Сравнение VOOV с VFVA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) и Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA).
VOOV и VFVA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VOOV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Value Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. VFVA - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности VOOV и VFVA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VOOV и VFVA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | 0.14% | 13.10% | 12.21% | 22.15% | -5.37% | 24.87% | 1.23% | 31.75% | -8.83% |
VFVA Vanguard U.S. Value Factor ETF | 2.10% | 14.77% | 7.67% | 17.37% | -3.96% | 36.94% | 2.28% | 25.42% | -15.61% |
Доходность по периодам
С начала года, VOOV показывает доходность 0.14%, что значительно ниже, чем у VFVA с доходностью 2.10%.
VOOV
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 3.03%
- 1 год
- 13.11%
- 3 года*
- 13.86%
- 5 лет*
- 10.44%
- 10 лет*
- 11.36%
VFVA
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -4.12%
- С начала года
- 2.10%
- 6 месяцев
- 6.23%
- 1 год
- 20.92%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 9.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VOOV и VFVA
VOOV берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VFVA в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VOOV vs. VFVA — Ранг доходности на риск
VOOV
VFVA
Сравнение VOOV c VFVA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) и Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VOOV | VFVA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 0.94 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 1.45 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.21 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 1.35 | -0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.03 | 5.36 | -0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VOOV | VFVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 0.94 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.48 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.39 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между VOOV и VFVA составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOOV и VFVA
Дивидендная доходность VOOV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности VFVA в 2.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | 1.80% | 1.76% | 2.10% | 1.69% | 2.19% | 1.87% | 2.45% | 2.10% | 2.65% | 2.13% | 2.24% | 2.36% |
VFVA Vanguard U.S. Value Factor ETF | 2.09% | 2.13% | 2.40% | 2.45% | 2.21% | 1.68% | 2.04% | 2.08% | 1.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VOOV и VFVA
Максимальная просадка VOOV за все время составила -37.31%, что меньше максимальной просадки VFVA в -48.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOOV и VFVA.
Загрузка...
Показатели просадок
| VOOV | VFVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.31% | -48.58% | +11.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.99% | -15.54% | +3.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.10% | -24.07% | +5.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.48% | -6.24% | +1.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.88% | -7.43% | +3.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 3.91% | -1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности VOOV и VFVA
Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) составляет 3.82%, в то время как у Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что VOOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VOOV | VFVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.82% | 4.33% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.77% | 11.07% | -3.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.59% | 22.24% | -6.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.50% | 20.25% | -5.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.96% | 24.51% | -7.55% |