PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOOG с VEA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOOG с VEA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VOOG (Vanguard S&P 500 Growth ETF) and VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) are both exchange-traded funds - VOOG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index, while VEA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed All Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VOOG returned 18.10%/yr vs 10.13%/yr for VEA. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VOOG charges 0.07%/yr vs 0.03%/yr for VEA.

Доходность

Сравнение доходности VOOG и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOOG показывает доходность 13.70%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 15.19%. За последние 10 лет акции VOOG превзошли акции VEA по среднегодовой доходности: 18.10% против 10.13% соответственно.

VOOG

1 день
-0.07%
1 месяц
6.55%
С начала года
13.70%
6 месяцев
13.08%
1 год
33.67%
3 года*
28.14%
5 лет*
16.01%
10 лет*
18.10%

VEA

1 день
0.24%
1 месяц
4.15%
С начала года
15.19%
6 месяцев
18.13%
1 год
32.11%
3 года*
20.11%
5 лет*
9.65%
10 лет*
10.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOOG и VEA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		13.70%22.11%35.89%29.96%-29.48%31.95%33.35%30.93%-0.21%27.19%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		15.19%35.16%3.15%17.93%-15.34%11.66%9.71%22.62%-14.75%26.42%

Correlation

The correlation between VOOG and VEA is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

0.74

The correlation between VOOG and VEA shifts across timeframes, from 0.64 (3 years) to 0.74 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VOOG и VEA

Секторы
VOOG
VEA

Технологии

49.4%
13.8%

Коммуникационные услуги

18.0%
3.4%

Потребительский циклический сектор

9.4%
7.5%

Финансовые услуги

8.8%
23.3%

Промышленность

6.2%
19.2%

Здравоохранение

5.8%
8.2%

Потребительский защитный сектор

1.0%
5.6%

Недвижимость

0.6%
2.7%

Коммунальные услуги

0.4%
3.3%

Сырьевые материалы

0.4%
7.5%

Энергетика

0.1%
5.4%

Технологии

VOOG
49.4%
VEA
13.8%

Коммуникационные услуги

VOOG
18.0%
VEA
3.4%

Потребительский циклический сектор

VOOG
9.4%
VEA
7.5%

Финансовые услуги

VOOG
8.8%
VEA
23.3%

Промышленность

VOOG
6.2%
VEA
19.2%

Здравоохранение

VOOG
5.8%
VEA
8.2%

Потребительский защитный сектор

VOOG
1.0%
VEA
5.6%

Недвижимость

VOOG
0.6%
VEA
2.7%

Коммунальные услуги

VOOG
0.4%
VEA
3.3%

Сырьевые материалы

VOOG
0.4%
VEA
7.5%

Энергетика

VOOG
0.1%
VEA
5.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 Growth ETF

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Часто сравнивают с VOOG:
VOOG с VOOVOOG с VUGVOOG с VOOVVOOG с QQQVOOG с VGTVOOG с FSPGXVOOG с VONG
Часто сравнивают с VEA:
VEA с VXUSVEA с VWOVEA с VOOVEA с VEUVEA с SCHFVEA с IEFAVEA с VTI

Доходность на риск

VOOG vs. VEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOOG
Ранг доходности на риск VOOG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOOG: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOG: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOG: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOG: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOG: 5959
Ранг коэф-та Мартина
VEA
Ранг доходности на риск VEA: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOOG c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOOGVEADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
2.06

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
2.84

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.37

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.47

2.77

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.20

10.82

-0.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOOG vs. VEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOOG на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEA равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOOG и VEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOOGVEAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

2.06

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.59

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.59

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.25

+0.66

Просадки

Сравнение просадок VOOG и VEA

Максимальная просадка VOOG за все время составила -32.73%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOOG и VEA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOOGVEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.73%

-60.68%

+27.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.71%

-11.63%

-2.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.18%

-13.45%

-8.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.73%

-29.71%

-3.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.73%

-35.73%

+3.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.15%

-0.66%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.97%

-13.29%

+8.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

2.98%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности VOOG и VEA

Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) составляет 4.31%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что VOOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOOGVEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

5.49%

-1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.41%

13.32%

-0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.84%

15.64%

+0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.18%

16.54%

+4.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.72%

17.35%

+3.37%

Сравнение комиссий VOOG и VEA

VOOG берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOOG и VEA

Дивидендная доходность VOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности VEA в 2.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.61%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		0.44%0.49%0.49%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%

Часто задаваемые вопросы

VOOG and VEA have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEA has higher volatility (5.49%) compared to VOOG (4.31%). In terms of maximum drawdown, VOOG dropped -32.73% vs VEA's -60.68%.

On 10-year performance, VOOG leads with 18.10% vs 10.13% for VEA. On fees, VEA is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOOG has been the lower-risk option at 4.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOOG has performed better with a 18.10% return vs 10.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VEA is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.07% for VOOG.

VEA has the higher dividend yield at 2.61%, compared with 0.44% for VOOG.

VOOG is categorized as S&P 500, while VEA is Foreign Large Cap Equities. VOOG tracks S&P 500 Growth Index, while VEA tracks FTSE Developed All Cap ex US Index. Their fees differ too: 0.07% for VOOG and 0.03% for VEA.

VOOG currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOOG и VEA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор