PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOOV с ILCV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VOOV с ILCV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV).

VOOV и ILCV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VOOV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Value Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. ILCV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VOOV и ILCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VOOV и ILCV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VOOV
Vanguard S&P 500 Value ETF		0.14%13.10%12.21%22.15%-5.37%24.87%1.23%31.75%-9.09%15.26%
ILCV
iShares Morningstar Value ETF		-0.70%18.79%17.03%14.43%-7.02%26.71%-0.84%25.19%-6.24%15.00%

Доходность по периодам

С начала года, VOOV показывает доходность 0.14%, что значительно выше, чем у ILCV с доходностью -0.70%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VOOV имеют среднегодовую доходность 11.36%, а акции ILCV немного отстают с 11.02%.

VOOV

1 день
0.20%
1 месяц
-4.34%
С начала года
0.14%
6 месяцев
3.03%
1 год
13.11%
3 года*
13.86%
5 лет*
10.44%
10 лет*
11.36%

ILCV

1 день
0.22%
1 месяц
-4.04%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
4.21%
1 год
16.83%
3 года*
15.82%
5 лет*
10.89%
10 лет*
11.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 Value ETF

iShares Morningstar Value ETF

Часто сравнивают с VOOV:
VOOV с VOOGVOOV с VOOVOOV с VTVVOOV с SCHDVOOV с VTIVOOV с QQQIVOOV с IVE
Часто сравнивают с ILCV:
ILCV с VTVILCV с AVLVILCV с FIOOXILCV с SCHDILCV с ilcbILCV с SPYILCV с MGV

Сравнение комиссий VOOV и ILCV

VOOV берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии ILCV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VOOV
Vanguard S&P 500 Value ETF
ILCV
iShares Morningstar Value ETF

Доходность на риск

VOOV vs. ILCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOOV
Ранг доходности на риск VOOV: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOOV: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOV: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOV: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOV: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOV: 5050
Ранг коэф-та Мартина
ILCV
Ранг доходности на риск ILCV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCV: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCV: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCV: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCV: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOOV c ILCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOOVILCVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

1.11

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

1.60

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.25

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

1.42

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.03

6.69

-1.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOOV vs. ILCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOOV на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ILCV равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOOV и ILCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOOVILCVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.11

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.77

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.66

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.44

+0.28

Корреляция

Корреляция между VOOV и ILCV составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOOV и ILCV

Дивидендная доходность VOOV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности ILCV в 1.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VOOV
Vanguard S&P 500 Value ETF		1.80%1.76%2.10%1.69%2.19%1.87%2.45%2.10%2.65%2.13%2.24%2.36%
ILCV
iShares Morningstar Value ETF		1.76%1.77%1.99%2.27%2.32%2.01%2.96%2.70%2.93%2.32%2.76%3.01%

Просадки

Сравнение просадок VOOV и ILCV

Максимальная просадка VOOV за все время составила -37.31%, что меньше максимальной просадки ILCV в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOOV и ILCV.

Загрузка...

Показатели просадок

VOOVILCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.31%

-58.63%

+21.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

-11.82%

-0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.10%

-18.58%

+0.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.31%

-35.53%

-1.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.48%

-4.51%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.88%

-9.39%

+5.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

2.50%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности VOOV и ILCV

Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV) имеют волатильность 3.82% и 3.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VOOVILCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

3.78%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.77%

7.65%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.59%

15.28%

+0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.50%

14.25%

+0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.96%

16.68%

+0.28%