Сравнение VOOL.DE с AAPL
VOOL.DE (Amundi S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF Acc) is Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Futures Roll Enhanced TR, while AAPL (Apple Inc) is a stock. Over the past 10 years, VOOL.DE returned -25.88%/yr vs 30.33%/yr for AAPL. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности VOOL.DE и AAPL
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VOOL.DE торгуется в EUR, в то время как AAPL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AAPL были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VOOL.DE показывает доходность -3.23%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью 26.30%. За последние 10 лет акции VOOL.DE уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: -25.88% против 30.33% соответственно.
VOOL.DE
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- -3.16%
- 6 месяцев
- -3.15%
- С начала года
- -3.23%
- 1 год
- -21.43%
- 3 года*
- -23.73%
- 5 лет*
- -27.65%
- 10 лет*
- -25.88%
AAPL
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 13.39%
- 6 месяцев
- 32.69%
- С начала года
- 26.30%
- 1 год
- 61.72%
- 3 года*
- 19.70%
- 5 лет*
- 19.27%
- 10 лет*
- 30.33%
Сравнение доходности по годам VOOL.DE и AAPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOOL.DE Amundi S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF Acc | -3.23% | -25.96% | -26.27% | -52.36% | -7.72% | -38.81% | 42.40% | -35.35% | 30.62% | -63.77% |
AAPL Apple Inc | 26.30% | -3.89% | 39.33% | 44.54% | -21.84% | 44.72% | 67.28% | 93.23% | -0.95% | 30.22% |
Correlation
The correlation between VOOL.DE and AAPL is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2012 г. | -0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VOOL.DE vs. AAPL — Ранг доходности на риск
VOOL.DE
AAPL
Сравнение VOOL.DE c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF Acc (VOOL.DE) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VOOL.DE | AAPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.46 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 4.18 | -5.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | 10.33 | -11.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VOOL.DE и AAPL
Максимальная просадка VOOL.DE за все время составила -98.74%, что больше максимальной просадки AAPL в -56.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOOL.DE и AAPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VOOL.DE | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.74% | -56.08% | -42.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.05% | -14.83% | -9.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.75% | -36.63% | -27.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.01% | -36.63% | -46.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.24% | -38.03% | -57.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.72% | 0.00% | -98.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.46% | -12.30% | -71.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.65% | 5.99% | +8.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности VOOL.DE и AAPL
Текущая волатильность для Amundi S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF Acc (VOOL.DE) составляет 4.29%, в то время как у Apple Inc (AAPL) волатильность равна 10.08%. Это указывает на то, что VOOL.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VOOL.DE | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.29% | 10.08% | -5.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.71% | 19.21% | +1.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.69% | 24.44% | +2.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.99% | 27.59% | +12.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.08% | 29.40% | +13.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOOL.DE и AAPL
VOOL.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.31% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
VOOL.DE Amundi S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VOOL.DE and AAPL have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VOOL.DE и AAPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор