PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RNWZ с VCLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RNWZ с VCLN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RNWZ (TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF) and VCLN (Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF) are both exchange-traded funds - RNWZ is a Energy Equities fund actively managed by TrueShares, while VCLN is a Sustainable fund actively managed by Virtus Investment Partners. Both are actively managed. Over the past 3 years, RNWZ returned 12.63%/yr vs 20.62%/yr for VCLN. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RNWZ charges 0.75%/yr vs 0.59%/yr for VCLN.

Доходность

Сравнение доходности RNWZ и VCLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ) и Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RNWZ показывает доходность 16.28%, что значительно ниже, чем у VCLN с доходностью 39.16%.

RNWZ

1 день
0.20%
1 месяц
-2.61%
С начала года
16.28%
6 месяцев
16.86%
1 год
38.19%
3 года*
12.63%
5 лет*
—
10 лет*
—

VCLN

1 день
-1.16%
1 месяц
11.34%
С начала года
39.16%
6 месяцев
37.23%
1 год
95.86%
3 года*
20.62%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RNWZ и VCLN

2026 (YTD)2025202420232022
RNWZ
TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF		16.28%36.33%-7.36%-3.89%-0.19%
VCLN
Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF		39.16%55.75%-6.69%-17.54%-3.86%

Correlation

The correlation between RNWZ and VCLN is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2022 г.

0.64

Over the past year, the correlation between RNWZ and VCLN has dropped to 0.41 - well below their long-term average of 0.64, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов RNWZ и VCLN

Секторы
RNWZ
VCLN

Коммунальные услуги

41.0%
39.8%

Финансовые услуги

6.9%

-

Промышленность

5.3%
36.7%

Сырьевые материалы

4.5%

-

Энергетика

3.8%
1.1%

Недвижимость

3.2%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Технологии

-

22.4%

Коммунальные услуги

RNWZ
41.0%
VCLN
39.8%

Финансовые услуги

RNWZ
6.9%
VCLN

-

Промышленность

RNWZ
5.3%
VCLN
36.7%

Сырьевые материалы

RNWZ
4.5%
VCLN

-

Энергетика

RNWZ
3.8%
VCLN
1.1%

Недвижимость

RNWZ
3.2%
VCLN

-

Коммуникационные услуги

RNWZ

-

VCLN

-

Потребительский циклический сектор

RNWZ

-

VCLN

-

Потребительский защитный сектор

RNWZ

-

VCLN

-

Здравоохранение

RNWZ

-

VCLN

-

Технологии

RNWZ

-

VCLN
22.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF

Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF

Часто сравнивают с RNWZ:
RNWZ с ECLNRNWZ с COPJRNWZ с XLEIRNWZ с NUKZRNWZ с CRAKRNWZ с XLERNWZ с HAP
Часто сравнивают с VCLN:
VCLN с FRNWVCLN с DRLLVCLN с FXNVCLN с NZUSVCLN с CTEXVCLN с CNRGVCLN с PBW

Доходность на риск

RNWZ vs. VCLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RNWZ
Ранг доходности на риск RNWZ: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNWZ: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNWZ: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNWZ: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNWZ: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNWZ: 8080
Ранг коэф-та Мартина
VCLN
Ранг доходности на риск VCLN: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCLN: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCLN: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCLN: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCLN: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCLN: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RNWZ c VCLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ) и Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RNWZVCLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
3.30

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40
4.05

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.51

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.33

7.66

-1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.60

29.03

-13.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RNWZ vs. VCLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RNWZ на текущий момент составляет 2.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCLN равному 3.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RNWZ и VCLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RNWZVCLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

3.30

-0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.30

+0.32

Просадки

Сравнение просадок RNWZ и VCLN

Максимальная просадка RNWZ за все время составила -24.90%, что меньше максимальной просадки VCLN в -45.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNWZ и VCLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RNWZVCLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.90%

-45.66%

+20.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.06%

-12.58%

+6.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.74%

-29.25%

+4.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.46%

-1.16%

-3.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.19%

-24.09%

+16.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

3.31%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности RNWZ и VCLN

Текущая волатильность для TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ) составляет 5.06%, в то время как у Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN) волатильность равна 9.04%. Это указывает на то, что RNWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RNWZVCLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.06%

9.04%

-3.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.86%

20.11%

-8.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.06%

29.22%

-14.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.99%

27.43%

-10.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.99%

27.43%

-10.44%

Сравнение комиссий RNWZ и VCLN

RNWZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VCLN в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RNWZ и VCLN

Дивидендная доходность RNWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что больше доходности VCLN в 1.45%

ПозицияTTM2025202420232022
RNWZ
TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF		1.93%2.12%2.36%3.87%0.01%
VCLN
Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF		1.45%2.01%1.16%1.14%0.65%

Часто задаваемые вопросы

RNWZ and VCLN have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VCLN has higher volatility (9.04%) compared to RNWZ (5.06%). In terms of maximum drawdown, RNWZ dropped -24.90% vs VCLN's -45.66%.

On 3-year performance, VCLN leads with 20.62% vs 12.63% for RNWZ. On fees, VCLN is cheaper at 0.59% per year. On volatility, RNWZ has been the lower-risk option at 5.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VCLN has performed better with a 20.62% return vs 12.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VCLN is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.75% for RNWZ.

RNWZ has the higher dividend yield at 1.93%, compared with 1.45% for VCLN.

RNWZ is categorized as Energy Equities, while VCLN is Sustainable. They also come from different issuers: TrueShares and Virtus Investment Partners. Their fees differ too: 0.75% for RNWZ and 0.59% for VCLN.

VCLN currently has the higher Sharpe Ratio (3.30 vs 2.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RNWZ и VCLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор