PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VOOL.DE с WFSPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOOL.DE с WFSPX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

VOOL.DE (Amundi S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF Acc) and WFSPX (iShares S&P 500 Index Fund Class K) are both funds - VOOL.DE is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Futures Roll Enhanced TR, while WFSPX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VOOL.DE returned -25.88%/yr vs 14.67%/yr for WFSPX. At a correlation of -0.28, they often move in opposite directions. VOOL.DE charges 0.60%/yr vs 0.03%/yr for WFSPX.

Доходность

Сравнение доходности VOOL.DE и WFSPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF Acc (VOOL.DE) и iShares S&P 500 Index Fund Class K (WFSPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VOOL.DE торгуется в EUR, в то время как WFSPX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WFSPX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VOOL.DE показывает доходность -3.23%, что значительно ниже, чем у WFSPX с доходностью 13.67%. За последние 10 лет акции VOOL.DE уступали акциям WFSPX по среднегодовой доходности: -25.88% против 14.67% соответственно.

VOOL.DE

1 день
2.08%
1 месяц
-3.16%
6 месяцев
-3.15%
С начала года
-3.23%
1 год
-21.43%
3 года*
-23.73%
5 лет*
-27.65%
10 лет*
-25.88%

WFSPX

1 день
-0.34%
1 месяц
2.13%
6 месяцев
10.66%
С начала года
13.67%
1 год
22.60%
3 года*
19.36%
5 лет*
14.01%
10 лет*
14.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOOL.DE и WFSPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VOOL.DE
Amundi S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF Acc		-3.23%-25.96%-26.27%-52.36%-7.72%-38.81%42.40%-35.35%30.62%-63.77%
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund Class K		13.67%3.85%33.19%22.47%-13.07%38.26%8.67%34.41%-0.36%6.36%

Correlation

The correlation between VOOL.DE and WFSPX is -0.38, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2012 г.

-0.28

The correlation between VOOL.DE and WFSPX shifts across timeframes, from -0.38 (1 year) to -0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF Acc

iShares S&P 500 Index Fund Class K

Часто сравнивают с VOOL.DE:
VOOL.DE с VOOVOOL.DE с VIXYVOOL.DE с VOOGVOOL.DE с SVIXVOOL.DE с VGTVOOL.DE с AAPLVOOL.DE с SPY
Часто сравнивают с WFSPX:
WFSPX с JLGMXWFSPX с VOOWFSPX с FSPGXWFSPX с FXAIXWFSPX с BRMKXWFSPX с IVVWFSPX с APGYX

Доходность на риск

VOOL.DE vs. WFSPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOOL.DE
Ранг доходности на риск VOOL.DE: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOOL.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOL.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOL.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOL.DE: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOL.DE: 11
Ранг коэф-та Мартина
WFSPX
Ранг доходности на риск WFSPX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFSPX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFSPX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFSPX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFSPX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFSPX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOOL.DE c WFSPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF Acc (VOOL.DE) и iShares S&P 500 Index Fund Class K (WFSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VOOL.DEWFSPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.80
1.89

-2.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.04
2.47

-3.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.35

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.89

3.25

-4.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.46

12.14

-13.60

VOOL.DE vs. WFSPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOOL.DE на текущий момент составляет -0.80, что ниже коэффициента Шарпа WFSPX равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOOL.DE и WFSPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VOOL.DE и WFSPX

Максимальная просадка VOOL.DE за все время составила -98.74%, что больше максимальной просадки WFSPX в -48.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOOL.DE и WFSPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOOL.DEWFSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.74%

-48.78%

-49.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.05%

-7.33%

-16.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.75%

-23.80%

-39.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.01%

-23.80%

-59.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.24%

-33.24%

-62.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.72%

-0.77%

-97.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-83.46%

-7.46%

-76.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.65%

1.96%

+12.69%

Волатильность

Сравнение волатильности VOOL.DE и WFSPX

Amundi S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF Acc (VOOL.DE) имеет более высокую волатильность в 4.29% по сравнению с iShares S&P 500 Index Fund Class K (WFSPX) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что VOOL.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WFSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOOL.DEWFSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.29%

2.73%

+1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.71%

9.18%

+11.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.69%

12.60%

+14.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.99%

16.83%

+23.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.08%

18.56%

+24.52%

Сравнение комиссий VOOL.DE и WFSPX

VOOL.DE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии WFSPX в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOOL.DE и WFSPX

VOOL.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WFSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VOOL.DE
Amundi S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund Class K		1.65%1.72%1.41%1.50%2.02%1.82%1.66%1.99%2.00%1.62%2.37%2.49%

Часто задаваемые вопросы

VOOL.DE and WFSPX have a correlation of -0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOOL.DE и WFSPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор