PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIBIX с VT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TIBIX с VT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TIBIX (Thornburg Investment Income Builder Fund Class I) and VT (Vanguard Total World Stock ETF) are both funds - TIBIX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Thornburg, while VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. TIBIX is actively managed, while VT is passively managed. Over the past 10 years, TIBIX returned 12.70%/yr vs 12.72%/yr for VT. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. TIBIX charges 0.93%/yr vs 0.06%/yr for VT.

Доходность

Сравнение доходности TIBIX и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TIBIX показывает доходность 17.68%, что значительно выше, чем у VT с доходностью 12.66%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TIBIX имеют среднегодовую доходность 12.70%, а акции VT немного впереди с 12.72%.

TIBIX

1 день
-0.23%
1 месяц
2.29%
С начала года
17.68%
6 месяцев
20.98%
1 год
39.13%
3 года*
26.73%
5 лет*
16.36%
10 лет*
12.70%

VT

1 день
0.37%
1 месяц
4.22%
С начала года
12.66%
6 месяцев
13.38%
1 год
29.42%
3 года*
21.22%
5 лет*
11.07%
10 лет*
12.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TIBIX и VT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TIBIX
Thornburg Investment Income Builder Fund Class I		17.68%37.01%13.48%18.28%-7.69%20.36%-0.40%18.01%-4.31%15.23%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		12.66%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%26.81%-9.76%24.50%

Correlation

The correlation between TIBIX and VT is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2008 г.

0.84

Over the past year, the correlation between TIBIX and VT has dropped to 0.60 - well below their long-term average of 0.84, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thornburg Investment Income Builder Fund Class I

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с TIBIX:
TIBIX с QKACXTIBIX с JEPITIBIX с SGIIXTIBIX с PRPFXTIBIX с VOOTIBIX с SCHDTIBIX с SCHG
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Доходность на риск

TIBIX vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIBIX
Ранг доходности на риск TIBIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIBIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIBIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIBIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIBIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIBIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIBIX c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIBIXVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.69
2.33

+2.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.76
3.22

+3.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.94

1.42

+0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.37

3.05

+4.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

28.75

13.61

+15.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIBIX vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIBIX на текущий момент составляет 4.69, что выше коэффициента Шарпа VT равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIBIX и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIBIXVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.69

2.33

+2.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.47

0.69

+0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

0.74

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.44

+0.33

Просадки

Сравнение просадок TIBIX и VT

Максимальная просадка TIBIX за все время составила -48.88%, примерно равная максимальной просадке VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIBIX и VT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TIBIXVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.88%

-50.27%

+1.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.39%

-9.67%

+4.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.23%

-16.51%

+7.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.79%

-26.38%

+5.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.85%

-34.24%

-0.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-0.51%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.96%

-7.02%

+1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.38%

2.17%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности TIBIX и VT

Текущая волатильность для Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX) составляет 3.08%, в то время как у Vanguard Total World Stock ETF (VT) волатильность равна 3.74%. Это указывает на то, что TIBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TIBIXVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

3.74%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.96%

10.17%

-3.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.46%

12.70%

-4.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.16%

16.04%

-4.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.50%

17.23%

-3.73%

Сравнение комиссий TIBIX и VT

TIBIX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIBIX и VT

Дивидендная доходность TIBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что больше доходности VT в 1.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TIBIX
Thornburg Investment Income Builder Fund Class I		5.04%5.83%5.67%4.89%5.89%5.33%4.31%4.46%4.77%4.52%4.14%4.66%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.59%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

TIBIX and VT have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VT has higher volatility (3.74%) compared to TIBIX (3.08%). In terms of maximum drawdown, TIBIX dropped -48.88% vs VT's -50.27%.

TIBIX currently has the higher Sharpe Ratio (4.69 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TIBIX и VT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор