ETF) and VFVA (Vanguard U.S. Value Factor ETF) are both exchange-traded funds - VOOV is a Large Cap Value Equities fund tracking the S&P 500 Value Index, while VFVA is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by Vanguard. VOOV is passively managed, while VFVA is actively managed. Over the past 5 years, VOOV returned 10.85%/yr vs 9.77%/yr for VFVA. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. VOOV charges 0.07%/yr vs 0.13%/yr for VFVA.

Доходность

Сравнение доходности VOOV и VFVA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) и Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOOV показывает доходность 8.52%, что значительно ниже, чем у VFVA с доходностью 11.00%.

VOOV

1 день
0.94%
1 месяц
2.41%
С начала года
8.52%
6 месяцев
9.07%
1 год
22.81%
3 года*
16.15%
5 лет*
10.85%
10 лет*
11.86%

VFVA

1 день
1.37%
1 месяц
1.62%
С начала года
11.00%
6 месяцев
12.16%
1 год
31.00%
3 года*
18.31%
5 лет*
9.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOOV и VFVA

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VOOV
Vanguard S&P 500 Value ETF		8.52%13.10%12.21%22.15%-5.37%24.87%1.23%31.75%-8.83%
VFVA
Vanguard U.S. Value Factor ETF		11.00%14.77%7.67%17.37%-3.96%36.94%2.28%25.42%-15.61%

Correlation

The correlation between VOOV and VFVA is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2018 г.

0.89

The correlation between VOOV and VFVA has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VOOV и VFVA

Секторы
VOOV
VFVA

Технологии

19.0%
14.5%

Финансовые услуги

15.0%
25.7%

Здравоохранение

11.6%
14.9%

Потребительский циклический сектор

11.1%
13.1%

Промышленность

11.0%
7.6%

Потребительский защитный сектор

9.5%
7.1%

Энергетика

7.6%
7.3%

Коммунальные услуги

4.6%

-

Сырьевые материалы

3.5%
3.3%

Недвижимость

3.4%
0.4%

Коммуникационные услуги

3.3%
6.2%

Технологии

VOOV
19.0%
VFVA
14.5%

Финансовые услуги

VOOV
15.0%
VFVA
25.7%

Здравоохранение

VOOV
11.6%
VFVA
14.9%

Потребительский циклический сектор

VOOV
11.1%
VFVA
13.1%

Промышленность

VOOV
11.0%
VFVA
7.6%

Потребительский защитный сектор

VOOV
9.5%
VFVA
7.1%

Энергетика

VOOV
7.6%
VFVA
7.3%

Коммунальные услуги

VOOV
4.6%
VFVA

-

Сырьевые материалы

VOOV
3.5%
VFVA
3.3%

Недвижимость

VOOV
3.4%
VFVA
0.4%

Коммуникационные услуги

VOOV
3.3%
VFVA
6.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 Value ETF

Vanguard U.S. Value Factor ETF

Часто сравнивают с VOOV:
VOOV с VOOGVOOV с VOOVOOV с VTVVOOV с SCHDVOOV с VTIVOOV с QQQIVOOV с IVE
Часто сравнивают с VFVA:
VFVA с XSP.TOVFVA с VOOVFVA с VFQYVFVA с VIGVFVA с SCHDVFVA с SPYVFVA с JEPI

Доходность на риск

VOOV vs. VFVA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOOV
Ранг доходности на риск VOOV: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOOV: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOV: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
VFVA
Ранг доходности на риск VFVA: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFVA: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFVA: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFVA: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFVA: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFVA: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOOV c VFVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) и Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOOVVFVADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
2.03

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23
2.96

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.36

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.65

3.64

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.95

11.54

+2.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOOV vs. VFVA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOOV на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFVA равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOOV и VFVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOOVVFVAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

2.03

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.49

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.43

+0.32

Просадки

Сравнение просадок VOOV и VFVA

Максимальная просадка VOOV за все время составила -37.31%, что меньше максимальной просадки VFVA в -48.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOOV и VFVA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOOVVFVAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.31%

-48.58%

+11.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.27%

-8.55%

+2.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.55%

-24.07%

+6.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.10%

-24.07%

+5.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.16%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.84%

-7.31%

+3.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

2.69%

-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности VOOV и VFVA

Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) составляет 2.08%, в то время как у Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) волатильность равна 3.56%. Это указывает на то, что VOOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOOVVFVAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.08%

3.56%

-1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.12%

9.90%

-2.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.86%

15.33%

-5.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.46%

20.19%

-5.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.94%

24.31%

-7.37%

Сравнение комиссий VOOV и VFVA

VOOV берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VFVA в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOOV и VFVA

Дивидендная доходность VOOV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности VFVA в 1.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFVA
Vanguard U.S. Value Factor ETF		1.92%2.13%2.40%2.45%2.21%1.68%2.04%2.08%1.65%0.00%0.00%0.00%
VOOV
Vanguard S&P 500 Value ETF		1.66%1.76%2.10%1.69%2.19%1.87%2.45%2.10%2.65%2.13%2.24%2.36%

Часто задаваемые вопросы

VOOV and VFVA have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFVA has higher volatility (3.56%) compared to VOOV (2.08%). In terms of maximum drawdown, VOOV dropped -37.31% vs VFVA's -48.58%.

On 5-year performance, VOOV leads with 10.85% vs 9.77% for VFVA. On fees, VOOV is cheaper at 0.07% per year. On volatility, VOOV has been the lower-risk option at 2.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VOOV has performed better with a 10.85% return vs 9.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOOV is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.13% for VFVA.

VFVA has the higher dividend yield at 1.92%, compared with 1.66% for VOOV.

VOOV is categorized as Large Cap Value Equities, while VFVA is Mid Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.07% for VOOV and 0.13% for VFVA.

VOOV currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOOV и VFVA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор