PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VOOL.DE с VIXM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOOL.DE с VIXM

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

VOOL.DE (Amundi S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF Acc) and VIXM (ProShares VIX Mid-Term Futures ETF) are both Volatility funds - VOOL.DE tracks the S&P 500 VIX Futures Roll Enhanced TR while VIXM tracks the S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VOOL.DE returned -25.88%/yr vs -11.88%/yr for VIXM. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. VOOL.DE charges 0.60%/yr vs 0.85%/yr for VIXM.

Доходность

Сравнение доходности VOOL.DE и VIXM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF Acc (VOOL.DE) и ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VOOL.DE торгуется в EUR, в то время как VIXM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VIXM были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VOOL.DE показывает доходность -3.23%, что значительно ниже, чем у VIXM с доходностью -2.29%. За последние 10 лет акции VOOL.DE уступали акциям VIXM по среднегодовой доходности: -25.88% против -11.88% соответственно.

VOOL.DE

1 день
2.08%
1 месяц
-3.16%
6 месяцев
-3.15%
С начала года
-3.23%
1 год
-21.43%
3 года*
-23.73%
5 лет*
-27.65%
10 лет*
-25.88%

VIXM

1 день
1.22%
1 месяц
-3.75%
6 месяцев
-1.51%
С начала года
-2.29%
1 год
-13.62%
3 года*
-10.28%
5 лет*
-13.77%
10 лет*
-11.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOOL.DE и VIXM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VOOL.DE
Amundi S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF Acc		-3.23%-25.96%-26.27%-52.36%-7.72%-38.81%42.40%-35.35%30.62%-63.77%
VIXM
ProShares VIX Mid-Term Futures ETF		-2.29%-6.93%-7.97%-46.48%5.47%-10.47%58.17%-18.58%32.37%-56.19%

Correlation

The correlation between VOOL.DE and VIXM is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2012 г.

0.50

The correlation between VOOL.DE and VIXM has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF Acc

ProShares VIX Mid-Term Futures ETF

Часто сравнивают с VOOL.DE:
VOOL.DE с VOOVOOL.DE с VIXYVOOL.DE с VOOGVOOL.DE с SVIXVOOL.DE с VGTVOOL.DE с AAPLVOOL.DE с SPY
Часто сравнивают с VIXM:
VIXM с VIXYVIXM с ^VIXVIXM с VOOVIXM с VXXVIXM с UVXYVIXM с VXZVIXM с SVXY

Доходность на риск

VOOL.DE vs. VIXM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOOL.DE
Ранг доходности на риск VOOL.DE: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOOL.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOL.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOL.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOL.DE: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOL.DE: 11
Ранг коэф-та Мартина
VIXM
Ранг доходности на риск VIXM: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIXM: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIXM: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIXM: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIXM: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIXM: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOOL.DE c VIXM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF Acc (VOOL.DE) и ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VOOL.DEVIXMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.80
-0.67

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.04
-0.81

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

0.90

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.89

-0.71

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.46

-1.30

-0.16

VOOL.DE vs. VIXM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOOL.DE на текущий момент составляет -0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIXM равному -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOOL.DE и VIXM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VOOL.DE и VIXM

Максимальная просадка VOOL.DE за все время составила -98.74%, примерно равная максимальной просадке VIXM в -95.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOOL.DE и VIXM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOOL.DEVIXMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.74%

-95.51%

-3.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.05%

-19.31%

-4.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.75%

-40.13%

-23.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.01%

-67.09%

-15.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.24%

-72.66%

-22.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.72%

-95.40%

-3.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-83.46%

-80.74%

-2.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.65%

10.47%

+4.18%

Волатильность

Сравнение волатильности VOOL.DE и VIXM

Amundi S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF Acc (VOOL.DE) и ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) имеют волатильность 4.29% и 4.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOOL.DEVIXMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.29%

4.33%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.71%

15.92%

+4.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.69%

20.51%

+6.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.99%

32.31%

+7.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.08%

33.79%

+9.29%

Сравнение комиссий VOOL.DE и VIXM

VOOL.DE берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии VIXM в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOOL.DE и VIXM

Ни VOOL.DE, ни VIXM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

VOOL.DE and VIXM have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VOOL.DE is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VOOL.DE is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.85% for VIXM.

VOOL.DE tracks S&P 500 VIX Futures Roll Enhanced TR, while VIXM tracks S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index. They also come from different issuers: Amundi and ProShares. Their fees differ too: 0.60% for VOOL.DE and 0.85% for VIXM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOOL.DE и VIXM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор