Сравнение VOOG с IVOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO).
VOOG и IVOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VOOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 5 апр. 2019 г.. IVOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VOOG и IVOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VOOG и IVOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | -6.97% | 22.11% | 35.89% | 29.96% | -29.48% | 31.95% | 33.35% | 30.93% | -0.21% | 27.19% |
IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF | 3.39% | 7.47% | 13.77% | 16.45% | -13.17% | 24.61% | 13.61% | 26.18% | -11.33% | 16.38% |
Доходность по периодам
С начала года, VOOG показывает доходность -6.97%, что значительно ниже, чем у IVOO с доходностью 3.39%. За последние 10 лет акции VOOG превзошли акции IVOO по среднегодовой доходности: 15.86% против 10.53% соответственно.
VOOG
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -6.97%
- 6 месяцев
- -5.29%
- 1 год
- 23.21%
- 3 года*
- 22.32%
- 5 лет*
- 12.46%
- 10 лет*
- 15.86%
IVOO
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- 3.39%
- 6 месяцев
- 4.77%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- 12.35%
- 5 лет*
- 6.72%
- 10 лет*
- 10.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VOOG и IVOO
VOOG берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IVOO в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VOOG vs. IVOO — Ранг доходности на риск
VOOG
IVOO
Сравнение VOOG c IVOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VOOG | IVOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 0.84 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.32 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.18 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 1.30 | +0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.81 | 5.58 | +1.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VOOG | IVOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 0.84 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.34 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.50 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.59 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между VOOG и IVOO составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOOG и IVOO
Дивидендная доходность VOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности IVOO в 1.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.53% | 0.49% | 0.49% | 1.12% | 0.93% | 0.53% | 0.88% | 1.26% | 1.34% | 1.32% | 1.47% | 1.56% |
IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF | 1.31% | 1.35% | 1.30% | 1.25% | 1.58% | 1.14% | 1.23% | 1.49% | 1.56% | 1.22% | 1.37% | 1.45% |
Просадки
Сравнение просадок VOOG и IVOO
Максимальная просадка VOOG за все время составила -32.73%, что меньше максимальной просадки IVOO в -42.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOOG и IVOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| VOOG | IVOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.73% | -42.33% | +9.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.71% | -14.17% | +0.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.73% | -24.22% | -8.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.73% | -42.33% | +9.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.07% | -5.35% | -3.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.01% | -5.31% | +0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 3.29% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности VOOG и IVOO
Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) имеет более высокую волатильность в 7.28% по сравнению с Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) с волатильностью 6.46%. Это указывает на то, что VOOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VOOG | IVOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.28% | 6.46% | +0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.68% | 11.93% | +0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.28% | 21.23% | +1.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.16% | 19.73% | +1.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.65% | 21.16% | -0.51% |