Сравнение VOOL.DE с SVIX
VOOL.DE (Amundi S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF Acc) and SVIX (-1x Short VIX Futures ETF) are both Volatility funds - VOOL.DE tracks the S&P 500 VIX Futures Roll Enhanced TR while SVIX tracks the Short VIX Futures Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, VOOL.DE returned -23.73%/yr vs -8.09%/yr for SVIX. At a correlation of -0.46, they often move in opposite directions. VOOL.DE charges 0.60%/yr vs 1.47%/yr for SVIX.
Доходность
Сравнение доходности VOOL.DE и SVIX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VOOL.DE торгуется в EUR, в то время как SVIX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SVIX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VOOL.DE показывает доходность -3.23%, что значительно ниже, чем у SVIX с доходностью -1.42%.
VOOL.DE
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- -3.16%
- 6 месяцев
- -3.15%
- С начала года
- -3.23%
- 1 год
- -21.43%
- 3 года*
- -23.73%
- 5 лет*
- -27.65%
- 10 лет*
- -25.88%
SVIX
- 1 день
- -4.99%
- 1 месяц
- 3.90%
- 6 месяцев
- -2.62%
- С начала года
- -1.42%
- 1 год
- 45.54%
- 3 года*
- -8.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VOOL.DE и SVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VOOL.DE Amundi S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF Acc | -3.23% | -25.96% | -26.27% | -52.36% | -1.79% |
SVIX -1x Short VIX Futures ETF | -1.42% | -15.83% | -28.32% | 149.65% | 2.69% |
Correlation
The correlation between VOOL.DE and SVIX is -0.49, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2022 г. | -0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VOOL.DE vs. SVIX — Ранг доходности на риск
VOOL.DE
SVIX
Сравнение VOOL.DE c SVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF Acc (VOOL.DE) и -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VOOL.DE | SVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.18 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 1.09 | -1.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | 3.05 | -4.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VOOL.DE и SVIX
Максимальная просадка VOOL.DE за все время составила -98.74%, что больше максимальной просадки SVIX в -80.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOOL.DE и SVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VOOL.DE | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.74% | -80.06% | -18.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.05% | -42.06% | +18.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.75% | -80.06% | +16.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.01% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.72% | -56.29% | -42.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.46% | -31.84% | -51.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.65% | 14.99% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности VOOL.DE и SVIX
Текущая волатильность для Amundi S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF Acc (VOOL.DE) составляет 4.29%, в то время как у -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) волатильность равна 11.82%. Это указывает на то, что VOOL.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VOOL.DE | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.29% | 11.82% | -7.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.71% | 42.94% | -22.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.69% | 55.21% | -28.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.99% | 65.40% | -25.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.08% | 65.40% | -22.32% |
Сравнение комиссий VOOL.DE и SVIX
VOOL.DE берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии SVIX в 1.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOOL.DE и SVIX
Ни VOOL.DE, ни SVIX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
VOOL.DE and SVIX have a correlation of -0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VOOL.DE is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VOOL.DE is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.47% for SVIX.
VOOL.DE tracks S&P 500 VIX Futures Roll Enhanced TR, while SVIX tracks Short VIX Futures Index. They also come from different issuers: Amundi and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.60% for VOOL.DE and 1.47% for SVIX.
Подберите оптимальное распределение для VOOL.DE и SVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор