PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VOOL.DE с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение VOOL.DE с ^GSPC

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

VOOL.DE (Amundi S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF Acc) is Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Futures Roll Enhanced TR, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, VOOL.DE returned -25.88%/yr vs 12.86%/yr for ^GSPC. At a correlation of -0.28, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности VOOL.DE и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF Acc (VOOL.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VOOL.DE торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VOOL.DE показывает доходность -3.23%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 12.95%. За последние 10 лет акции VOOL.DE уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: -25.88% против 12.86% соответственно.

VOOL.DE

1 день
2.08%
1 месяц
-3.16%
6 месяцев
-3.15%
С начала года
-3.23%
1 год
-21.43%
3 года*
-23.73%
5 лет*
-27.65%
10 лет*
-25.88%

^GSPC

1 день
0.00%
1 месяц
2.03%
6 месяцев
10.02%
С начала года
12.95%
1 год
21.20%
3 года*
17.51%
5 лет*
12.42%
10 лет*
12.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOOL.DE и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VOOL.DE
Amundi S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF Acc		-3.23%-25.96%-26.27%-52.36%-7.72%-38.81%42.40%-35.35%30.62%-63.77%
^GSPC
S&P 500 Index		11.87%2.58%31.45%20.51%-14.45%36.38%6.68%31.79%-1.84%4.74%

Correlation

The correlation between VOOL.DE and ^GSPC is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2012 г.

-0.28

The correlation between VOOL.DE and ^GSPC shifts across timeframes, from -0.39 (1 year) to -0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF Acc

S&P 500 Index

Часто сравнивают с VOOL.DE:
VOOL.DE с VOOVOOL.DE с VIXYVOOL.DE с VOOGVOOL.DE с SVIXVOOL.DE с VGTVOOL.DE с AAPLVOOL.DE с SPY
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с QQQ^GSPC с GC=F^GSPC с TSMU^GSPC с ACWI

Доходность на риск

VOOL.DE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOOL.DE
Ранг доходности на риск VOOL.DE: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOOL.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOL.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOL.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOL.DE: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOL.DE: 11
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOOL.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF Acc (VOOL.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VOOL.DE^GSPCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.80
1.69

-2.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.04
2.23

-3.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.31

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.89

2.81

-3.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.46

10.39

-11.86

VOOL.DE vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOOL.DE на текущий момент составляет -0.80, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOOL.DE и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VOOL.DE и ^GSPC

Максимальная просадка VOOL.DE за все время составила -98.74%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -50.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOOL.DE и ^GSPC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOOL.DE^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.74%

-50.84%

-47.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.05%

-7.57%

-16.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.75%

-23.99%

-39.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.01%

-23.99%

-59.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.24%

-33.42%

-61.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.72%

-0.80%

-97.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-83.46%

-8.77%

-74.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.65%

2.05%

+12.60%

Волатильность

Сравнение волатильности VOOL.DE и ^GSPC

Amundi S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF Acc (VOOL.DE) имеет более высокую волатильность в 4.29% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что VOOL.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOOL.DE^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.29%

2.61%

+1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.71%

9.16%

+11.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.69%

12.61%

+14.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.99%

16.84%

+23.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.08%

18.60%

+24.48%

Часто задаваемые вопросы

VOOL.DE and ^GSPC have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOOL.DE и ^GSPC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор