PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VOOV с ILCV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOOV с ILCV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VOOV (Vanguard S&P 500 Value ETF) and ILCV (iShares Morningstar Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds - VOOV tracks the S&P 500 Value Index while ILCV tracks the Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VOOV returned 11.87%/yr vs 11.95%/yr for ILCV. Their correlation of 0.95 means they have usually moved in the same direction. VOOV charges 0.07%/yr vs 0.04%/yr for ILCV.

Доходность

Сравнение доходности VOOV и ILCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOOV показывает доходность 11.81%, что значительно ниже, чем у ILCV с доходностью 14.55%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VOOV имеют среднегодовую доходность 11.87%, а акции ILCV немного впереди с 11.95%.

VOOV

1 день
-0.17%
1 месяц
1.81%
6 месяцев
7.22%
С начала года
11.81%
1 год
22.05%
3 года*
15.07%
5 лет*
11.60%
10 лет*
11.87%
Всё время*
12.28%

ILCV

1 день
-0.19%
1 месяц
3.58%
6 месяцев
10.71%
С начала года
14.55%
1 год
30.45%
3 года*
18.85%
5 лет*
12.66%
10 лет*
11.95%
Всё время*
8.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ILCV

iShares Morningstar Value ETF
$1.88M$2.23M$2.51M

VOOV

Vanguard S&P 500 Value ETF
$18.42M$15.43M$15.46M

Сравнение доходности по годам VOOV и ILCV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VOOV
Vanguard S&P 500 Value ETF		11.81%13.10%12.21%22.15%-5.37%24.87%1.23%31.75%-9.09%15.26%
ILCV
iShares Morningstar Value ETF		14.55%18.79%17.03%14.43%-7.02%26.71%-0.84%25.19%-6.24%15.00%

Correlation

The correlation between VOOV and ILCV is 0.93, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.93

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.95

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.97

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г.

0.95

The correlation between VOOV and ILCV has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VOOV и ILCV

Секторы
VOOV
ILCV

Технологии

21.7%
22.6%

Финансовые услуги

14.9%
18.3%

Здравоохранение

12.2%
12.6%

Промышленность

10.7%
6.8%

Потребительский циклический сектор

10.5%
9.6%

Потребительский защитный сектор

8.8%
7.3%

Энергетика

6.6%
5.5%

Коммунальные услуги

4.4%
3.4%

Сырьевые материалы

3.6%
2.1%

Недвижимость

3.3%
1.9%

Коммуникационные услуги

2.7%
9.9%

Технологии

VOOV
21.7%
ILCV
22.6%

Финансовые услуги

VOOV
14.9%
ILCV
18.3%

Здравоохранение

VOOV
12.2%
ILCV
12.6%

Промышленность

VOOV
10.7%
ILCV
6.8%

Потребительский циклический сектор

VOOV
10.5%
ILCV
9.6%

Потребительский защитный сектор

VOOV
8.8%
ILCV
7.3%

Энергетика

VOOV
6.6%
ILCV
5.5%

Коммунальные услуги

VOOV
4.4%
ILCV
3.4%

Сырьевые материалы

VOOV
3.6%
ILCV
2.1%

Недвижимость

VOOV
3.3%
ILCV
1.9%

Коммуникационные услуги

VOOV
2.7%
ILCV
9.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 Value ETF

iShares Morningstar Value ETF

Часто сравнивают с VOOV:
VOOV с VOOGVOOV с VOOVOOV с VTVVOOV с SCHDVOOV с VTIVOOV с IVEVOOV с QQQI
Часто сравнивают с ILCV:
ILCV с VTVILCV с AVLVILCV с FIOOXILCV с SCHDILCV с HDVILCV с MGVILCV с SPY

Доходность на риск

VOOV vs. ILCV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VOOV
Ранг доходности на риск VOOV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOOV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOV: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOV: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOV: 8686
Ранг коэф-та Мартина
ILCV
Ранг доходности на риск ILCV: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCV: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCV: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCV: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCV: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VOOV c ILCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VOOVILCVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
3.06

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
4.31

-1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.56

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.53

4.67

-1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.60

19.55

-5.94

VOOV vs. ILCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOOV на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ILCV равному 3.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOOV и ILCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VOOV и ILCV

Максимальная просадка VOOV за все время составила -37.31%, что меньше максимальной просадки ILCV в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOOV и ILCV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOOVILCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.31%

-58.63%

+21.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.27%

-6.55%

+0.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.55%

-14.95%

-2.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.10%

-18.58%

+0.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.31%

-35.53%

-1.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-0.19%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.81%

-9.25%

+5.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

1.56%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности VOOV и ILCV

Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) составляет 2.70%, в то время как у iShares Morningstar Value ETF (ILCV) волатильность равна 3.06%. Это указывает на то, что VOOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ILCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOOVILCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

3.06%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.20%

7.43%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.88%

9.98%

-0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.36%

14.17%

+0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.89%

16.63%

+0.26%

Сравнение комиссий VOOV и ILCV

VOOV берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии ILCV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOOV и ILCV

Дивидендная доходность VOOV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что больше доходности ILCV в 1.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILCV
iShares Morningstar Value ETF		1.53%1.77%1.99%2.27%2.32%2.01%2.96%2.70%2.93%2.32%2.76%3.01%
VOOV
Vanguard S&P 500 Value ETF		1.64%1.76%2.10%1.69%2.19%1.87%2.45%2.10%2.65%2.13%2.24%2.36%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, VOOV and ILCV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ILCV has higher volatility (3.06%) compared to VOOV (2.70%). In terms of maximum drawdown, VOOV dropped -37.31% vs ILCV's -58.63%.

On 10-year performance, ILCV leads with 11.95% vs 11.87% for VOOV. On fees, ILCV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VOOV has been the lower-risk option at 2.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ILCV has performed better with a 11.95% return vs 11.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILCV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.07% for VOOV.

VOOV has the higher dividend yield at 1.64%, compared with 1.53% for ILCV.

VOOV tracks S&P 500 Value Index, while ILCV tracks Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.07% for VOOV and 0.04% for ILCV.

ILCV currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOOV и ILCV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор