PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOOL.DE с SVIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOOL.DE с SVIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VOOL.DE (Amundi S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF Acc) and SVIX (Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF) are both exchange-traded funds - VOOL.DE is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Futures Roll Enhanced TR, while SVIX is a Inverse Equities fund managed by Volatility Shares. Over the past 3 years, VOOL.DE returned -28.39%/yr vs -6.67%/yr for SVIX. At a correlation of -0.46, they often move in opposite directions. VOOL.DE charges 0.60%/yr vs 1.47%/yr for SVIX.

Доходность

Сравнение доходности VOOL.DE и SVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF Acc (VOOL.DE) и Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VOOL.DE торгуется в EUR, в то время как SVIX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SVIX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VOOL.DE показывает доходность 2.95%, что значительно выше, чем у SVIX с доходностью -9.86%.

VOOL.DE

1 день
-0.59%
1 месяц
-1.68%
С начала года
2.95%
6 месяцев
-3.26%
1 год
-17.45%
3 года*
-28.39%
5 лет*
-26.95%
10 лет*
-26.18%

SVIX

1 день
-6.00%
1 месяц
12.48%
С начала года
-9.86%
6 месяцев
2.39%
1 год
47.35%
3 года*
-6.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOOL.DE и SVIX

2026 (YTD)2025202420232022
VOOL.DE
Amundi S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF Acc		2.95%-25.96%-26.51%-52.19%-2.08%
SVIX
Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF		-9.86%-15.83%-28.32%149.65%3.31%

Correlation

The correlation between VOOL.DE and SVIX is -0.47, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2022 г.

-0.46

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF Acc

Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF

Часто сравнивают с VOOL.DE:
VOOL.DE с VOOVOOL.DE с VIXYVOOL.DE с VOOGVOOL.DE с VGTVOOL.DE с AAPLVOOL.DE с ^GSPCVOOL.DE с SPY
Часто сравнивают с SVIX:
SVIX с SVXYSVIX с UVIXSVIX с SPYSVIX с TQQQSVIX с WEIXSVIX с JEPISVIX с QQQ

Доходность на риск

VOOL.DE vs. SVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOOL.DE
Ранг доходности на риск VOOL.DE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOOL.DE: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOL.DE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOL.DE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOL.DE: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOL.DE: 44
Ранг коэф-та Мартина
SVIX
Ранг доходности на риск SVIX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVIX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVIX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVIX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVIX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOOL.DE c SVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF Acc (VOOL.DE) и Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOOL.DESVIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.66
0.87

-1.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.81
1.36

-2.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.19

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.70

1.13

-1.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.14

3.20

-4.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOOL.DE vs. SVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOOL.DE на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа SVIX равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOOL.DE и SVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOOL.DESVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

0.87

-1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.64

0.13

-0.77

Просадки

Сравнение просадок VOOL.DE и SVIX

Максимальная просадка VOOL.DE за все время составила -98.72%, что больше максимальной просадки SVIX в -80.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOOL.DE и SVIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOOL.DESVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.72%

-80.06%

-18.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.83%

-42.06%

+16.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.28%

-80.06%

+15.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.72%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.63%

-60.03%

-38.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-83.36%

-31.21%

-52.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.81%

14.84%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности VOOL.DE и SVIX

Текущая волатильность для Amundi S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF Acc (VOOL.DE) составляет 3.79%, в то время как у Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) волатильность равна 10.23%. Это указывает на то, что VOOL.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOOL.DESVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

10.23%

-6.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.77%

40.91%

-20.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.21%

54.91%

-27.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.93%

65.85%

-25.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.00%

65.85%

-21.85%

Сравнение комиссий VOOL.DE и SVIX

VOOL.DE берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии SVIX в 1.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOOL.DE и SVIX

Ни VOOL.DE, ни SVIX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

VOOL.DE and SVIX have a correlation of -0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VOOL.DE is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VOOL.DE is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.47% for SVIX.

VOOL.DE is categorized as Volatility, while SVIX is Inverse Equities. They also come from different issuers: Amundi and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.60% for VOOL.DE and 1.47% for SVIX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOOL.DE и SVIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор