PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTTSX с TRTGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTTSX с TRTGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VTTSX (Vanguard Target Retirement 2060 Fund) and TRTGX (T. Rowe Price Target 2060 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, VTTSX returned 11.87%/yr vs 11.13%/yr for TRTGX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. VTTSX charges 0.08%/yr vs 0.90%/yr for TRTGX.

Доходность

Сравнение доходности VTTSX и TRTGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Target Retirement 2060 Fund (VTTSX) и T. Rowe Price Target 2060 Fund (TRTGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VTTSX показывает доходность 11.36%, а TRTGX немного ниже – 10.94%. За последние 10 лет акции VTTSX превзошли акции TRTGX по среднегодовой доходности: 11.87% против 11.13% соответственно.

VTTSX

1 день
-0.72%
1 месяц
3.52%
С начала года
11.36%
6 месяцев
12.12%
1 год
27.00%
3 года*
19.41%
5 лет*
10.04%
10 лет*
11.87%

TRTGX

1 день
-0.74%
1 месяц
3.01%
С начала года
10.94%
6 месяцев
11.42%
1 год
24.91%
3 года*
18.29%
5 лет*
8.69%
10 лет*
11.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTTSX и TRTGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTTSX
Vanguard Target Retirement 2060 Fund		11.36%21.43%14.61%20.19%-17.48%16.45%16.33%26.18%-8.78%21.40%
TRTGX
T. Rowe Price Target 2060 Fund		10.94%18.65%14.02%20.48%-19.56%17.04%16.62%25.06%-7.86%20.84%

Correlation

The correlation between VTTSX and TRTGX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2014 г.

0.96

The correlation between VTTSX and TRTGX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Target Retirement 2060 Fund

T. Rowe Price Target 2060 Fund

Часто сравнивают с VTTSX:
VTTSX с VOOVTTSX с FDKLXVTTSX с SPYVTTSX с VTIVTTSX с VLXVXVTTSX с VFIAXVTTSX с SWYNX
Часто сравнивают с TRTGX:
TRTGX с SPYTRTGX с VSPGXTRTGX с TRBCXTRTGX с TRLGXTRTGX с TBCIXTRTGX с PREIXTRTGX с TDIFX

Доходность на риск

VTTSX vs. TRTGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTTSX
Ранг доходности на риск VTTSX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTTSX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTTSX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTTSX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTTSX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTTSX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
TRTGX
Ранг доходности на риск TRTGX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRTGX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRTGX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRTGX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRTGX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRTGX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTTSX c TRTGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2060 Fund (VTTSX) и T. Rowe Price Target 2060 Fund (TRTGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTTSXTRTGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
2.11

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.33
2.98

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.40

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

2.66

+0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.65

11.62

+2.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTTSX vs. TRTGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTTSX на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRTGX равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTTSX и TRTGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTTSXTRTGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

2.11

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.57

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.72

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.62

+0.16

Просадки

Сравнение просадок VTTSX и TRTGX

Максимальная просадка VTTSX за все время составила -31.38%, примерно равная максимальной просадке TRTGX в -32.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTTSX и TRTGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTTSXTRTGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.38%

-32.56%

+1.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-9.79%

+0.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.51%

-16.06%

+1.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.40%

-28.34%

+2.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.38%

-32.56%

+1.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-0.74%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.04%

-5.29%

+1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

2.21%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности VTTSX и TRTGX

Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement 2060 Fund (VTTSX) составляет 3.44%, в то время как у T. Rowe Price Target 2060 Fund (TRTGX) волатильность равна 3.65%. Это указывает на то, что VTTSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRTGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTTSXTRTGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.44%

3.65%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.10%

10.07%

-0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.44%

12.35%

-0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.18%

15.29%

-1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.10%

15.57%

-0.47%

Сравнение комиссий VTTSX и TRTGX

VTTSX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии TRTGX в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTTSX и TRTGX

Дивидендная доходность VTTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности TRTGX в 3.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRTGX
T. Rowe Price Target 2060 Fund		3.78%4.19%2.23%2.72%4.90%3.23%0.78%4.03%5.44%2.90%2.54%2.63%
VTTSX
Vanguard Target Retirement 2060 Fund		1.85%2.06%2.20%2.14%2.09%5.67%1.83%2.11%2.33%1.77%1.98%1.92%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, VTTSX and TRTGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TRTGX has higher volatility (3.65%) compared to VTTSX (3.44%). In terms of maximum drawdown, VTTSX dropped -31.38% vs TRTGX's -32.56%.

VTTSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTTSX и TRTGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор