Сравнение VOOL.DE с VOOG
VOOL.DE (Amundi S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF Acc) and VOOG (Vanguard S&P 500 Growth ETF) are both exchange-traded funds - VOOL.DE is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Futures Roll Enhanced TR, while VOOG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VOOL.DE returned -25.88%/yr vs 16.89%/yr for VOOG. At a correlation of -0.28, they often move in opposite directions. VOOL.DE charges 0.60%/yr vs 0.07%/yr for VOOG.
Доходность
Сравнение доходности VOOL.DE и VOOG
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VOOL.DE торгуется в EUR, в то время как VOOG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VOOG были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VOOL.DE показывает доходность -3.23%, что значительно ниже, чем у VOOG с доходностью 12.19%. За последние 10 лет акции VOOL.DE уступали акциям VOOG по среднегодовой доходности: -25.88% против 16.89% соответственно.
VOOL.DE
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- -3.16%
- 6 месяцев
- -3.15%
- С начала года
- -3.23%
- 1 год
- -21.43%
- 3 года*
- -23.73%
- 5 лет*
- -27.65%
- 10 лет*
- -25.88%
VOOG
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- -0.39%
- 6 месяцев
- 10.24%
- С начала года
- 12.19%
- 1 год
- 21.81%
- 3 года*
- 23.07%
- 5 лет*
- 14.18%
- 10 лет*
- 16.89%
Сравнение доходности по годам VOOL.DE и VOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOOL.DE Amundi S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF Acc | -3.23% | -25.96% | -26.27% | -52.36% | -7.72% | -38.81% | 42.40% | -35.35% | 30.62% | -63.77% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 12.19% | 7.62% | 44.86% | 26.06% | -25.11% | 41.82% | 22.36% | 33.89% | 4.47% | 11.56% |
Correlation
The correlation between VOOL.DE and VOOG is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2012 г. | -0.28 |
The correlation between VOOL.DE and VOOG shifts across timeframes, from -0.40 (1 year) to -0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VOOL.DE vs. VOOG — Ранг доходности на риск
VOOL.DE
VOOG
Сравнение VOOL.DE c VOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF Acc (VOOL.DE) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VOOL.DE | VOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.23 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 1.73 | -2.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | 5.89 | -7.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VOOL.DE и VOOG
Максимальная просадка VOOL.DE за все время составила -98.74%, что больше максимальной просадки VOOG в -30.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOOL.DE и VOOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VOOL.DE | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.74% | -30.89% | -67.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.05% | -12.66% | -11.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.75% | -27.11% | -36.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.01% | -27.11% | -55.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.24% | -30.89% | -64.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.72% | -3.39% | -95.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.46% | -5.00% | -78.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.65% | 3.72% | +10.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности VOOL.DE и VOOG
Текущая волатильность для Amundi S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF Acc (VOOL.DE) составляет 4.29%, в то время как у Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) волатильность равна 5.24%. Это указывает на то, что VOOL.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VOOL.DE | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.29% | 5.24% | -0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.71% | 13.23% | +7.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.69% | 17.14% | +9.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.99% | 21.11% | +18.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.08% | 21.18% | +21.90% |
Сравнение комиссий VOOL.DE и VOOG
VOOL.DE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOOL.DE и VOOG
VOOL.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.46% | 0.49% | 0.49% | 1.12% | 0.93% | 0.53% | 0.88% | 1.26% | 1.34% | 1.32% | 1.47% | 1.56% |
VOOL.DE Amundi S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VOOL.DE and VOOG have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VOOG is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VOOG is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.60% for VOOL.DE.
VOOL.DE is categorized as Volatility, while VOOG is S&P 500. VOOL.DE tracks S&P 500 VIX Futures Roll Enhanced TR, while VOOG tracks S&P 500 Growth Index. They also come from different issuers: Amundi and Vanguard. Their fees differ too: 0.60% for VOOL.DE and 0.07% for VOOG.
Подберите оптимальное распределение для VOOL.DE и VOOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор