Сравнение VOOG с JGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) и JPMorgan Active Growth ETF (JGRO).
VOOG и JGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VOOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 5 апр. 2019 г.. JGRO - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности VOOG и JGRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VOOG и JGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | -6.97% | 22.11% | 35.89% | 29.96% | -13.63% |
JGRO JPMorgan Active Growth ETF | -8.00% | 14.71% | 32.77% | 37.74% | -10.03% |
Доходность по периодам
С начала года, VOOG показывает доходность -6.97%, что значительно выше, чем у JGRO с доходностью -8.00%.
VOOG
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -6.97%
- 6 месяцев
- -5.29%
- 1 год
- 23.21%
- 3 года*
- 22.32%
- 5 лет*
- 12.46%
- 10 лет*
- 15.86%
JGRO
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- -8.00%
- 6 месяцев
- -8.96%
- 1 год
- 15.16%
- 3 года*
- 20.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VOOG и JGRO
VOOG берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии JGRO в 0.44%.
Доходность на риск
VOOG vs. JGRO — Ранг доходности на риск
VOOG
JGRO
Сравнение VOOG c JGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) и JPMorgan Active Growth ETF (JGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VOOG | JGRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 0.71 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.15 | +0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.16 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 0.97 | +0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.81 | 3.00 | +3.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VOOG | JGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 0.71 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.82 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между VOOG и JGRO составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOOG и JGRO
Дивидендная доходность VOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что больше доходности JGRO в 0.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.53% | 0.49% | 0.49% | 1.12% | 0.93% | 0.53% | 0.88% | 1.26% | 1.34% | 1.32% | 1.47% | 1.56% |
JGRO JPMorgan Active Growth ETF | 0.17% | 0.16% | 0.10% | 0.17% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VOOG и JGRO
Максимальная просадка VOOG за все время составила -32.73%, что больше максимальной просадки JGRO в -22.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOOG и JGRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| VOOG | JGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.73% | -22.70% | -10.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.71% | -16.44% | +2.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.73% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.07% | -12.49% | +3.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.01% | -4.90% | -0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 5.30% | -1.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности VOOG и JGRO
Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) имеет более высокую волатильность в 7.28% по сравнению с JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) с волатильностью 6.70%. Это указывает на то, что VOOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VOOG | JGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.28% | 6.70% | +0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.68% | 12.59% | +0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.28% | 21.47% | +0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.16% | 20.12% | +1.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.65% | 20.12% | +0.53% |