PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOOL.DE с IAU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOOL.DE с IAU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VOOL.DE (Amundi S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF Acc) and IAU (iShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - VOOL.DE is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Futures Roll Enhanced TR, while IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, VOOL.DE returned -26.18%/yr vs 12.81%/yr for IAU. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. VOOL.DE charges 0.60%/yr vs 0.25%/yr for IAU.

Доходность

Сравнение доходности VOOL.DE и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF Acc (VOOL.DE) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VOOL.DE торгуется в EUR, в то время как IAU торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IAU были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VOOL.DE показывает доходность 2.95%, что значительно выше, чем у IAU с доходностью 2.02%. За последние 10 лет акции VOOL.DE уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: -26.18% против 12.81% соответственно.

VOOL.DE

1 день
-0.59%
1 месяц
-1.68%
С начала года
2.95%
6 месяцев
-3.26%
1 год
-17.45%
3 года*
-28.39%
5 лет*
-26.95%
10 лет*
-26.18%

IAU

1 день
-2.86%
1 месяц
-6.20%
С начала года
2.02%
6 месяцев
3.70%
1 год
27.48%
3 года*
26.55%
5 лет*
18.93%
10 лет*
12.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOOL.DE и IAU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VOOL.DE
Amundi S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF Acc		2.95%-25.96%-26.51%-52.19%-7.88%-38.71%42.44%-35.38%30.69%-63.80%
IAU
iShares Gold Trust		2.02%44.49%35.22%9.45%5.53%3.18%14.73%20.65%2.85%-0.97%

Correlation

The correlation between VOOL.DE and IAU is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2012 г.

0.05

The correlation between VOOL.DE and IAU shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF Acc

iShares Gold Trust

Часто сравнивают с VOOL.DE:
VOOL.DE с VOOVOOL.DE с VIXYVOOL.DE с SVIXVOOL.DE с VOOGVOOL.DE с VGTVOOL.DE с AAPLVOOL.DE с ^GSPC
Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с VOOIAU с PHYS

Доходность на риск

VOOL.DE vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOOL.DE
Ранг доходности на риск VOOL.DE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOOL.DE: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOL.DE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOL.DE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOL.DE: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOL.DE: 44
Ранг коэф-та Мартина
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOOL.DE c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF Acc (VOOL.DE) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOOL.DEIAUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.66
1.10

-1.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.81
1.49

-2.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.23

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.70

1.54

-2.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.14

3.81

-4.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOOL.DE vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOOL.DE на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа IAU равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOOL.DE и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOOL.DEIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

1.10

-1.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.67

1.14

-1.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.59

0.86

-1.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.64

0.65

-1.30

Просадки

Сравнение просадок VOOL.DE и IAU

Максимальная просадка VOOL.DE за все время составила -98.72%, что больше максимальной просадки IAU в -37.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOOL.DE и IAU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOOL.DEIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.72%

-37.42%

-61.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.83%

-17.90%

-7.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.28%

-17.90%

-46.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.72%

-17.90%

-64.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.48%

-18.61%

-77.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.63%

-17.90%

-80.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-83.36%

-12.02%

-71.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.81%

7.24%

+8.57%

Волатильность

Сравнение волатильности VOOL.DE и IAU

Текущая волатильность для Amundi S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF Acc (VOOL.DE) составляет 3.79%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 4.62%. Это указывает на то, что VOOL.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOOL.DEIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

4.62%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.77%

21.86%

-1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.21%

25.16%

+2.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.93%

16.68%

+23.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.00%

14.89%

+29.11%

Сравнение комиссий VOOL.DE и IAU

VOOL.DE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOOL.DE и IAU

Ни VOOL.DE, ни IAU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

VOOL.DE and IAU have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IAU is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IAU is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.60% for VOOL.DE.

VOOL.DE is categorized as Volatility, while IAU is Gold. VOOL.DE tracks S&P 500 VIX Futures Roll Enhanced TR, while IAU tracks LBMA Gold Price. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.60% for VOOL.DE and 0.25% for IAU.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOOL.DE и IAU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор