Сравнение VOOL.DE с SVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF Acc (VOOL.DE) и Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX).
VOOL.DE и SVIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VOOL.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Futures Roll Enhanced TR. Фонд был запущен 25 сент. 2012 г.. SVIX управляется Volatility Shares. Фонд был запущен 28 мар. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности VOOL.DE и SVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VOOL.DE и SVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VOOL.DE Amundi S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF Acc | 17.72% | -25.96% | -26.51% | -52.19% | -2.08% |
SVIX Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF | -32.74% | -15.83% | -28.32% | 149.65% | 3.31% |
Разные валюты инструментов
VOOL.DE торгуется в EUR, в то время как SVIX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SVIX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VOOL.DE показывает доходность 17.72%, что значительно выше, чем у SVIX с доходностью -32.74%.
VOOL.DE
- 1 день
- -3.34%
- 1 месяц
- 13.10%
- С начала года
- 17.72%
- 6 месяцев
- 7.19%
- 1 год
- -12.71%
- 3 года*
- -28.96%
- 5 лет*
- -27.28%
- 10 лет*
- -25.61%
SVIX
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -21.72%
- С начала года
- -32.74%
- 6 месяцев
- -24.18%
- 1 год
- -26.08%
- 3 года*
- -3.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VOOL.DE и SVIX
VOOL.DE берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии SVIX в 1.47%.
Доходность на риск
VOOL.DE vs. SVIX — Ранг доходности на риск
VOOL.DE
SVIX
Сравнение VOOL.DE c SVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF Acc (VOOL.DE) и Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VOOL.DE | SVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | -0.34 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | 0.01 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.00 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | -0.51 | +0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | -1.10 | +0.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VOOL.DE | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 | -0.34 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.63 | 0.02 | -0.65 |
Корреляция
Корреляция между VOOL.DE и SVIX составляет -0.47. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOOL.DE и SVIX
Ни VOOL.DE, ни SVIX не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок VOOL.DE и SVIX
Максимальная просадка VOOL.DE за все время составила -98.72%, что больше максимальной просадки SVIX в -80.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOOL.DE и SVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VOOL.DE | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.72% | -79.30% | -19.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.13% | -49.47% | +4.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.51% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.44% | -68.36% | -30.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.17% | -30.30% | -52.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.66% | 21.63% | +13.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности VOOL.DE и SVIX
Текущая волатильность для Amundi S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF Acc (VOOL.DE) составляет 15.01%, в то время как у Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) волатильность равна 28.68%. Это указывает на то, что VOOL.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VOOL.DE | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.01% | 28.68% | -13.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.44% | 47.53% | -25.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.10% | 76.43% | -38.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.61% | 66.81% | -26.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.18% | 66.81% | -22.63% |