Сравнение VOO с WDNA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и WisdomTree BioRevolution Fund (WDNA).
VOO и WDNA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. WDNA - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree BioRevolution Index. Фонд был запущен 3 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VOO и WDNA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VOO и WDNA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.55% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 14.57% |
WDNA WisdomTree BioRevolution Fund | 4.67% | 22.68% | -14.18% | -2.07% | -26.29% | -5.27% |
Доходность по периодам
С начала года, VOO показывает доходность -3.55%, что значительно ниже, чем у WDNA с доходностью 4.67%.
VOO
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- -3.55%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 23.49%
- 3 года*
- 18.47%
- 5 лет*
- 11.96%
- 10 лет*
- 14.19%
WDNA
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- 4.67%
- 6 месяцев
- 9.47%
- 1 год
- 48.82%
- 3 года*
- 2.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VOO и WDNA
VOO берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии WDNA в 0.45%.
Доходность на риск
VOO vs. WDNA — Ранг доходности на риск
VOO
WDNA
Сравнение VOO c WDNA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и WisdomTree BioRevolution Fund (WDNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VOO | WDNA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.53 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 2.20 | -0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.27 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 4.07 | -2.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.13 | 9.18 | -2.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VOO | WDNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.53 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | -0.23 | +1.06 |
Корреляция
Корреляция между VOO и WDNA составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOO и WDNA
Дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности WDNA в 4.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
WDNA WisdomTree BioRevolution Fund | 4.36% | 4.57% | 0.75% | 0.80% | 0.38% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VOO и WDNA
Максимальная просадка VOO за все время составила -33.99%, что меньше максимальной просадки WDNA в -58.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOO и WDNA.
Загрузка...
Показатели просадок
| VOO | WDNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.99% | -58.87% | +24.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.90% | -11.70% | +2.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.52% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.44% | -32.62% | +27.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.72% | -35.78% | +32.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 5.19% | -2.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности VOO и WDNA
Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) составляет 5.27%, в то время как у WisdomTree BioRevolution Fund (WDNA) волатильность равна 8.42%. Это указывает на то, что VOO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WDNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VOO | WDNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.27% | 8.42% | -3.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.46% | 18.38% | -8.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.11% | 29.48% | -11.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.81% | 25.16% | -8.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.98% | 25.16% | -7.18% |