Сравнение VOOV с IJJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) и iShares S&P MidCap 400 Value ETF (IJJ).
VOOV и IJJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VOOV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Value Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. IJJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400/Citigroup Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VOOV и IJJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VOOV и IJJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | 0.14% | 13.10% | 12.21% | 22.15% | -5.37% | 24.87% | 1.23% | 31.75% | -9.09% | 15.26% |
IJJ iShares S&P MidCap 400 Value ETF | 1.52% | 7.27% | 11.63% | 15.24% | -7.11% | 30.45% | 3.56% | 25.66% | -12.06% | 12.04% |
Доходность по периодам
С начала года, VOOV показывает доходность 0.14%, что значительно ниже, чем у IJJ с доходностью 1.52%. За последние 10 лет акции VOOV превзошли акции IJJ по среднегодовой доходности: 11.36% против 9.93% соответственно.
VOOV
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 3.03%
- 1 год
- 13.11%
- 3 года*
- 13.86%
- 5 лет*
- 10.44%
- 10 лет*
- 11.36%
IJJ
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- 1.52%
- 6 месяцев
- 3.17%
- 1 год
- 12.94%
- 3 года*
- 11.00%
- 5 лет*
- 7.18%
- 10 лет*
- 9.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VOOV и IJJ
VOOV берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IJJ в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VOOV vs. IJJ — Ранг доходности на риск
VOOV
IJJ
Сравнение VOOV c IJJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) и iShares S&P MidCap 400 Value ETF (IJJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VOOV | IJJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 0.62 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 1.03 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.14 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 0.91 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.03 | 3.41 | +1.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VOOV | IJJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 0.62 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.37 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.45 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.46 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между VOOV и IJJ составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOOV и IJJ
Дивидендная доходность VOOV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности IJJ в 1.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | 1.80% | 1.76% | 2.10% | 1.69% | 2.19% | 1.87% | 2.45% | 2.10% | 2.65% | 2.13% | 2.24% | 2.36% |
IJJ iShares S&P MidCap 400 Value ETF | 1.76% | 1.79% | 1.81% | 1.68% | 1.97% | 1.62% | 1.78% | 1.70% | 2.01% | 1.52% | 1.67% | 1.83% |
Просадки
Сравнение просадок VOOV и IJJ
Максимальная просадка VOOV за все время составила -37.31%, что меньше максимальной просадки IJJ в -58.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOOV и IJJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| VOOV | IJJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.31% | -58.00% | +20.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.99% | -14.54% | +2.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.10% | -22.68% | +4.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.31% | -46.11% | +8.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.48% | -7.05% | +2.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.88% | -7.97% | +4.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 3.88% | -1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности VOOV и IJJ
Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) составляет 3.82%, в то время как у iShares S&P MidCap 400 Value ETF (IJJ) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что VOOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VOOV | IJJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.82% | 5.40% | -1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.77% | 11.57% | -3.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.59% | 20.88% | -5.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.50% | 19.64% | -5.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.96% | 22.04% | -5.08% |