Сравнение VOOL.DE с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF Acc (VOOL.DE) и S&P 500 Index (^GSPC).
VOOL.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Futures Roll Enhanced TR. Фонд был запущен 25 сент. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности VOOL.DE и ^GSPC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VOOL.DE и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOOL.DE Amundi S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF Acc | 17.63% | -25.96% | -26.51% | -52.19% | -7.88% | -38.71% | 42.44% | -35.38% | 30.69% | -63.80% |
^GSPC S&P 500 Index | -2.10% | 2.58% | 31.45% | 20.51% | -14.45% | 36.38% | 6.68% | 31.79% | -1.84% | 4.74% |
Разные валюты инструментов
VOOL.DE торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VOOL.DE показывает доходность 17.63%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -2.47%. За последние 10 лет акции VOOL.DE уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: -25.51% против 12.10% соответственно.
VOOL.DE
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 8.05%
- С начала года
- 17.63%
- 6 месяцев
- 6.40%
- 1 год
- -12.46%
- 3 года*
- -28.94%
- 5 лет*
- -27.29%
- 10 лет*
- -25.51%
^GSPC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.17%
- С начала года
- -2.47%
- 6 месяцев
- -0.80%
- 1 год
- 8.54%
- 3 года*
- 14.53%
- 5 лет*
- 10.74%
- 10 лет*
- 12.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VOOL.DE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
VOOL.DE
^GSPC
Сравнение VOOL.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF Acc (VOOL.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VOOL.DE | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | 0.41 | -0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | 0.71 | -0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.11 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 0.62 | -0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.45 | 2.56 | -3.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VOOL.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 | 0.41 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.67 | 0.64 | -1.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.57 | 0.65 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.63 | 0.45 | -1.08 |
Корреляция
Корреляция между VOOL.DE и ^GSPC составляет -0.28. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Просадки
Сравнение просадок VOOL.DE и ^GSPC
Максимальная просадка VOOL.DE за все время составила -98.72%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -53.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOOL.DE и ^GSPC.
Загрузка...
Показатели просадок
| VOOL.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.72% | -56.78% | -41.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.13% | -9.10% | -36.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.51% | -25.43% | -58.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.48% | -33.92% | -62.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.44% | -5.67% | -92.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.17% | -10.75% | -72.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.72% | 2.62% | +32.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности VOOL.DE и ^GSPC
Amundi S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF Acc (VOOL.DE) имеет более высокую волатильность в 14.21% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что VOOL.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VOOL.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.21% | 4.36% | +9.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.44% | 9.93% | +12.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.07% | 20.68% | +17.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.59% | 16.80% | +23.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.17% | 18.63% | +25.54% |