PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOO с RNWZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOO с RNWZ

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

VOO (Vanguard S&P 500 ETF) and RNWZ (TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF) are both exchange-traded funds - VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while RNWZ is a Energy Equities fund actively managed by TrueShares. VOO is passively managed, while RNWZ is actively managed. Over the past 3 years, VOO returned 21.25%/yr vs 10.78%/yr for RNWZ. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. VOO charges 0.03%/yr vs 0.75%/yr for RNWZ.

Доходность

Сравнение доходности VOO и RNWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOO показывает доходность 10.99%, что значительно ниже, чем у RNWZ с доходностью 14.86%.

VOO

1 день
1.74%
1 месяц
2.12%
С начала года
10.99%
6 месяцев
11.51%
1 год
27.95%
3 года*
21.25%
5 лет*
13.93%
10 лет*
15.72%

RNWZ

1 день
-0.46%
1 месяц
0.46%
С начала года
14.86%
6 месяцев
16.07%
1 год
33.81%
3 года*
10.78%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOO и RNWZ

2026 (YTD)2025202420232022
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.99%17.82%24.98%26.32%-3.06%
RNWZ
TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF		14.86%36.33%-7.36%-3.89%-0.74%

Correlation

The correlation between VOO and RNWZ is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2022 г.

0.43

Сравнение распределения секторов VOO и RNWZ

Секторы
VOO
RNWZ

Технологии

35.6%

-

Финансовые услуги

11.6%
6.3%

Коммуникационные услуги

11.1%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%

-

Здравоохранение

8.5%

-

Промышленность

8.0%
5.3%

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.5%
3.9%

Коммунальные услуги

2.8%
40.6%

Недвижимость

1.9%
3.2%

Сырьевые материалы

1.8%
4.8%

Технологии

VOO
35.6%
RNWZ

-

Финансовые услуги

VOO
11.6%
RNWZ
6.3%

Коммуникационные услуги

VOO
11.1%
RNWZ

-

Потребительский циклический сектор

VOO
10.1%
RNWZ

-

Здравоохранение

VOO
8.5%
RNWZ

-

Промышленность

VOO
8.0%
RNWZ
5.3%

Потребительский защитный сектор

VOO
4.9%
RNWZ

-

Энергетика

VOO
3.5%
RNWZ
3.9%

Коммунальные услуги

VOO
2.8%
RNWZ
40.6%

Недвижимость

VOO
1.9%
RNWZ
3.2%

Сырьевые материалы

VOO
1.8%
RNWZ
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 ETF

TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF

Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV
Часто сравнивают с RNWZ:
RNWZ с VCLNRNWZ с ECLNRNWZ с XLEIRNWZ с COPJRNWZ с NUKZRNWZ с CRAKRNWZ с XLE

Доходность на риск

VOO vs. RNWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
RNWZ
Ранг доходности на риск RNWZ: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNWZ: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNWZ: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNWZ: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNWZ: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNWZ: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOO c RNWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VOORNWZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
2.23

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
3.03

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.39

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

4.80

-1.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.25

12.78

+1.47

VOO vs. RNWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOO на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RNWZ равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOO и RNWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VOO и RNWZ

Максимальная просадка VOO за все время составила -33.99%, что больше максимальной просадки RNWZ в -24.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOO и RNWZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOORNWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.99%

-24.90%

-9.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-7.07%

-1.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.69%

-24.74%

+6.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.52%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-5.63%

+5.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.68%

-7.17%

+3.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

2.65%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности VOO и RNWZ

Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) составляет 4.61%, в то время как у TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ) волатильность равна 5.01%. Это указывает на то, что VOO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RNWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOORNWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

5.01%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.72%

12.11%

-2.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.34%

15.24%

-2.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.90%

16.97%

-0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.05%

16.97%

+1.08%

Сравнение комиссий VOO и RNWZ

VOO берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии RNWZ в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOO и RNWZ

Дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности RNWZ в 1.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RNWZ
TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF		1.95%2.12%2.36%3.87%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.03%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

VOO and RNWZ have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RNWZ has higher volatility (5.01%) compared to VOO (4.61%). In terms of maximum drawdown, VOO dropped -33.99% vs RNWZ's -24.90%.

On 3-year performance, VOO leads with 21.25% vs 10.78% for RNWZ. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 4.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VOO has performed better with a 21.25% return vs 10.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.75% for RNWZ.

RNWZ has the higher dividend yield at 1.95%, compared with 1.03% for VOO.

VOO is categorized as S&P 500, while RNWZ is Energy Equities. They also come from different issuers: Vanguard and TrueShares. Their fees differ too: 0.03% for VOO and 0.75% for RNWZ.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOO и RNWZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор