Сравнение VOOG с HIBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL).
VOOG и HIBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VOOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 5 апр. 2019 г.. HIBL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 High Beta Index (300%). Фонд был запущен 7 нояб. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VOOG и HIBL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VOOG и HIBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | -6.87% | 22.11% | 35.89% | 29.96% | -29.48% | 31.95% | 33.35% | 5.65% |
HIBL Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares | -7.11% | 60.38% | -0.40% | 81.02% | -68.24% | 129.14% | -24.96% | 21.45% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VOOG показывает доходность -6.87%, а HIBL немного ниже – -7.11%.
VOOG
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -3.27%
- С начала года
- -6.87%
- 6 месяцев
- -5.34%
- 1 год
- 22.22%
- 3 года*
- 22.10%
- 5 лет*
- 12.49%
- 10 лет*
- 15.90%
HIBL
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -10.32%
- С начала года
- -7.11%
- 6 месяцев
- -1.04%
- 1 год
- 120.02%
- 3 года*
- 28.15%
- 5 лет*
- 1.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VOOG и HIBL
VOOG берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии HIBL в 1.12%.
Доходность на риск
VOOG vs. HIBL — Ранг доходности на риск
VOOG
HIBL
Сравнение VOOG c HIBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VOOG | HIBL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.34 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 2.03 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.29 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 2.97 | -1.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.51 | 11.13 | -4.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VOOG | HIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.34 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.02 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.10 | +0.74 |
Корреляция
Корреляция между VOOG и HIBL составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOOG и HIBL
Дивидендная доходность VOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности HIBL в 2.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.53% | 0.49% | 0.49% | 1.12% | 0.93% | 0.53% | 0.88% | 1.26% | 1.34% | 1.32% | 1.47% | 1.56% |
HIBL Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares | 2.49% | 2.43% | 0.82% | 0.69% | 0.00% | 0.06% | 0.19% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VOOG и HIBL
Максимальная просадка VOOG за все время составила -32.73%, что меньше максимальной просадки HIBL в -88.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOOG и HIBL.
Загрузка...
Показатели просадок
| VOOG | HIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.73% | -88.27% | +55.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.71% | -31.39% | +17.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.73% | -81.58% | +48.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.97% | -27.52% | +18.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.01% | -45.21% | +40.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | 11.76% | -8.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности VOOG и HIBL
Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) составляет 7.16%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) волатильность равна 25.24%. Это указывает на то, что VOOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VOOG | HIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.16% | 25.24% | -18.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.67% | 53.10% | -40.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.27% | 90.33% | -68.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.15% | 81.85% | -60.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.65% | 92.39% | -71.74% |