PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VOOG с UPRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOOG с UPRO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VOOG (Vanguard S&P 500 Growth ETF) and UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) are both exchange-traded funds - VOOG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index, while UPRO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, VOOG returned 17.71%/yr vs 29.14%/yr for UPRO. Their correlation of 0.94 means they have usually moved in the same direction. VOOG charges 0.07%/yr vs 0.89%/yr for UPRO.

Доходность

Сравнение доходности VOOG и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOOG показывает доходность 14.84%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 32.97%. За последние 10 лет акции VOOG уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: 17.71% против 29.14% соответственно.

VOOG

1 день
-0.19%
1 месяц
3.00%
6 месяцев
17.86%
С начала года
14.84%
1 год
25.58%
3 года*
26.83%
5 лет*
13.97%
10 лет*
17.71%
Всё время*
16.95%

UPRO

1 день
-0.58%
1 месяц
6.11%
6 месяцев
32.14%
С начала года
32.97%
1 год
63.27%
3 года*
48.77%
5 лет*
20.64%
10 лет*
29.14%
Всё время*
33.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

UPRO

ProShares UltraPro S&P 500
$352.82M$308.79M$360.24M

VOOG

Vanguard S&P 500 Growth ETF
$115.42M$109.72M$129.43M

Сравнение доходности по годам VOOG и UPRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		14.84%22.11%35.89%29.96%-29.48%31.95%33.35%30.93%-0.21%27.19%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		32.97%31.88%63.57%68.53%-56.84%98.64%10.09%102.30%-25.11%71.37%

Correlation

The correlation between VOOG and UPRO is 0.95, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.95

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.94

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.96

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г.

0.94

The correlation between VOOG and UPRO has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VOOG и UPRO

Секторы
VOOG
UPRO

Технологии

52.4%
38.5%

Коммуникационные услуги

15.6%
9.9%

Потребительский циклический сектор

8.6%
9.5%

Финансовые услуги

8.6%
11.6%

Промышленность

6.4%
8.4%

Здравоохранение

6.2%
8.9%

Потребительский защитный сектор

1.0%
4.5%

Недвижимость

0.6%
1.8%

Коммунальные услуги

0.4%
2.2%

Сырьевые материалы

0.3%
1.7%

Энергетика

0.1%
3.0%

Технологии

VOOG
52.4%
UPRO
38.5%

Коммуникационные услуги

VOOG
15.6%
UPRO
9.9%

Потребительский циклический сектор

VOOG
8.6%
UPRO
9.5%

Финансовые услуги

VOOG
8.6%
UPRO
11.6%

Промышленность

VOOG
6.4%
UPRO
8.4%

Здравоохранение

VOOG
6.2%
UPRO
8.9%

Потребительский защитный сектор

VOOG
1.0%
UPRO
4.5%

Недвижимость

VOOG
0.6%
UPRO
1.8%

Коммунальные услуги

VOOG
0.4%
UPRO
2.2%

Сырьевые материалы

VOOG
0.3%
UPRO
1.7%

Энергетика

VOOG
0.1%
UPRO
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 Growth ETF

ProShares UltraPro S&P 500

Часто сравнивают с VOOG:
VOOG с VOOVOOG с VUGVOOG с VOOVVOOG с VGTVOOG с QQQVOOG с FSPGXVOOG с VONG
Часто сравнивают с UPRO:
UPRO с SPYUPRO с TQQQUPRO с SPXLUPRO с SSOUPRO с VOOUPRO с QLDUPRO с TMF

Доходность на риск

VOOG vs. UPRO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VOOG
Ранг доходности на риск VOOG: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOOG: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOG: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOG: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOG: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOG: 5151
Ранг коэф-та Мартина
UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VOOG c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VOOGUPRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
1.65

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.01
2.16

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.28

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

2.37

-0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.79

9.08

-2.29

VOOG vs. UPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOOG на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UPRO равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOOG и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VOOG и UPRO

Максимальная просадка VOOG за все время составила -32.73%, что меньше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOOG и UPRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOOGUPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.73%

-76.82%

+44.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.71%

-26.78%

+13.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.18%

-48.87%

+26.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.73%

-63.94%

+31.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.73%

-76.82%

+44.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-0.58%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.96%

-14.34%

+9.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.77%

6.99%

-3.22%

Волатильность

Сравнение волатильности VOOG и UPRO

Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) составляет 6.65%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 12.22%. Это указывает на то, что VOOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOOGUPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.65%

12.22%

-5.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.00%

30.87%

-15.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.06%

38.47%

-20.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.57%

50.78%

-29.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.90%

53.82%

-32.92%

Сравнение комиссий VOOG и UPRO

VOOG берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии UPRO в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOOG и UPRO

Дивидендная доходность VOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности UPRO в 0.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		0.70%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		0.44%0.49%0.49%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, VOOG and UPRO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

UPRO has higher volatility (12.22%) compared to VOOG (6.65%). In terms of maximum drawdown, VOOG dropped -32.73% vs UPRO's -76.82%.

On 10-year performance, UPRO leads with 29.14% vs 17.71% for VOOG. On fees, VOOG is cheaper at 0.07% per year. On volatility, VOOG has been the lower-risk option at 6.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UPRO has performed better with a 29.14% return vs 17.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOOG is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.89% for UPRO.

UPRO has the higher dividend yield at 0.70%, compared with 0.44% for VOOG.

VOOG is categorized as S&P 500, while UPRO is Leveraged Equities. VOOG tracks S&P 500 Growth Index, while UPRO tracks S&P 500. They also come from different issuers: Vanguard and ProShares. Their fees differ too: 0.07% for VOOG and 0.89% for UPRO.

UPRO currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOOG и UPRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор