PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOOL.DE с VGT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VOOL.DE с VGT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF Acc (VOOL.DE) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).

VOOL.DE и VGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VOOL.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Futures Roll Enhanced TR. Фонд был запущен 25 сент. 2012 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VOOL.DE и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF Acc (VOOL.DE) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VOOL.DE и VGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VOOL.DE
Amundi S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF Acc		17.72%-25.96%-26.51%-52.19%-7.88%-38.71%42.44%-35.38%30.69%-63.80%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		-4.71%7.32%37.84%48.08%-25.34%40.21%34.01%51.98%7.27%20.24%
Разные валюты инструментов

VOOL.DE торгуется в EUR, в то время как VGT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VGT были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VOOL.DE показывает доходность 17.72%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -5.87%. За последние 10 лет акции VOOL.DE уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: -25.61% против 21.18% соответственно.

VOOL.DE

1 день
-3.34%
1 месяц
13.10%
С начала года
17.72%
6 месяцев
7.19%
1 год
-12.71%
3 года*
-28.96%
5 лет*
-27.28%
10 лет*
-25.61%

VGT

1 день
0.00%
1 месяц
-3.78%
С начала года
-5.87%
6 месяцев
-5.73%
1 год
19.59%
3 года*
19.98%
5 лет*
14.96%
10 лет*
21.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF Acc

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с VOOL.DE:
VOOL.DE с VOOVOOL.DE с VIXYVOOL.DE с SVIXVOOL.DE с VOOGVOOL.DE с ^GSPCVOOL.DE с AAPLVOOL.DE с SPY
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с VUGVGT с SMHVGT с FTECVGT с XLK

Сравнение комиссий VOOL.DE и VGT

VOOL.DE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.

VOOL.DE
Amundi S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF Acc
VGT
Vanguard Information Technology ETF

Доходность на риск

VOOL.DE vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOOL.DE
Ранг доходности на риск VOOL.DE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOOL.DE: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOL.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOL.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOL.DE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOL.DE: 99
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOOL.DE c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF Acc (VOOL.DE) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOOL.DEVGTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.33

0.67

-1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.23

1.11

-1.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.16

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.27

1.30

-1.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.36

3.43

-3.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOOL.DE vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOOL.DE на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOOL.DE и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOOL.DEVGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

0.67

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.67

0.61

-1.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.58

0.86

-1.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.63

0.68

-1.31

Корреляция

Корреляция между VOOL.DE и VGT составляет -0.29. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOOL.DE и VGT

VOOL.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VOOL.DE
Amundi S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.43%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Просадки

Сравнение просадок VOOL.DE и VGT

Максимальная просадка VOOL.DE за все время составила -98.72%, что больше максимальной просадки VGT в -47.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOOL.DE и VGT.

Загрузка...

Показатели просадок

VOOL.DEVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.72%

-54.63%

-44.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.13%

-16.40%

-28.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.51%

-35.07%

-48.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.48%

-35.07%

-61.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.44%

-11.66%

-86.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-83.17%

-8.00%

-75.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.66%

5.35%

+29.31%

Волатильность

Сравнение волатильности VOOL.DE и VGT

Amundi S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF Acc (VOOL.DE) имеет более высокую волатильность в 15.01% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 6.79%. Это указывает на то, что VOOL.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VOOL.DEVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.01%

6.79%

+8.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.44%

16.39%

+6.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.10%

29.23%

+8.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.61%

24.66%

+15.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.18%

24.78%

+19.40%