PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VOOG с IVOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOOG с IVOO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VOOG (Vanguard S&P 500 Growth ETF) and IVOO (Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF) are both exchange-traded funds - VOOG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index, while IVOO is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VOOG returned 17.71%/yr vs 11.05%/yr for IVOO. Their 0.76 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.07% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VOOG и IVOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOOG показывает доходность 14.84%, что значительно ниже, чем у IVOO с доходностью 17.21%. За последние 10 лет акции VOOG превзошли акции IVOO по среднегодовой доходности: 17.71% против 11.05% соответственно.

VOOG

1 день
-0.19%
1 месяц
3.00%
6 месяцев
17.86%
С начала года
14.84%
1 год
25.58%
3 года*
26.83%
5 лет*
13.97%
10 лет*
17.71%
Всё время*
16.95%

IVOO

1 день
-0.66%
1 месяц
0.85%
6 месяцев
10.69%
С начала года
17.21%
1 год
24.13%
3 года*
14.43%
5 лет*
8.77%
10 лет*
11.05%
Всё время*
12.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IVOO

Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
$9.28M$9.32M$9.77M

VOOG

Vanguard S&P 500 Growth ETF
$115.42M$109.72M$129.43M

Сравнение доходности по годам VOOG и IVOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		14.84%22.11%35.89%29.96%-29.48%31.95%33.35%30.93%-0.21%27.19%
IVOO
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF		17.21%7.47%13.77%16.45%-13.17%24.61%13.61%26.18%-11.33%16.38%

Correlation

The correlation between VOOG and IVOO is 0.61, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.61

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.64

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.72

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г.

0.76

The correlation between VOOG and IVOO shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.76 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VOOG и IVOO

Секторы
VOOG
IVOO

Технологии

52.4%
17.4%

Коммуникационные услуги

15.6%
1.5%

Потребительский циклический сектор

8.6%
10.5%

Финансовые услуги

8.6%
13.8%

Промышленность

6.4%
25.4%

Здравоохранение

6.2%
8.9%

Потребительский защитный сектор

1.0%
3.2%

Недвижимость

0.6%
7.2%

Коммунальные услуги

0.4%
2.8%

Сырьевые материалы

0.3%
4.8%

Энергетика

0.1%
4.6%

Технологии

VOOG
52.4%
IVOO
17.4%

Коммуникационные услуги

VOOG
15.6%
IVOO
1.5%

Потребительский циклический сектор

VOOG
8.6%
IVOO
10.5%

Финансовые услуги

VOOG
8.6%
IVOO
13.8%

Промышленность

VOOG
6.4%
IVOO
25.4%

Здравоохранение

VOOG
6.2%
IVOO
8.9%

Потребительский защитный сектор

VOOG
1.0%
IVOO
3.2%

Недвижимость

VOOG
0.6%
IVOO
7.2%

Коммунальные услуги

VOOG
0.4%
IVOO
2.8%

Сырьевые материалы

VOOG
0.3%
IVOO
4.8%

Энергетика

VOOG
0.1%
IVOO
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 Growth ETF

Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF

Часто сравнивают с VOOG:
VOOG с VOOVOOG с VUGVOOG с VOOVVOOG с VGTVOOG с QQQVOOG с FSPGXVOOG с VONG
Часто сравнивают с IVOO:
IVOO с VOOIVOO с VOIVOO с IJHIVOO с VIOVIVOO с VIOGIVOO с VSPMXIVOO с FZFLX

Доходность на риск

VOOG vs. IVOO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VOOG
Ранг доходности на риск VOOG: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOOG: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOG: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOG: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOG: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOG: 5151
Ранг коэф-та Мартина
IVOO
Ранг доходности на риск IVOO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVOO: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOO: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VOOG c IVOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VOOGIVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
1.54

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.01
2.28

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.28

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

2.75

-0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.79

10.01

-3.22

VOOG vs. IVOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOOG на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVOO равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOOG и IVOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VOOG и IVOO

Максимальная просадка VOOG за все время составила -32.73%, что меньше максимальной просадки IVOO в -42.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOOG и IVOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOOGIVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.73%

-42.33%

+9.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.71%

-8.81%

-4.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.18%

-24.22%

+2.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.73%

-24.22%

-8.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.73%

-42.33%

+9.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-0.66%

+0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.96%

-5.22%

+0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.77%

2.42%

+1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности VOOG и IVOO

Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) имеет более высокую волатильность в 6.65% по сравнению с Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что VOOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOOGIVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.65%

3.89%

+2.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.00%

11.76%

+3.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.06%

15.71%

+2.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.57%

19.67%

+1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.90%

21.16%

-0.26%

Сравнение комиссий VOOG и IVOO

И VOOG, и IVOO имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOOG и IVOO

Дивидендная доходность VOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности IVOO в 1.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVOO
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF		1.16%1.35%1.30%1.25%1.58%1.14%1.23%1.49%1.56%1.22%1.37%1.45%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		0.44%0.49%0.49%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%

Часто задаваемые вопросы

VOOG and IVOO have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOOG has higher volatility (6.65%) compared to IVOO (3.89%). In terms of maximum drawdown, VOOG dropped -32.73% vs IVOO's -42.33%.

On 10-year performance, VOOG leads with 17.71% vs 11.05% for IVOO. Both ETFs have the same 0.07% expense ratio. On volatility, IVOO has been the lower-risk option at 3.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOOG has performed better with a 17.71% return vs 11.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOOG and IVOO have the same expense ratio: 0.07% per year.

IVOO has the higher dividend yield at 1.16%, compared with 0.44% for VOOG.

VOOG is categorized as S&P 500, while IVOO is Mid Cap Blend Equities. VOOG tracks S&P 500 Growth Index, while IVOO tracks S&P MidCap 400 Index.

IVOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOOG и IVOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор