Сравнение TIBIX с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
TIBIX - это активно управляемый фонд от Thornburg. Фонд был запущен 24 дек. 2002 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности TIBIX и JEPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TIBIX и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIBIX Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 9.82% | 37.01% | 13.48% | 18.28% | -7.69% | 20.36% | 24.58% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.46% | 8.09% | 12.57% | 9.83% | -3.49% | 21.52% | 18.61% |
Доходность по периодам
С начала года, TIBIX показывает доходность 9.82%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.46%.
TIBIX
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- 9.82%
- 6 месяцев
- 16.92%
- 1 год
- 38.14%
- 3 года*
- 24.21%
- 5 лет*
- 15.48%
- 10 лет*
- 12.18%
JEPI
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 8.06%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TIBIX и JEPI
TIBIX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Доходность на риск
TIBIX vs. JEPI — Ранг доходности на риск
TIBIX
JEPI
Сравнение TIBIX c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TIBIX | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.57 | 0.61 | +2.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.54 | 0.95 | +3.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.79 | 1.16 | +0.63 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.43 | 0.79 | +3.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.79 | 3.83 | +17.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TIBIX | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.57 | 0.61 | +2.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.40 | 0.76 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 1.04 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между TIBIX и JEPI составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIBIX и JEPI
Дивидендная доходность TIBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.40%, что меньше доходности JEPI в 8.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIBIX Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 5.40% | 5.83% | 5.67% | 4.89% | 5.89% | 5.33% | 4.31% | 4.46% | 4.77% | 4.52% | 4.14% | 4.66% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.46% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TIBIX и JEPI
Максимальная просадка TIBIX за все время составила -48.88%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIBIX и JEPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| TIBIX | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.88% | -13.71% | -35.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.58% | -10.28% | +1.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.79% | -13.71% | -7.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.47% | -4.53% | +1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.00% | -2.07% | -3.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 2.12% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIBIX и JEPI
Текущая волатильность для Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX) составляет 3.68%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что TIBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TIBIX | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.68% | 3.90% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.57% | 6.36% | +0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.83% | 13.24% | -2.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.11% | 11.06% | +0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.48% | 10.88% | +2.60% |