Сравнение VOOV с PWV
VOOV (Vanguard S&P 500 Value ETF) and PWV (Invesco Large Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds - VOOV tracks the S&P 500 Value Index while PWV tracks the Dynamic Large Cap Value Intellidex Index (AMEX). Both are passively managed. Over the past 10 years, VOOV returned 11.87%/yr vs 12.24%/yr for PWV. Their correlation of 0.92 means they have usually moved in the same direction. VOOV charges 0.07%/yr vs 0.55%/yr for PWV.
Доходность
Сравнение доходности VOOV и PWV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VOOV показывает доходность 11.81%, что значительно ниже, чем у PWV с доходностью 21.64%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VOOV имеют среднегодовую доходность 11.87%, а акции PWV немного впереди с 12.24%.
VOOV
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 1.81%
- 6 месяцев
- 7.22%
- С начала года
- 11.81%
- 1 год
- 22.05%
- 3 года*
- 15.07%
- 5 лет*
- 11.60%
- 10 лет*
- 11.87%
- Всё время*
- 12.28%
PWV
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 3.26%
- 6 месяцев
- 15.81%
- С начала года
- 21.64%
- 1 год
- 32.08%
- 3 года*
- 21.03%
- 5 лет*
- 14.81%
- 10 лет*
- 12.24%
- Всё время*
- 10.53%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $16.10M | $11.01M | $6.22M | |
| $18.42M | $15.43M | $15.46M |
Сравнение доходности по годам VOOV и PWV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | 11.81% | 13.10% | 12.21% | 22.15% | -5.37% | 24.87% | 1.23% | 31.75% | -9.09% | 15.26% |
PWV Invesco Large Cap Value ETF | 21.64% | 19.65% | 14.48% | 10.36% | -1.16% | 29.06% | -3.77% | 29.84% | -14.12% | 16.98% |
Correlation
The correlation between VOOV and PWV is 0.75, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.75 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г. | 0.92 |
The correlation between VOOV and PWV shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.92 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VOOV vs. PWV — Ранг доходности на риск
VOOV
PWV
Сравнение VOOV c PWV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) и Invesco Large Cap Value ETF (PWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VOOV | PWV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.61 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.53 | 7.95 | -4.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.60 | 28.38 | -14.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VOOV и PWV
Максимальная просадка VOOV за все время составила -37.31%, что меньше максимальной просадки PWV в -49.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOOV и PWV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VOOV | PWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.31% | -49.04% | +11.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.27% | -4.05% | -2.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.55% | -14.31% | -3.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.10% | -16.36% | -1.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.31% | -37.67% | +0.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -0.85% | +0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.81% | -9.43% | +5.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.62% | 1.13% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности VOOV и PWV
Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) имеет более высокую волатильность в 2.70% по сравнению с Invesco Large Cap Value ETF (PWV) с волатильностью 2.52%. Это указывает на то, что VOOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VOOV | PWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.70% | 2.52% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.20% | 7.22% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.88% | 9.58% | +0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.36% | 14.26% | +0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.89% | 17.13% | -0.24% |
Сравнение комиссий VOOV и PWV
VOOV берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии PWV в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOOV и PWV
Дивидендная доходность VOOV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что сопоставимо с доходностью PWV в 1.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWV Invesco Large Cap Value ETF | 1.65% | 2.12% | 2.08% | 2.16% | 2.29% | 1.89% | 2.66% | 2.24% | 2.34% | 1.55% | 2.35% | 2.42% |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | 1.64% | 1.76% | 2.10% | 1.69% | 2.19% | 1.87% | 2.45% | 2.10% | 2.65% | 2.13% | 2.24% | 2.36% |
Часто задаваемые вопросы
VOOV and PWV have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VOOV has higher volatility (2.70%) compared to PWV (2.52%). In terms of maximum drawdown, VOOV dropped -37.31% vs PWV's -49.04%.
On 10-year performance, PWV leads with 12.24% vs 11.87% for VOOV. On fees, VOOV is cheaper at 0.07% per year. On volatility, PWV has been the lower-risk option at 2.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, PWV has performed better with a 12.24% return vs 11.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VOOV is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.55% for PWV.
VOOV and PWV have nearly identical dividend yields, around 1.64%.
VOOV tracks S&P 500 Value Index, while PWV tracks Dynamic Large Cap Value Intellidex Index (AMEX). They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.07% for VOOV and 0.55% for PWV.
PWV currently has the higher Sharpe Ratio (3.37 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VOOV и PWV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор