PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOOG с SWSSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOOG с SWSSX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VOOG (Vanguard S&P 500 Growth ETF) and SWSSX (Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares) are both funds - VOOG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index, while SWSSX is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VOOG returned 17.86%/yr vs 11.28%/yr for SWSSX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VOOG charges 0.07%/yr vs 0.04%/yr for SWSSX.

Доходность

Сравнение доходности VOOG и SWSSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOOG показывает доходность 9.67%, что значительно ниже, чем у SWSSX с доходностью 18.28%. За последние 10 лет акции VOOG превзошли акции SWSSX по среднегодовой доходности: 17.86% против 11.28% соответственно.

VOOG

1 день
0.38%
1 месяц
-1.66%
С начала года
9.67%
6 месяцев
10.61%
1 год
27.55%
3 года*
25.78%
5 лет*
14.86%
10 лет*
17.86%

SWSSX

1 день
3.02%
1 месяц
2.82%
С начала года
18.28%
6 месяцев
15.19%
1 год
38.25%
3 года*
17.64%
5 лет*
6.05%
10 лет*
11.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOOG и SWSSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		9.67%22.11%35.89%29.96%-29.48%31.95%33.35%30.93%-0.21%27.19%
SWSSX
Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares		18.28%12.88%11.57%17.07%-20.43%14.77%20.12%25.63%-11.19%14.76%

Correlation

The correlation between VOOG and SWSSX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г.

0.75

The correlation between VOOG and SWSSX shifts across timeframes, from 0.65 (3 years) to 0.75 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VOOG и SWSSX

Секторы
VOOG
SWSSX

Технологии

49.4%
17.0%

Коммуникационные услуги

18.0%
2.4%

Потребительский циклический сектор

9.4%
8.4%

Финансовые услуги

8.8%
15.8%

Промышленность

6.2%
17.7%

Здравоохранение

5.8%
16.5%

Потребительский защитный сектор

1.0%
2.4%

Недвижимость

0.6%
6.1%

Коммунальные услуги

0.4%
2.9%

Сырьевые материалы

0.4%
4.8%

Энергетика

0.1%
6.1%

Технологии

VOOG
49.4%
SWSSX
17.0%

Коммуникационные услуги

VOOG
18.0%
SWSSX
2.4%

Потребительский циклический сектор

VOOG
9.4%
SWSSX
8.4%

Финансовые услуги

VOOG
8.8%
SWSSX
15.8%

Промышленность

VOOG
6.2%
SWSSX
17.7%

Здравоохранение

VOOG
5.8%
SWSSX
16.5%

Потребительский защитный сектор

VOOG
1.0%
SWSSX
2.4%

Недвижимость

VOOG
0.6%
SWSSX
6.1%

Коммунальные услуги

VOOG
0.4%
SWSSX
2.9%

Сырьевые материалы

VOOG
0.4%
SWSSX
4.8%

Энергетика

VOOG
0.1%
SWSSX
6.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 Growth ETF

Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares

Часто сравнивают с VOOG:
VOOG с VOOVOOG с VUGVOOG с VOOVVOOG с QQQVOOG с VGTVOOG с FSPGXVOOG с VONG
Часто сравнивают с SWSSX:
SWSSX с SCHASWSSX с SWPPXSWSSX с SFSNXSWSSX с SWSCXSWSSX с VSMAXSWSSX с VSIAXSWSSX с VBR

Доходность на риск

VOOG vs. SWSSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOOG
Ранг доходности на риск VOOG: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOOG: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOG: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOG: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOG: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOG: 5353
Ранг коэф-та Мартина
SWSSX
Ранг доходности на риск SWSSX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWSSX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWSSX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWSSX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWSSX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWSSX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOOG c SWSSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VOOGSWSSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
1.92

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
2.67

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.32

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.02

3.45

-1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.11

12.17

-4.06

VOOG vs. SWSSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOOG на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWSSX равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOOG и SWSSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VOOG и SWSSX

Максимальная просадка VOOG за все время составила -32.73%, что меньше максимальной просадки SWSSX в -60.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOOG и SWSSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOOGSWSSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.73%

-60.34%

+27.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.71%

-11.00%

-2.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.18%

-27.50%

+5.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.73%

-31.93%

-0.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.73%

-41.81%

+9.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.65%

-0.49%

-4.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.97%

-10.72%

+5.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

3.11%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности VOOG и SWSSX

Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) составляет 6.29%, в то время как у Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) волатильность равна 7.06%. Это указывает на то, что VOOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOOGSWSSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.29%

7.06%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.43%

14.37%

-0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.60%

19.72%

-3.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.29%

22.68%

-1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.78%

24.13%

-3.35%

Сравнение комиссий VOOG и SWSSX

VOOG берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии SWSSX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOOG и SWSSX

Дивидендная доходность VOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности SWSSX в 1.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWSSX
Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares		1.09%1.29%1.66%1.49%1.32%8.88%2.55%6.12%10.45%5.22%4.10%6.92%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		0.45%0.49%0.49%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%

Часто задаваемые вопросы

VOOG and SWSSX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SWSSX has higher volatility (7.06%) compared to VOOG (6.29%). In terms of maximum drawdown, VOOG dropped -32.73% vs SWSSX's -60.34%.

SWSSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOOG и SWSSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор