PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VOOG с SPXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOOG с SPXL

Последнее обновление 16 июл. 2026 г.
Документация

VOOG (Vanguard S&P 500 Growth ETF) and SPXL (Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - VOOG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index, while SPXL is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, VOOG returned 17.72%/yr vs 29.04%/yr for SPXL. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. VOOG charges 0.07%/yr vs 0.84%/yr for SPXL.

Доходность

Сравнение доходности VOOG и SPXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOOG показывает доходность 12.74%, что значительно ниже, чем у SPXL с доходностью 26.88%. За последние 10 лет акции VOOG уступали акциям SPXL по среднегодовой доходности: 17.72% против 29.04% соответственно.

VOOG

1 день
0.54%
1 месяц
-0.06%
6 месяцев
12.57%
С начала года
12.74%
1 год
25.28%
3 года*
25.68%
5 лет*
14.18%
10 лет*
17.72%

SPXL

1 день
1.12%
1 месяц
-0.35%
6 месяцев
22.76%
С начала года
26.88%
1 год
59.21%
3 года*
45.39%
5 лет*
21.63%
10 лет*
29.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOOG и SPXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		12.74%22.11%35.89%29.96%-29.48%31.95%33.35%30.93%-0.21%27.19%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		26.88%31.94%63.61%69.49%-56.55%98.75%9.64%102.80%-25.11%71.03%

Correlation

The correlation between VOOG and SPXL is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г.

0.95

The correlation between VOOG and SPXL has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VOOG и SPXL

Секторы
VOOG
SPXL

Технологии

52.6%
39.0%

Коммуникационные услуги

16.7%
10.6%

Потребительский циклический сектор

9.0%
9.9%

Финансовые услуги

8.2%
11.1%

Здравоохранение

5.7%
8.3%

Промышленность

5.7%
7.8%

Потребительский защитный сектор

1.0%
4.5%

Недвижимость

0.5%
1.8%

Коммунальные услуги

0.4%
2.1%

Сырьевые материалы

0.3%
1.7%

Энергетика

0.1%
3.1%

Технологии

VOOG
52.6%
SPXL
39.0%

Коммуникационные услуги

VOOG
16.7%
SPXL
10.6%

Потребительский циклический сектор

VOOG
9.0%
SPXL
9.9%

Финансовые услуги

VOOG
8.2%
SPXL
11.1%

Здравоохранение

VOOG
5.7%
SPXL
8.3%

Промышленность

VOOG
5.7%
SPXL
7.8%

Потребительский защитный сектор

VOOG
1.0%
SPXL
4.5%

Недвижимость

VOOG
0.5%
SPXL
1.8%

Коммунальные услуги

VOOG
0.4%
SPXL
2.1%

Сырьевые материалы

VOOG
0.3%
SPXL
1.7%

Энергетика

VOOG
0.1%
SPXL
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 Growth ETF

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF

Часто сравнивают с VOOG:
VOOG с VOOVOOG с VUGVOOG с VOOVVOOG с VGTVOOG с QQQVOOG с FSPGXVOOG с VONG
Часто сравнивают с SPXL:
SPXL с SPYSPXL с TQQQSPXL с UPROSPXL с VOOSPXL с SSOSPXL с SPXSSPXL с SPXU

Доходность на риск

VOOG vs. SPXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOOG
Ранг доходности на риск VOOG: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOOG: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOG: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOG: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOG: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOG: 5151
Ранг коэф-та Мартина
SPXL
Ранг доходности на риск SPXL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXL: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXL: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXL: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOOG c SPXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VOOGSPXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
1.58

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
2.07

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.27

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

2.22

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.09

8.78

-1.69

VOOG vs. SPXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOOG на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPXL равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOOG и SPXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VOOG и SPXL

Максимальная просадка VOOG за все время составила -32.73%, что меньше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOOG и SPXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOOGSPXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.73%

-76.86%

+44.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.71%

-26.77%

+13.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.18%

-48.95%

+26.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.73%

-63.80%

+31.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.73%

-76.86%

+44.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.98%

-3.05%

+1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.96%

-16.06%

+11.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

6.76%

-3.19%

Волатильность

Сравнение волатильности VOOG и SPXL

Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) составляет 6.10%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) волатильность равна 11.84%. Это указывает на то, что VOOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOOGSPXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.10%

11.84%

-5.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.23%

30.05%

-15.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.25%

37.67%

-20.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.43%

50.60%

-29.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.81%

53.39%

-32.58%

Сравнение комиссий VOOG и SPXL

VOOG берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SPXL в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOOG и SPXL

Дивидендная доходность VOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности SPXL в 0.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		0.51%0.69%0.74%0.98%0.32%0.11%0.22%0.84%1.02%3.88%0.00%0.00%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		0.45%0.49%0.49%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, VOOG and SPXL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPXL has higher volatility (11.84%) compared to VOOG (6.10%). In terms of maximum drawdown, VOOG dropped -32.73% vs SPXL's -76.86%.

On 10-year performance, SPXL leads with 29.04% vs 17.72% for VOOG. On fees, VOOG is cheaper at 0.07% per year. On volatility, VOOG has been the lower-risk option at 6.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPXL has performed better with a 29.04% return vs 17.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOOG is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.84% for SPXL.

SPXL has the higher dividend yield at 0.51%, compared with 0.45% for VOOG.

VOOG is categorized as S&P 500, while SPXL is Leveraged Equities. VOOG tracks S&P 500 Growth Index, while SPXL tracks S&P 500. They also come from different issuers: Vanguard and Direxion. Their fees differ too: 0.07% for VOOG and 0.84% for SPXL.

SPXL currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOOG и SPXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор