PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOOL.DE с VIXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOOL.DE с VIXY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VOOL.DE (Amundi S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF Acc) and VIXY (ProShares VIX Short-Term Futures ETF) are both Volatility funds - VOOL.DE tracks the S&P 500 VIX Futures Roll Enhanced TR while VIXY tracks the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return. Both are passively managed. Over the past 10 years, VOOL.DE returned -26.18%/yr vs -46.97%/yr for VIXY. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. VOOL.DE charges 0.60%/yr vs 0.85%/yr for VIXY.

Доходность

Сравнение доходности VOOL.DE и VIXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF Acc (VOOL.DE) и ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VOOL.DE торгуется в EUR, в то время как VIXY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VIXY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VOOL.DE показывает доходность 2.95%, что значительно выше, чем у VIXY с доходностью -3.33%. За последние 10 лет акции VOOL.DE превзошли акции VIXY по среднегодовой доходности: -26.18% против -46.97% соответственно.

VOOL.DE

1 день
-0.59%
1 месяц
-1.68%
С начала года
2.95%
6 месяцев
-3.26%
1 год
-17.45%
3 года*
-28.39%
5 лет*
-26.95%
10 лет*
-26.18%

VIXY

1 день
8.09%
1 месяц
-8.49%
С начала года
-3.33%
6 месяцев
-17.54%
1 год
-53.56%
3 года*
-41.92%
5 лет*
-45.76%
10 лет*
-46.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOOL.DE и VIXY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VOOL.DE
Amundi S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF Acc		2.95%-25.96%-26.51%-52.19%-7.88%-38.71%42.44%-35.38%30.69%-63.80%
VIXY
ProShares VIX Short-Term Futures ETF		-3.33%-49.81%-22.64%-73.56%-20.33%-70.33%1.43%-67.08%74.61%-76.12%

Correlation

The correlation between VOOL.DE and VIXY is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2012 г.

0.47

The correlation between VOOL.DE and VIXY has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF Acc

ProShares VIX Short-Term Futures ETF

Часто сравнивают с VOOL.DE:
VOOL.DE с VOOVOOL.DE с SVIXVOOL.DE с VOOGVOOL.DE с VGTVOOL.DE с AAPLVOOL.DE с ^GSPCVOOL.DE с SPY
Часто сравнивают с VIXY:
VIXY с VXXVIXY с UVXYVIXY с VIXMVIXY с SVXYVIXY с ^VVIXVIXY с SPYVIXY с VOO

Доходность на риск

VOOL.DE vs. VIXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOOL.DE
Ранг доходности на риск VOOL.DE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOOL.DE: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOL.DE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOL.DE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOL.DE: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOL.DE: 44
Ранг коэф-та Мартина
VIXY
Ранг доходности на риск VIXY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIXY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIXY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIXY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIXY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIXY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOOL.DE c VIXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF Acc (VOOL.DE) и ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOOL.DEVIXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.66
-0.94

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.81
-1.48

+0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

0.83

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.70

-0.92

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.14

-1.30

+0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOOL.DE vs. VIXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOOL.DE на текущий момент составляет -0.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIXY равному -0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOOL.DE и VIXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOOL.DEVIXYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

-0.94

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.67

-0.64

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.59

-0.64

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.64

-0.67

+0.03

Просадки

Сравнение просадок VOOL.DE и VIXY

Максимальная просадка VOOL.DE за все время составила -98.72%, примерно равная максимальной просадке VIXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOOL.DE и VIXY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOOL.DEVIXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.72%

-100.00%

+1.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.83%

-58.09%

+32.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.28%

-82.00%

+17.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.72%

-95.97%

+13.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.48%

-99.88%

+3.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.63%

-100.00%

+1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-83.36%

-92.25%

+8.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.81%

41.12%

-25.31%

Волатильность

Сравнение волатильности VOOL.DE и VIXY

Текущая волатильность для Amundi S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF Acc (VOOL.DE) составляет 3.79%, в то время как у ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) волатильность равна 12.34%. Это указывает на то, что VOOL.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOOL.DEVIXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

12.34%

-8.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.77%

43.49%

-22.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.21%

57.33%

-30.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.93%

71.57%

-31.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.00%

73.44%

-29.44%

Сравнение комиссий VOOL.DE и VIXY

VOOL.DE берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии VIXY в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOOL.DE и VIXY

Ни VOOL.DE, ни VIXY не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

VOOL.DE and VIXY have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VOOL.DE is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VOOL.DE is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.85% for VIXY.

VOOL.DE tracks S&P 500 VIX Futures Roll Enhanced TR, while VIXY tracks S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return. They also come from different issuers: Amundi and ProFund Advisors LLC. Their fees differ too: 0.60% for VOOL.DE and 0.85% for VIXY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOOL.DE и VIXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор