PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VOOG с JGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOOG с JGRO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VOOG (Vanguard S&P 500 Growth ETF) and JGRO (JPMorgan Active Growth ETF) are both exchange-traded funds - VOOG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index, while JGRO is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by JPMorgan. VOOG is passively managed, while JGRO is actively managed. Over the past 3 years, VOOG returned 24.70%/yr vs 17.87%/yr for JGRO. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. VOOG charges 0.07%/yr vs 0.44%/yr for JGRO.

Доходность

Сравнение доходности VOOG и JGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) и JPMorgan Active Growth ETF (JGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOOG показывает доходность 10.82%, что значительно выше, чем у JGRO с доходностью 0.98%.

VOOG

1 день
-1.70%
1 месяц
-0.62%
6 месяцев
10.35%
С начала года
10.82%
1 год
22.79%
3 года*
24.70%
5 лет*
13.79%
10 лет*
17.48%

JGRO

1 день
-2.48%
1 месяц
-3.21%
6 месяцев
1.19%
С начала года
0.98%
1 год
8.36%
3 года*
17.87%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOOG и JGRO

2026 (YTD)2025202420232022
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		10.82%22.11%35.89%29.96%-14.32%
JGRO
JPMorgan Active Growth ETF		0.98%14.71%32.77%37.74%-10.43%

Correlation

The correlation between VOOG and JGRO is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г.

0.97

The correlation between VOOG and JGRO has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VOOG и JGRO

Секторы
VOOG
JGRO

Технологии

52.6%
47.2%

Коммуникационные услуги

16.7%
12.8%

Потребительский циклический сектор

9.0%
10.8%

Финансовые услуги

8.2%
4.8%

Здравоохранение

5.7%
9.9%

Промышленность

5.7%
8.7%

Потребительский защитный сектор

1.0%
3.7%

Недвижимость

0.5%
0.2%

Коммунальные услуги

0.4%
0.1%

Сырьевые материалы

0.3%
0.3%

Энергетика

0.1%
1.6%

Технологии

VOOG
52.6%
JGRO
47.2%

Коммуникационные услуги

VOOG
16.7%
JGRO
12.8%

Потребительский циклический сектор

VOOG
9.0%
JGRO
10.8%

Финансовые услуги

VOOG
8.2%
JGRO
4.8%

Здравоохранение

VOOG
5.7%
JGRO
9.9%

Промышленность

VOOG
5.7%
JGRO
8.7%

Потребительский защитный сектор

VOOG
1.0%
JGRO
3.7%

Недвижимость

VOOG
0.5%
JGRO
0.2%

Коммунальные услуги

VOOG
0.4%
JGRO
0.1%

Сырьевые материалы

VOOG
0.3%
JGRO
0.3%

Энергетика

VOOG
0.1%
JGRO
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 Growth ETF

JPMorgan Active Growth ETF

Часто сравнивают с VOOG:
VOOG с VOOVOOG с VUGVOOG с VOOVVOOG с VGTVOOG с QQQVOOG с FSPGXVOOG с VONG
Часто сравнивают с JGRO:
JGRO с OLGAXJGRO с JTEKJGRO с VUGJGRO с SCHGJGRO с QQQJGRO с JAVAJGRO с MOAT

Доходность на риск

VOOG vs. JGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOOG
Ранг доходности на риск VOOG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOOG: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOG: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOG: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOG: 4848
Ранг коэф-та Мартина
JGRO
Ранг доходности на риск JGRO: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGRO: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGRO: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGRO: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGRO: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGRO: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOOG c JGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) и JPMorgan Active Growth ETF (JGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VOOGJGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
0.48

+0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
0.77

+1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.10

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.67

0.51

+1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.38

1.50

+4.88

VOOG vs. JGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOOG на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа JGRO равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOOG и JGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VOOG и JGRO

Максимальная просадка VOOG за все время составила -32.73%, что больше максимальной просадки JGRO в -22.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOOG и JGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOOGJGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.73%

-22.70%

-10.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.71%

-16.44%

+2.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.18%

-22.70%

+0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.73%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.65%

-5.82%

+2.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.96%

-4.81%

-0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.58%

5.60%

-2.02%

Волатильность

Сравнение волатильности VOOG и JGRO

Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) составляет 5.67%, в то время как у JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) волатильность равна 7.14%. Это указывает на то, что VOOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOOGJGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.67%

7.14%

-1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.34%

13.95%

+0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.35%

17.38%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.45%

20.09%

+1.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.82%

20.09%

+0.73%

Сравнение комиссий VOOG и JGRO

VOOG берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии JGRO в 0.44%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOOG и JGRO

Дивидендная доходность VOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что больше доходности JGRO в 0.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JGRO
JPMorgan Active Growth ETF		0.16%0.16%0.10%0.17%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		0.46%0.49%0.49%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, VOOG and JGRO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JGRO has higher volatility (7.14%) compared to VOOG (5.67%). In terms of maximum drawdown, VOOG dropped -32.73% vs JGRO's -22.70%.

On 3-year performance, VOOG leads with 24.70% vs 17.87% for JGRO. On fees, VOOG is cheaper at 0.07% per year. On volatility, VOOG has been the lower-risk option at 5.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VOOG has performed better with a 24.70% return vs 17.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOOG is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.44% for JGRO.

VOOG has the higher dividend yield at 0.46%, compared with 0.16% for JGRO.

VOOG is categorized as S&P 500, while JGRO is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Vanguard and JPMorgan. Their fees differ too: 0.07% for VOOG and 0.44% for JGRO.

VOOG currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs 0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOOG и JGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор