PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RNWZ с XLE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RNWZ с XLE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RNWZ (TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF) and XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) are both Energy Equities funds. RNWZ is actively managed, while XLE is passively managed. Over the past 3 years, RNWZ returned 12.63%/yr vs 17.46%/yr for XLE. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. RNWZ charges 0.75%/yr vs 0.08%/yr for XLE.

Доходность

Сравнение доходности RNWZ и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RNWZ показывает доходность 16.28%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 32.17%.

RNWZ

1 день
0.20%
1 месяц
-2.61%
С начала года
16.28%
6 месяцев
16.86%
1 год
38.19%
3 года*
12.63%
5 лет*
—
10 лет*
—

XLE

1 день
1.29%
1 месяц
-1.14%
С начала года
32.17%
6 месяцев
29.80%
1 год
45.00%
3 года*
17.46%
5 лет*
20.44%
10 лет*
10.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RNWZ и XLE

2026 (YTD)2025202420232022
RNWZ
TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF		16.28%36.33%-7.36%-3.89%-0.19%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		32.17%7.88%5.56%-0.63%6.88%

Correlation

The correlation between RNWZ and XLE is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2022 г.

0.21

The correlation between RNWZ and XLE shifts across timeframes, from 0.03 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RNWZ и XLE

Секторы
RNWZ
XLE

Коммунальные услуги

41.0%

-

Финансовые услуги

6.9%

-

Промышленность

5.3%

-

Сырьевые материалы

4.5%

-

Энергетика

3.8%
100.0%

Недвижимость

3.2%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

RNWZ
41.0%
XLE

-

Финансовые услуги

RNWZ
6.9%
XLE

-

Промышленность

RNWZ
5.3%
XLE

-

Сырьевые материалы

RNWZ
4.5%
XLE

-

Энергетика

RNWZ
3.8%
XLE
100.0%

Недвижимость

RNWZ
3.2%
XLE

-

Коммуникационные услуги

RNWZ

-

XLE

-

Потребительский циклический сектор

RNWZ

-

XLE

-

Потребительский защитный сектор

RNWZ

-

XLE

-

Здравоохранение

RNWZ

-

XLE

-

Технологии

RNWZ

-

XLE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с RNWZ:
RNWZ с VCLNRNWZ с ECLNRNWZ с COPJRNWZ с XLEIRNWZ с NUKZRNWZ с CRAKRNWZ с HAP
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Доходность на риск

RNWZ vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RNWZ
Ранг доходности на риск RNWZ: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNWZ: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNWZ: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNWZ: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNWZ: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNWZ: 8080
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RNWZ c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RNWZXLEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
2.21

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40
2.84

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.35

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.33

3.75

+2.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.60

10.92

+4.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RNWZ vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RNWZ на текущий момент составляет 2.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLE равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RNWZ и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RNWZXLEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

2.21

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.31

+0.30

Просадки

Сравнение просадок RNWZ и XLE

Максимальная просадка RNWZ за все время составила -24.90%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNWZ и XLE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RNWZXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.90%

-71.26%

+46.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.06%

-12.05%

+5.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.74%

-20.14%

-4.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.04%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.46%

-6.15%

+1.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.19%

-17.98%

+10.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

4.14%

-1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности RNWZ и XLE

Текущая волатильность для TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ) составляет 5.06%, в то время как у State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) волатильность равна 8.25%. Это указывает на то, что RNWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RNWZXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.06%

8.25%

-3.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.86%

16.58%

-4.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.06%

20.53%

-5.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.99%

26.02%

-9.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.99%

29.59%

-12.60%

Сравнение комиссий RNWZ и XLE

RNWZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RNWZ и XLE

Дивидендная доходность RNWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности XLE в 2.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RNWZ
TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF		1.93%2.12%2.36%3.87%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.54%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы

RNWZ and XLE have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLE has higher volatility (8.25%) compared to RNWZ (5.06%). In terms of maximum drawdown, RNWZ dropped -24.90% vs XLE's -71.26%.

On 3-year performance, XLE leads with 17.46% vs 12.63% for RNWZ. On fees, XLE is cheaper at 0.08% per year. On volatility, RNWZ has been the lower-risk option at 5.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XLE has performed better with a 17.46% return vs 12.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.75% for RNWZ.

XLE has the higher dividend yield at 2.54%, compared with 1.93% for RNWZ.

They also come from different issuers: TrueShares and State Street. Their fees differ too: 0.75% for RNWZ and 0.08% for XLE.

RNWZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RNWZ и XLE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор