PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOOL.DE с AAPL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOOL.DE с AAPL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VOOL.DE (Amundi S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF Acc) is Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Futures Roll Enhanced TR, while AAPL (Apple Inc) is a stock. Over the past 10 years, VOOL.DE returned -26.18%/yr vs 29.67%/yr for AAPL. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности VOOL.DE и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF Acc (VOOL.DE) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VOOL.DE торгуется в EUR, в то время как AAPL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AAPL были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VOOL.DE показывает доходность 2.95%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью 15.48%. За последние 10 лет акции VOOL.DE уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: -26.18% против 29.67% соответственно.

VOOL.DE

1 день
-0.59%
1 месяц
-1.68%
С начала года
2.95%
6 месяцев
-3.26%
1 год
-17.45%
3 года*
-28.39%
5 лет*
-26.95%
10 лет*
-26.18%

AAPL

1 день
-0.46%
1 месяц
9.11%
С начала года
15.48%
6 месяцев
11.61%
1 год
52.77%
3 года*
17.31%
5 лет*
21.47%
10 лет*
29.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOOL.DE и AAPL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VOOL.DE
Amundi S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF Acc		2.95%-25.96%-26.51%-52.19%-7.88%-38.71%42.44%-35.38%30.69%-63.80%
AAPL
Apple Inc		15.48%-3.89%39.33%44.54%-21.84%44.72%67.28%93.23%-0.95%30.22%

Correlation

The correlation between VOOL.DE and AAPL is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2012 г.

-0.20

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF Acc

Apple Inc

Часто сравнивают с VOOL.DE:
VOOL.DE с VOOVOOL.DE с VIXYVOOL.DE с SVIXVOOL.DE с VOOGVOOL.DE с VGTVOOL.DE с ^GSPCVOOL.DE с SPY
Часто сравнивают с AAPL:
AAPL с MSFTAAPL с NVDAAAPL с SPYAAPL с GOOGAAPL с TSLAAAPL с AMZNAAPL с VOO

Доходность на риск

VOOL.DE vs. AAPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOOL.DE
Ранг доходности на риск VOOL.DE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOOL.DE: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOL.DE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOL.DE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOL.DE: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOL.DE: 44
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг доходности на риск AAPL: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPL: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOOL.DE c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF Acc (VOOL.DE) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOOL.DEAAPLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.66
2.36

-3.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.81
3.21

-4.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.43

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.70

3.58

-4.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.14

9.07

-10.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOOL.DE vs. AAPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOOL.DE на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа AAPL равного 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOOL.DE и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOOL.DEAAPLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

2.36

-3.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.67

0.79

-1.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.59

1.02

-1.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.64

0.88

-1.52

Просадки

Сравнение просадок VOOL.DE и AAPL

Максимальная просадка VOOL.DE за все время составила -98.72%, что больше максимальной просадки AAPL в -56.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOOL.DE и AAPL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOOL.DEAAPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.72%

-56.08%

-42.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.83%

-14.83%

-11.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.28%

-36.63%

-27.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.72%

-36.63%

-46.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.48%

-38.03%

-58.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.63%

-1.56%

-97.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-83.36%

-12.28%

-71.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.81%

5.83%

+9.98%

Волатильность

Сравнение волатильности VOOL.DE и AAPL

Текущая волатильность для Amundi S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF Acc (VOOL.DE) составляет 3.79%, в то время как у Apple Inc (AAPL) волатильность равна 4.95%. Это указывает на то, что VOOL.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOOL.DEAAPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

4.95%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.77%

16.09%

+4.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.21%

22.56%

+4.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.93%

27.27%

+12.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.00%

29.23%

+14.77%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOOL.DE и AAPL

VOOL.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAPL
Apple Inc		0.34%0.38%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%
VOOL.DE
Amundi S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VOOL.DE and AAPL have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOOL.DE и AAPL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор