Сравнение VOO с VTTSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и Vanguard Target Retirement 2060 Fund (VTTSX).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. VTTSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 янв. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности VOO и VTTSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VOO и VTTSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.55% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
VTTSX Vanguard Target Retirement 2060 Fund | -0.61% | 21.43% | 14.61% | 20.19% | -17.48% | 16.45% | 16.33% | 26.18% | -8.78% | 21.40% |
Доходность по периодам
С начала года, VOO показывает доходность -3.55%, что значительно ниже, чем у VTTSX с доходностью -0.61%. За последние 10 лет акции VOO превзошли акции VTTSX по среднегодовой доходности: 14.19% против 10.90% соответственно.
VOO
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- -3.55%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 23.49%
- 3 года*
- 18.47%
- 5 лет*
- 11.96%
- 10 лет*
- 14.19%
VTTSX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -3.46%
- С начала года
- -0.61%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 24.53%
- 3 года*
- 15.80%
- 5 лет*
- 8.60%
- 10 лет*
- 10.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VOO и VTTSX
VOO берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VTTSX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VOO vs. VTTSX — Ранг доходности на риск
VOO
VTTSX
Сравнение VOO c VTTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и Vanguard Target Retirement 2060 Fund (VTTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VOO | VTTSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.36 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.95 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.29 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 1.99 | -0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.13 | 8.82 | -1.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VOO | VTTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.36 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.61 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.73 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.73 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между VOO и VTTSX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOO и VTTSX
Дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности VTTSX в 2.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
VTTSX Vanguard Target Retirement 2060 Fund | 2.07% | 2.06% | 2.20% | 2.14% | 2.09% | 5.67% | 1.83% | 2.11% | 2.33% | 1.77% | 1.98% | 1.92% |
Просадки
Сравнение просадок VOO и VTTSX
Максимальная просадка VOO за все время составила -33.99%, что больше максимальной просадки VTTSX в -31.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOO и VTTSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VOO | VTTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.99% | -31.38% | -2.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.90% | -8.93% | +0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.52% | -25.40% | +0.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.99% | -31.38% | -2.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.44% | -5.74% | +0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.72% | -4.07% | +0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 2.38% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности VOO и VTTSX
Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и Vanguard Target Retirement 2060 Fund (VTTSX) имеют волатильность 5.27% и 5.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VOO | VTTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.27% | 5.43% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.46% | 9.01% | +0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.11% | 15.03% | +3.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.81% | 14.11% | +2.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.98% | 15.06% | +2.92% |