PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VOOG с HIBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOOG с HIBL

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VOOG (Vanguard S&P 500 Growth ETF) and HIBL (Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - VOOG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index, while HIBL is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 High Beta Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, VOOG returned 13.97%/yr vs 11.80%/yr for HIBL. Their 0.75 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. VOOG charges 0.07%/yr vs 1.12%/yr for HIBL.

Доходность

Сравнение доходности VOOG и HIBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOOG показывает доходность 14.84%, что значительно ниже, чем у HIBL с доходностью 66.96%.

VOOG

1 день
-0.19%
1 месяц
3.00%
6 месяцев
17.86%
С начала года
14.84%
1 год
25.58%
3 года*
26.83%
5 лет*
13.97%
10 лет*
17.71%
Всё время*
16.95%

HIBL

1 день
-1.46%
1 месяц
-7.36%
6 месяцев
56.56%
С начала года
66.96%
1 год
134.67%
3 года*
44.55%
5 лет*
11.80%
10 лет*
—
Всё время*
18.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

HIBL

Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares
$5.73M$6.00M$6.51M

VOOG

Vanguard S&P 500 Growth ETF
$115.42M$109.72M$129.43M

Сравнение доходности по годам VOOG и HIBL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		14.84%22.11%35.89%29.96%-29.48%31.95%33.35%5.88%
HIBL
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares		66.96%60.38%-0.40%81.02%-68.24%129.14%-24.96%19.23%

Correlation

The correlation between VOOG and HIBL is 0.82, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.82

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.82

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2019 г.

0.75

The correlation between VOOG and HIBL shifts across timeframes, from 0.75 (all time) to 0.85 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VOOG и HIBL

Секторы
VOOG
HIBL

Технологии

52.4%
46.6%

Коммуникационные услуги

15.6%
2.1%

Потребительский циклический сектор

8.6%
12.4%

Финансовые услуги

8.6%
12.4%

Промышленность

6.4%
15.8%

Здравоохранение

6.2%
5.6%

Потребительский защитный сектор

1.0%
0.8%

Недвижимость

0.6%

-

Коммунальные услуги

0.4%
2.3%

Сырьевые материалы

0.3%
2.1%

Энергетика

0.1%
0.2%

Технологии

VOOG
52.4%
HIBL
46.6%

Коммуникационные услуги

VOOG
15.6%
HIBL
2.1%

Потребительский циклический сектор

VOOG
8.6%
HIBL
12.4%

Финансовые услуги

VOOG
8.6%
HIBL
12.4%

Промышленность

VOOG
6.4%
HIBL
15.8%

Здравоохранение

VOOG
6.2%
HIBL
5.6%

Потребительский защитный сектор

VOOG
1.0%
HIBL
0.8%

Недвижимость

VOOG
0.6%
HIBL

-

Коммунальные услуги

VOOG
0.4%
HIBL
2.3%

Сырьевые материалы

VOOG
0.3%
HIBL
2.1%

Энергетика

VOOG
0.1%
HIBL
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 Growth ETF

Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares

Часто сравнивают с VOOG:
VOOG с VOOVOOG с VUGVOOG с VOOVVOOG с VGTVOOG с QQQVOOG с FSPGXVOOG с VONG
Часто сравнивают с HIBL:
HIBL с HIBSHIBL с TPORHIBL с WEBLHIBL с SPYHIBL с TQQQHIBL с SBNDHIBL с SOXL

Доходность на риск

VOOG vs. HIBL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VOOG
Ранг доходности на риск VOOG: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOOG: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOG: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOG: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOG: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOG: 5151
Ранг коэф-та Мартина
HIBL
Ранг доходности на риск HIBL: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIBL: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIBL: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIBL: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIBL: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIBL: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VOOG c HIBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VOOGHIBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
1.70

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.01
2.18

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.28

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

3.38

-1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.79

11.32

-4.53

VOOG vs. HIBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOOG на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HIBL равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOOG и HIBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VOOG и HIBL

Максимальная просадка VOOG за все время составила -32.73%, что меньше максимальной просадки HIBL в -88.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOOG и HIBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOOGHIBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.73%

-88.27%

+55.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.71%

-40.14%

+26.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.18%

-69.66%

+47.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.73%

-81.58%

+48.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-20.01%

+19.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.96%

-43.51%

+38.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.77%

11.94%

-8.17%

Волатильность

Сравнение волатильности VOOG и HIBL

Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) составляет 6.65%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) волатильность равна 29.50%. Это указывает на то, что VOOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOOGHIBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.65%

29.50%

-22.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.00%

66.39%

-51.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.06%

79.61%

-61.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.57%

83.89%

-62.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.90%

92.61%

-71.71%

Сравнение комиссий VOOG и HIBL

VOOG берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии HIBL в 1.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOOG и HIBL

Дивидендная доходность VOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности HIBL в 1.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HIBL
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares		1.36%2.43%0.82%0.69%0.00%0.06%0.19%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		0.44%0.49%0.49%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%

Часто задаваемые вопросы

VOOG and HIBL have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HIBL has higher volatility (29.50%) compared to VOOG (6.65%). In terms of maximum drawdown, VOOG dropped -32.73% vs HIBL's -88.27%.

On 5-year performance, VOOG leads with 13.97% vs 11.80% for HIBL. On fees, VOOG is cheaper at 0.07% per year. On volatility, VOOG has been the lower-risk option at 6.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VOOG has performed better with a 13.97% return vs 11.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOOG is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 1.12% for HIBL.

HIBL has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 0.44% for VOOG.

VOOG is categorized as S&P 500, while HIBL is Leveraged Equities. VOOG tracks S&P 500 Growth Index, while HIBL tracks S&P 500 High Beta Index (300%). They also come from different issuers: Vanguard and Direxion. Their fees differ too: 0.07% for VOOG and 1.12% for HIBL.

HIBL currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOOG и HIBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор