PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOOL.DE с WFSPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOOL.DE с WFSPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VOOL.DE (Amundi S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF Acc) and WFSPX (iShares S&P 500 Index Fund) are both funds - VOOL.DE is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Futures Roll Enhanced TR, while WFSPX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VOOL.DE returned -26.18%/yr vs 15.19%/yr for WFSPX. At a correlation of -0.28, they often move in opposite directions. VOOL.DE charges 0.60%/yr vs 0.03%/yr for WFSPX.

Доходность

Сравнение доходности VOOL.DE и WFSPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF Acc (VOOL.DE) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VOOL.DE торгуется в EUR, в то время как WFSPX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WFSPX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VOOL.DE показывает доходность 2.95%, что значительно ниже, чем у WFSPX с доходностью 12.62%. За последние 10 лет акции VOOL.DE уступали акциям WFSPX по среднегодовой доходности: -26.18% против 15.19% соответственно.

VOOL.DE

1 день
-0.59%
1 месяц
-1.68%
С начала года
2.95%
6 месяцев
-3.26%
1 год
-17.45%
3 года*
-28.39%
5 лет*
-26.95%
10 лет*
-26.18%

WFSPX

1 день
0.29%
1 месяц
4.31%
С начала года
12.62%
6 месяцев
11.28%
1 год
27.30%
3 года*
19.40%
5 лет*
15.03%
10 лет*
15.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOOL.DE и WFSPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VOOL.DE
Amundi S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF Acc		2.95%-25.96%-26.51%-52.19%-7.88%-38.71%42.44%-35.38%30.69%-63.80%
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund		12.62%3.85%33.19%22.47%-13.07%38.26%8.67%34.41%-0.36%6.36%

Correlation

The correlation between VOOL.DE and WFSPX is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2012 г.

-0.28

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF Acc

iShares S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с VOOL.DE:
VOOL.DE с VOOVOOL.DE с VIXYVOOL.DE с SVIXVOOL.DE с VOOGVOOL.DE с VGTVOOL.DE с AAPLVOOL.DE с ^GSPC
Часто сравнивают с WFSPX:
WFSPX с JLGMXWFSPX с VOOWFSPX с FSPGXWFSPX с FXAIXWFSPX с BRMKXWFSPX с IVVWFSPX с APGYX

Доходность на риск

VOOL.DE vs. WFSPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOOL.DE
Ранг доходности на риск VOOL.DE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOOL.DE: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOL.DE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOL.DE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOL.DE: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOL.DE: 44
Ранг коэф-та Мартина
WFSPX
Ранг доходности на риск WFSPX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFSPX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFSPX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFSPX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFSPX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFSPX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOOL.DE c WFSPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF Acc (VOOL.DE) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOOL.DEWFSPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.66
2.16

-2.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.81
2.80

-3.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.40

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.70

3.61

-4.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.14

13.65

-14.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOOL.DE vs. WFSPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOOL.DE на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа WFSPX равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOOL.DE и WFSPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOOL.DEWFSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

2.16

-2.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.67

0.90

-1.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.59

0.82

-1.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.64

0.62

-1.26

Просадки

Сравнение просадок VOOL.DE и WFSPX

Максимальная просадка VOOL.DE за все время составила -98.72%, что больше максимальной просадки WFSPX в -49.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOOL.DE и WFSPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOOL.DEWFSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.72%

-49.93%

-48.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.83%

-7.33%

-18.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.28%

-23.80%

-40.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.72%

-23.80%

-58.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.48%

-33.24%

-63.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.63%

-0.17%

-98.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-83.36%

-7.86%

-75.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.81%

1.94%

+13.87%

Волатильность

Сравнение волатильности VOOL.DE и WFSPX

Amundi S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF Acc (VOOL.DE) имеет более высокую волатильность в 3.79% по сравнению с iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) с волатильностью 2.23%. Это указывает на то, что VOOL.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WFSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOOL.DEWFSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

2.23%

+1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.77%

8.61%

+12.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.21%

12.27%

+14.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.93%

16.77%

+23.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.00%

18.55%

+25.45%

Сравнение комиссий VOOL.DE и WFSPX

VOOL.DE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии WFSPX в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOOL.DE и WFSPX

VOOL.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WFSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VOOL.DE
Amundi S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund		1.57%1.72%1.41%1.50%2.02%1.82%1.66%1.99%2.00%1.62%2.37%2.49%

Часто задаваемые вопросы

VOOL.DE and WFSPX have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOOL.DE и WFSPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор