PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOOG с IVOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOOG с IVOO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VOOG (Vanguard S&P 500 Growth ETF) and IVOO (Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF) are both exchange-traded funds - VOOG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index, while IVOO is a Small Cap Growth Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VOOG returned 18.10%/yr vs 11.18%/yr for IVOO. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VOOG charges 0.07%/yr vs 0.10%/yr for IVOO.

Доходность

Сравнение доходности VOOG и IVOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOOG показывает доходность 13.70%, что значительно ниже, чем у IVOO с доходностью 14.55%. За последние 10 лет акции VOOG превзошли акции IVOO по среднегодовой доходности: 18.10% против 11.18% соответственно.

VOOG

1 день
-0.07%
1 месяц
6.55%
С начала года
13.70%
6 месяцев
13.08%
1 год
33.67%
3 года*
28.14%
5 лет*
16.01%
10 лет*
18.10%

IVOO

1 день
0.36%
1 месяц
2.93%
С начала года
14.55%
6 месяцев
14.27%
1 год
26.17%
3 года*
16.66%
5 лет*
8.23%
10 лет*
11.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOOG и IVOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		13.70%22.11%35.89%29.96%-29.48%31.95%33.35%30.93%-0.21%27.19%
IVOO
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF		14.55%7.47%13.77%16.45%-13.17%24.61%13.61%26.18%-11.33%16.38%

Correlation

The correlation between VOOG and IVOO is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

0.76

The correlation between VOOG and IVOO shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.76 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VOOG и IVOO

Секторы
VOOG
IVOO

Технологии

49.4%
15.7%

Коммуникационные услуги

18.0%
1.0%

Потребительский циклический сектор

9.4%
10.7%

Финансовые услуги

8.8%
14.4%

Промышленность

6.2%
25.1%

Здравоохранение

5.8%
8.6%

Потребительский защитный сектор

1.0%
3.8%

Недвижимость

0.6%
7.5%

Коммунальные услуги

0.4%
3.1%

Сырьевые материалы

0.4%
4.8%

Энергетика

0.1%
5.5%

Технологии

VOOG
49.4%
IVOO
15.7%

Коммуникационные услуги

VOOG
18.0%
IVOO
1.0%

Потребительский циклический сектор

VOOG
9.4%
IVOO
10.7%

Финансовые услуги

VOOG
8.8%
IVOO
14.4%

Промышленность

VOOG
6.2%
IVOO
25.1%

Здравоохранение

VOOG
5.8%
IVOO
8.6%

Потребительский защитный сектор

VOOG
1.0%
IVOO
3.8%

Недвижимость

VOOG
0.6%
IVOO
7.5%

Коммунальные услуги

VOOG
0.4%
IVOO
3.1%

Сырьевые материалы

VOOG
0.4%
IVOO
4.8%

Энергетика

VOOG
0.1%
IVOO
5.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 Growth ETF

Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF

Часто сравнивают с VOOG:
VOOG с VOOVOOG с VUGVOOG с VOOVVOOG с QQQVOOG с VGTVOOG с FSPGXVOOG с VONG
Часто сравнивают с IVOO:
IVOO с VOOIVOO с VOIVOO с IJHIVOO с VIOVIVOO с VIOGIVOO с VSPMXIVOO с FZFLX

Доходность на риск

VOOG vs. IVOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOOG
Ранг доходности на риск VOOG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOOG: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOG: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOG: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOG: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOG: 5959
Ранг коэф-та Мартина
IVOO
Ранг доходности на риск IVOO: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVOO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOOG c IVOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOOGIVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
1.69

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
2.47

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.30

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.47

2.98

-0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.20

10.90

-0.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOOG vs. IVOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOOG на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVOO равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOOG и IVOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOOGIVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

1.69

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.42

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.53

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.62

+0.29

Просадки

Сравнение просадок VOOG и IVOO

Максимальная просадка VOOG за все время составила -32.73%, что меньше максимальной просадки IVOO в -42.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOOG и IVOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOOGIVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.73%

-42.33%

+9.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.71%

-8.81%

-4.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.18%

-24.22%

+2.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.73%

-24.22%

-8.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.73%

-42.33%

+9.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.15%

0.00%

-1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.97%

-5.27%

+0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

2.41%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности VOOG и IVOO

Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) имеют волатильность 4.31% и 4.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOOGIVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

4.24%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.41%

11.35%

+1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.84%

15.52%

+0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.18%

19.72%

+1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.72%

21.19%

-0.47%

Сравнение комиссий VOOG и IVOO

VOOG берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IVOO в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOOG и IVOO

Дивидендная доходность VOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности IVOO в 1.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVOO
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF		1.19%1.35%1.30%1.25%1.58%1.14%1.23%1.49%1.56%1.22%1.37%1.45%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		0.44%0.49%0.49%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%

Часто задаваемые вопросы

VOOG and IVOO have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOOG has higher volatility (4.31%) compared to IVOO (4.24%). In terms of maximum drawdown, VOOG dropped -32.73% vs IVOO's -42.33%.

On 10-year performance, VOOG leads with 18.10% vs 11.18% for IVOO. On fees, VOOG is cheaper at 0.07% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOOG has performed better with a 18.10% return vs 11.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOOG is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.10% for IVOO.

IVOO has the higher dividend yield at 1.19%, compared with 0.44% for VOOG.

VOOG is categorized as S&P 500, while IVOO is Small Cap Growth Equities. VOOG tracks S&P 500 Growth Index, while IVOO tracks S&P MidCap 400 Index. Their fees differ too: 0.07% for VOOG and 0.10% for IVOO.

VOOG currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOOG и IVOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор