PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VOOG с UPRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOOG с UPRO

Последнее обновление 16 июл. 2026 г.
Документация

VOOG (Vanguard S&P 500 Growth ETF) and UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) are both exchange-traded funds - VOOG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index, while UPRO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, VOOG returned 17.72%/yr vs 28.91%/yr for UPRO. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. VOOG charges 0.07%/yr vs 0.89%/yr for UPRO.

Доходность

Сравнение доходности VOOG и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOOG показывает доходность 12.74%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 26.57%. За последние 10 лет акции VOOG уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: 17.72% против 28.91% соответственно.

VOOG

1 день
0.54%
1 месяц
-0.06%
6 месяцев
12.57%
С начала года
12.74%
1 год
25.28%
3 года*
25.68%
5 лет*
14.18%
10 лет*
17.72%

UPRO

1 день
1.10%
1 месяц
-0.37%
6 месяцев
22.44%
С начала года
26.57%
1 год
58.58%
3 года*
45.13%
5 лет*
21.22%
10 лет*
28.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOOG и UPRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		12.74%22.11%35.89%29.96%-29.48%31.95%33.35%30.93%-0.21%27.19%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		26.57%31.88%63.57%68.53%-56.84%98.64%10.09%102.30%-25.11%71.37%

Correlation

The correlation between VOOG and UPRO is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г.

0.94

The correlation between VOOG and UPRO has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VOOG и UPRO

Секторы
VOOG
UPRO

Технологии

52.6%
39.1%

Коммуникационные услуги

16.7%
10.6%

Потребительский циклический сектор

9.0%
9.9%

Финансовые услуги

8.2%
11.1%

Здравоохранение

5.7%
8.3%

Промышленность

5.7%
7.8%

Потребительский защитный сектор

1.0%
4.5%

Недвижимость

0.5%
1.8%

Коммунальные услуги

0.4%
2.1%

Сырьевые материалы

0.3%
1.7%

Энергетика

0.1%
3.1%

Технологии

VOOG
52.6%
UPRO
39.1%

Коммуникационные услуги

VOOG
16.7%
UPRO
10.6%

Потребительский циклический сектор

VOOG
9.0%
UPRO
9.9%

Финансовые услуги

VOOG
8.2%
UPRO
11.1%

Здравоохранение

VOOG
5.7%
UPRO
8.3%

Промышленность

VOOG
5.7%
UPRO
7.8%

Потребительский защитный сектор

VOOG
1.0%
UPRO
4.5%

Недвижимость

VOOG
0.5%
UPRO
1.8%

Коммунальные услуги

VOOG
0.4%
UPRO
2.1%

Сырьевые материалы

VOOG
0.3%
UPRO
1.7%

Энергетика

VOOG
0.1%
UPRO
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 Growth ETF

ProShares UltraPro S&P 500

Часто сравнивают с VOOG:
VOOG с VOOVOOG с VUGVOOG с VOOVVOOG с VGTVOOG с QQQVOOG с FSPGXVOOG с VONG
Часто сравнивают с UPRO:
UPRO с SPYUPRO с TQQQUPRO с SPXLUPRO с SSOUPRO с VOOUPRO с QLDUPRO с TMF

Доходность на риск

VOOG vs. UPRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOOG
Ранг доходности на риск VOOG: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOOG: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOG: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOG: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOG: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOG: 5151
Ранг коэф-та Мартина
UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOOG c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VOOGUPRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
1.57

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
2.06

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.27

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

2.20

-0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.09

8.68

-1.58

VOOG vs. UPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOOG на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UPRO равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOOG и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VOOG и UPRO

Максимальная просадка VOOG за все время составила -32.73%, что меньше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOOG и UPRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOOGUPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.73%

-76.82%

+44.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.71%

-26.78%

+13.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.18%

-48.87%

+26.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.73%

-63.94%

+31.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.73%

-76.82%

+44.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.98%

-3.10%

+1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.96%

-14.36%

+9.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

6.77%

-3.20%

Волатильность

Сравнение волатильности VOOG и UPRO

Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) составляет 6.10%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 11.69%. Это указывает на то, что VOOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOOGUPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.10%

11.69%

-5.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.23%

29.97%

-15.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.25%

37.58%

-20.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.43%

50.68%

-29.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.81%

53.71%

-32.90%

Сравнение комиссий VOOG и UPRO

VOOG берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии UPRO в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOOG и UPRO

Дивидендная доходность VOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности UPRO в 0.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		0.74%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		0.45%0.49%0.49%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, VOOG and UPRO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

UPRO has higher volatility (11.69%) compared to VOOG (6.10%). In terms of maximum drawdown, VOOG dropped -32.73% vs UPRO's -76.82%.

On 10-year performance, UPRO leads with 28.91% vs 17.72% for VOOG. On fees, VOOG is cheaper at 0.07% per year. On volatility, VOOG has been the lower-risk option at 6.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UPRO has performed better with a 28.91% return vs 17.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOOG is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.89% for UPRO.

UPRO has the higher dividend yield at 0.74%, compared with 0.45% for VOOG.

VOOG is categorized as S&P 500, while UPRO is Leveraged Equities. VOOG tracks S&P 500 Growth Index, while UPRO tracks S&P 500. They also come from different issuers: Vanguard and ProShares. Their fees differ too: 0.07% for VOOG and 0.89% for UPRO.

UPRO currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOOG и UPRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор