Сравнение VOOL.DE с ^GSPC
VOOL.DE (Amundi S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF Acc) is Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Futures Roll Enhanced TR, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. At a correlation of -0.36, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности VOOL.DE и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VOOL.DE торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VOOL.DE показывает доходность 2.95%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 12.06%.
VOOL.DE
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- 2.95%
- 6 месяцев
- -3.26%
- 1 год
- -17.45%
- 3 года*
- -28.39%
- 5 лет*
- -26.95%
- 10 лет*
- -26.18%
^GSPC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.16%
- С начала года
- 12.06%
- 6 месяцев
- 10.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VOOL.DE и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VOOL.DE Amundi S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF Acc | 2.95% | -20.75% |
^GSPC S&P 500 Index | 9.98% | 10.65% |
Correlation
The correlation between VOOL.DE and ^GSPC is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | -0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VOOL.DE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
VOOL.DE
^GSPC
Сравнение VOOL.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF Acc (VOOL.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VOOL.DE | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VOOL.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.64 | 1.98 | -2.63 |
Просадки
Сравнение просадок VOOL.DE и ^GSPC
Максимальная просадка VOOL.DE за все время составила -98.72%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -7.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOOL.DE и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VOOL.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.72% | -7.57% | -91.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.83% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.28% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.72% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.63% | -0.20% | -98.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.36% | -1.39% | -81.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.81% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VOOL.DE и ^GSPC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VOOL.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.79% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.77% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.21% | 12.22% | +14.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.93% | 12.22% | +27.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.00% | 12.22% | +31.78% |
Часто задаваемые вопросы
VOOL.DE and ^GSPC have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VOOL.DE и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор