Сравнение VTTSX с TRTGX
VTTSX (Vanguard Target Retirement 2060 Fund) and TRTGX (T. Rowe Price Target 2060 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, VTTSX returned 11.69%/yr vs 11.07%/yr for TRTGX. Their 0.96 correlation means they have historically moved very closely together. VTTSX charges 0.08%/yr vs 0.90%/yr for TRTGX.
Доходность
Сравнение доходности VTTSX и TRTGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTTSX показывает доходность 13.30%, что значительно ниже, чем у TRTGX с доходностью 14.02%. За последние 10 лет акции VTTSX превзошли акции TRTGX по среднегодовой доходности: 11.69% против 11.07% соответственно.
VTTSX
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- 1.42%
- 6 месяцев
- 10.14%
- С начала года
- 13.30%
- 1 год
- 23.85%
- 3 года*
- 18.71%
- 5 лет*
- 9.97%
- 10 лет*
- 11.69%
- Всё время*
- 11.07%
TRTGX
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- 1.92%
- 6 месяцев
- 9.97%
- С начала года
- 14.02%
- 1 год
- 24.25%
- 3 года*
- 17.75%
- 5 лет*
- 8.88%
- 10 лет*
- 11.07%
- Всё время*
- 9.50%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VTTSX и TRTGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTTSX Vanguard Target Retirement 2060 Fund | 13.30% | 21.43% | 14.61% | 20.19% | -17.48% | 16.45% | 16.33% | 26.18% | -8.78% | 21.40% |
TRTGX T. Rowe Price Target 2060 Fund | 14.02% | 18.65% | 14.02% | 20.48% | -19.56% | 17.04% | 16.62% | 25.06% | -7.86% | 20.84% |
Correlation
The correlation between VTTSX and TRTGX is 0.96 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.96 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2014 г. | 0.96 |
The correlation between VTTSX and TRTGX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTTSX vs. TRTGX — Ранг доходности на риск
VTTSX
TRTGX
Сравнение VTTSX c TRTGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2060 Fund (VTTSX) и T. Rowe Price Target 2060 Fund (TRTGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTTSX | TRTGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.34 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | 2.54 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.07 | 10.76 | +0.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VTTSX и TRTGX
Максимальная просадка VTTSX за все время составила -31.38%, примерно равная максимальной просадке TRTGX в -32.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTTSX и TRTGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTTSX | TRTGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.38% | -32.56% | +1.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.93% | -9.79% | +0.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.51% | -16.06% | +1.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.40% | -28.34% | +2.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.38% | -32.56% | +1.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.01% | -5.23% | +1.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 2.29% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTTSX и TRTGX
Vanguard Target Retirement 2060 Fund (VTTSX) и T. Rowe Price Target 2060 Fund (TRTGX) имеют волатильность 4.02% и 3.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTTSX | TRTGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.02% | 3.84% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.62% | 11.17% | -0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.66% | 13.45% | -0.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.38% | 15.45% | -1.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.10% | 15.55% | -0.45% |
Сравнение комиссий VTTSX и TRTGX
VTTSX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии TRTGX в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTTSX и TRTGX
Дивидендная доходность VTTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности TRTGX в 3.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRTGX T. Rowe Price Target 2060 Fund | 3.67% | 4.19% | 2.23% | 2.72% | 4.90% | 3.23% | 0.78% | 4.03% | 5.44% | 2.90% | 2.54% | 2.63% |
VTTSX Vanguard Target Retirement 2060 Fund | 1.81% | 2.06% | 2.20% | 2.14% | 2.09% | 5.67% | 1.83% | 2.11% | 2.33% | 1.77% | 1.98% | 1.92% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, VTTSX and TRTGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VTTSX has higher volatility (4.02%) compared to TRTGX (3.84%). In terms of maximum drawdown, VTTSX dropped -31.38% vs TRTGX's -32.56%.
VTTSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VTTSX и TRTGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор