Сравнение VOOG с XXXX
VOOG (Vanguard S&P 500 Growth ETF) and XXXX (MAX S&P 500 4X Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - VOOG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index, while XXXX is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Index (400%). Both are passively managed. Over the past year, VOOG returned 25.58% vs 62.47% for XXXX. Their correlation of 0.94 means they have usually moved in the same direction. VOOG charges 0.07%/yr vs 2.95%/yr for XXXX.
Доходность
Сравнение доходности VOOG и XXXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VOOG показывает доходность 14.84%, что значительно ниже, чем у XXXX с доходностью 32.17%.
VOOG
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 3.00%
- 6 месяцев
- 17.86%
- С начала года
- 14.84%
- 1 год
- 25.58%
- 3 года*
- 26.83%
- 5 лет*
- 13.97%
- 10 лет*
- 17.71%
- Всё время*
- 16.95%
XXXX
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 6.78%
- 6 месяцев
- 33.16%
- С начала года
- 32.17%
- 1 год
- 62.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 49.51%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $115.42M | $109.72M | $129.43M | |
| $23.99M | $24.46M | $27.16M |
Сравнение доходности по годам VOOG и XXXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 14.84% | 22.11% | 35.89% | 4.13% |
XXXX MAX S&P 500 4X Leveraged ETN | 32.17% | 17.36% | 61.36% | 16.77% |
Correlation
The correlation between VOOG and XXXX is 0.95, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2023 г. | 0.94 |
The correlation between VOOG and XXXX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VOOG vs. XXXX — Ранг доходности на риск
VOOG
XXXX
Сравнение VOOG c XXXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) и MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VOOG | XXXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.23 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 1.69 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.79 | 5.87 | +0.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VOOG и XXXX
Максимальная просадка VOOG за все время составила -32.73%, что меньше максимальной просадки XXXX в -62.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOOG и XXXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VOOG | XXXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.73% | -62.27% | +29.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.71% | -37.25% | +23.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.18% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.73% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -0.74% | +0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.96% | -11.50% | +6.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.77% | 10.68% | -6.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности VOOG и XXXX
Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) составляет 6.65%, в то время как у MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) волатильность равна 16.28%. Это указывает на то, что VOOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XXXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VOOG | XXXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.65% | 16.28% | -9.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.00% | 40.94% | -25.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.06% | 50.87% | -32.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.57% | 60.79% | -39.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.90% | 60.79% | -39.89% |
Сравнение комиссий VOOG и XXXX
VOOG берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии XXXX в 2.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOOG и XXXX
Дивидендная доходность VOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, тогда как XXXX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.44% | 0.49% | 0.49% | 1.12% | 0.93% | 0.53% | 0.88% | 1.26% | 1.34% | 1.32% | 1.47% | 1.56% |
XXXX MAX S&P 500 4X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, VOOG and XXXX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
XXXX has higher volatility (16.28%) compared to VOOG (6.65%). In terms of maximum drawdown, VOOG dropped -32.73% vs XXXX's -62.27%.
On 1-year performance, XXXX leads with 62.47% vs 25.58% for VOOG. On fees, VOOG is cheaper at 0.07% per year. On volatility, VOOG has been the lower-risk option at 6.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XXXX has performed better with a 62.47% return vs 25.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VOOG is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 2.95% for XXXX.
VOOG has the higher dividend yield at 0.44%, compared with 0.00% for XXXX.
VOOG is categorized as S&P 500, while XXXX is Leveraged Equities. VOOG tracks S&P 500 Growth Index, while XXXX tracks S&P 500 Index (400%). They also come from different issuers: Vanguard and Max. Their fees differ too: 0.07% for VOOG and 2.95% for XXXX.
VOOG currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VOOG и XXXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор