Сравнение VOOL.DE с VOOG
VOOL.DE (Amundi S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF Acc) and VOOG (Vanguard S&P 500 Growth ETF) are both exchange-traded funds - VOOL.DE is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Futures Roll Enhanced TR, while VOOG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VOOL.DE returned -26.18%/yr vs 17.48%/yr for VOOG. At a correlation of -0.28, they often move in opposite directions. VOOL.DE charges 0.60%/yr vs 0.07%/yr for VOOG.
Доходность
Сравнение доходности VOOL.DE и VOOG
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VOOL.DE торгуется в EUR, в то время как VOOG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VOOG были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VOOL.DE показывает доходность 2.95%, что значительно ниже, чем у VOOG с доходностью 11.53%. За последние 10 лет акции VOOL.DE уступали акциям VOOG по среднегодовой доходности: -26.18% против 17.48% соответственно.
VOOL.DE
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- 2.95%
- 6 месяцев
- -3.26%
- 1 год
- -17.45%
- 3 года*
- -28.39%
- 5 лет*
- -26.95%
- 10 лет*
- -26.18%
VOOG
- 1 день
- -3.02%
- 1 месяц
- 2.24%
- С начала года
- 11.53%
- 6 месяцев
- 9.57%
- 1 год
- 28.74%
- 3 года*
- 23.41%
- 5 лет*
- 16.37%
- 10 лет*
- 17.48%
Сравнение доходности по годам VOOL.DE и VOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOOL.DE Amundi S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF Acc | 2.95% | -25.96% | -26.51% | -52.19% | -7.88% | -38.71% | 42.44% | -35.38% | 30.69% | -63.80% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 11.53% | 7.62% | 44.86% | 26.06% | -25.11% | 41.82% | 22.36% | 33.89% | 4.47% | 11.56% |
Correlation
The correlation between VOOL.DE and VOOG is -0.37, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2012 г. | -0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VOOL.DE vs. VOOG — Ранг доходности на риск
VOOL.DE
VOOG
Сравнение VOOL.DE c VOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF Acc (VOOL.DE) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VOOL.DE | VOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.31 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | 2.28 | -2.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 7.99 | -9.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VOOL.DE | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.66 | 1.78 | -2.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.67 | 0.78 | -1.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.59 | 0.83 | -1.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.64 | 0.91 | -1.55 |
Просадки
Сравнение просадок VOOL.DE и VOOG
Максимальная просадка VOOL.DE за все время составила -98.72%, что больше максимальной просадки VOOG в -30.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOOL.DE и VOOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VOOL.DE | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.72% | -30.89% | -67.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.83% | -12.66% | -13.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.28% | -27.11% | -37.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.72% | -27.11% | -55.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.48% | -30.89% | -65.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.63% | -3.96% | -94.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.36% | -5.02% | -78.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.81% | 3.60% | +12.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности VOOL.DE и VOOG
Текущая волатильность для Amundi S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF Acc (VOOL.DE) составляет 3.79%, в то время как у Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) волатильность равна 4.76%. Это указывает на то, что VOOL.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VOOL.DE | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.79% | 4.76% | -0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.77% | 12.12% | +8.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.21% | 16.28% | +10.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.93% | 20.95% | +18.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.00% | 21.11% | +22.89% |
Сравнение комиссий VOOL.DE и VOOG
VOOL.DE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOOL.DE и VOOG
VOOL.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.45% | 0.49% | 0.49% | 1.12% | 0.93% | 0.53% | 0.88% | 1.26% | 1.34% | 1.32% | 1.47% | 1.56% |
VOOL.DE Amundi S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VOOL.DE and VOOG have a correlation of -0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VOOG is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VOOG is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.60% for VOOL.DE.
VOOL.DE is categorized as Volatility, while VOOG is S&P 500. VOOL.DE tracks S&P 500 VIX Futures Roll Enhanced TR, while VOOG tracks S&P 500 Growth Index. They also come from different issuers: Amundi and Vanguard. Their fees differ too: 0.60% for VOOL.DE and 0.07% for VOOG.
Подберите оптимальное распределение для VOOL.DE и VOOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор