PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VOOL.DE с VIXY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VOOL.DE и VIXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF Acc (VOOL.DE) и ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VOOL.DE и VIXY


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VOOL.DE
Amundi S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF Acc
17.63%-25.96%-26.51%-52.19%-7.88%-38.71%42.44%-35.38%30.69%-63.80%
VIXY
ProShares VIX Short-Term Futures ETF
33.14%-49.81%-22.64%-73.56%-20.33%-70.33%1.43%-67.08%74.61%-76.12%
Разные валюты инструментов

VOOL.DE торгуется в EUR, в то время как VIXY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VIXY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VOOL.DE показывает доходность 17.63%, что значительно ниже, чем у VIXY с доходностью 33.14%. За последние 10 лет акции VOOL.DE превзошли акции VIXY по среднегодовой доходности: -25.51% против -46.91% соответственно.


VOOL.DE

1 день
-0.07%
1 месяц
8.05%
С начала года
17.63%
6 месяцев
6.40%
1 год
-12.46%
3 года*
-28.94%
5 лет*
-27.29%
10 лет*
-25.51%

VIXY

1 день
0.33%
1 месяц
14.28%
С начала года
33.14%
6 месяцев
4.90%
1 год
-35.71%
3 года*
-43.56%
5 лет*
-45.70%
10 лет*
-46.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amundi S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF Acc

ProShares VIX Short-Term Futures ETF

Сравнение комиссий VOOL.DE и VIXY

VOOL.DE берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии VIXY в 0.85%.


Доходность на риск

VOOL.DE vs. VIXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VOOL.DE
Ранг доходности на риск VOOL.DE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOOL.DE: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOL.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOL.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOL.DE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOL.DE: 88
Ранг коэф-та Мартина

VIXY
Ранг доходности на риск VIXY: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIXY: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIXY: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIXY: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIXY: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIXY: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOOL.DE c VIXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF Acc (VOOL.DE) и ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VOOL.DEVIXYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.33

-0.49

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.22

-0.36

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

0.96

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.35

-0.53

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.45

-0.66

+0.21

VOOL.DE vs. VIXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOOL.DE на текущий момент составляет -0.33, что выше коэффициента Шарпа VIXY равного -0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOOL.DE и VIXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VOOL.DEVIXYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

-0.49

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.67

-0.63

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.57

-0.64

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.63

-0.66

+0.03

Корреляция

Корреляция между VOOL.DE и VIXY составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VOOL.DE и VIXY

Ни VOOL.DE, ни VIXY не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок VOOL.DE и VIXY

Максимальная просадка VOOL.DE за все время составила -98.72%, примерно равная максимальной просадке VIXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOOL.DE и VIXY.


Загрузка...

Показатели просадок


VOOL.DEVIXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.72%

-100.00%

+1.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.13%

-69.84%

+24.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.51%

-96.84%

+13.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.48%

-99.88%

+3.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.44%

-100.00%

+1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-83.17%

-92.10%

+8.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.72%

54.86%

-20.14%

Волатильность

Сравнение волатильности VOOL.DE и VIXY

Текущая волатильность для Amundi S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF Acc (VOOL.DE) составляет 14.21%, в то время как у ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) волатильность равна 30.28%. Это указывает на то, что VOOL.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


VOOL.DEVIXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.21%

30.28%

-16.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.44%

47.80%

-25.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.07%

73.65%

-35.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.59%

72.60%

-32.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.17%

73.56%

-29.39%