PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RNWZ с NUKZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RNWZ с NUKZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RNWZ (TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF) and NUKZ (Range Nuclear Renaissance ETF) are both Energy Equities funds. RNWZ is actively managed, while NUKZ is passively managed. Over the past year, RNWZ returned 38.19% vs 41.42% for NUKZ. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. RNWZ charges 0.75%/yr vs 0.85%/yr for NUKZ.

Доходность

Сравнение доходности RNWZ и NUKZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ) и Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RNWZ показывает доходность 16.28%, что значительно выше, чем у NUKZ с доходностью 13.31%.

RNWZ

1 день
0.20%
1 месяц
-2.61%
С начала года
16.28%
6 месяцев
16.86%
1 год
38.19%
3 года*
12.63%
5 лет*
—
10 лет*
—

NUKZ

1 день
-2.59%
1 месяц
-0.90%
С начала года
13.31%
6 месяцев
10.66%
1 год
41.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RNWZ и NUKZ

2026 (YTD)20252024
RNWZ
TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF		16.28%36.33%-0.34%
NUKZ
Range Nuclear Renaissance ETF		13.31%56.57%62.98%

Correlation

The correlation between RNWZ and NUKZ is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2024 г.

0.37

Сравнение распределения секторов RNWZ и NUKZ

Секторы
RNWZ
NUKZ

Коммунальные услуги

41.0%
35.8%

Финансовые услуги

6.9%

-

Промышленность

5.3%
45.9%

Сырьевые материалы

4.5%
4.0%

Энергетика

3.8%
12.9%

Недвижимость

3.2%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Технологии

-

1.4%

Коммунальные услуги

RNWZ
41.0%
NUKZ
35.8%

Финансовые услуги

RNWZ
6.9%
NUKZ

-

Промышленность

RNWZ
5.3%
NUKZ
45.9%

Сырьевые материалы

RNWZ
4.5%
NUKZ
4.0%

Энергетика

RNWZ
3.8%
NUKZ
12.9%

Недвижимость

RNWZ
3.2%
NUKZ

-

Коммуникационные услуги

RNWZ

-

NUKZ

-

Потребительский циклический сектор

RNWZ

-

NUKZ

-

Потребительский защитный сектор

RNWZ

-

NUKZ

-

Здравоохранение

RNWZ

-

NUKZ

-

Технологии

RNWZ

-

NUKZ
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF

Range Nuclear Renaissance ETF

Часто сравнивают с RNWZ:
RNWZ с VCLNRNWZ с ECLNRNWZ с XLEIRNWZ с COPJRNWZ с CRAKRNWZ с XLERNWZ с HAP
Часто сравнивают с NUKZ:
NUKZ с NLRNUKZ с URANUKZ с URNMNUKZ с URANNUKZ с NUCG.LNUKZ с VOONUKZ с SPY

Доходность на риск

RNWZ vs. NUKZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RNWZ
Ранг доходности на риск RNWZ: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNWZ: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNWZ: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNWZ: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNWZ: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNWZ: 8080
Ранг коэф-та Мартина
NUKZ
Ранг доходности на риск NUKZ: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUKZ: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUKZ: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUKZ: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUKZ: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUKZ: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RNWZ c NUKZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ) и Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RNWZNUKZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
1.40

+1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40
2.02

+1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.23

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.33

2.52

+3.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.60

6.34

+9.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RNWZ vs. NUKZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RNWZ на текущий момент составляет 2.55, что выше коэффициента Шарпа NUKZ равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RNWZ и NUKZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RNWZNUKZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

1.40

+1.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

1.75

-1.14

Просадки

Сравнение просадок RNWZ и NUKZ

Максимальная просадка RNWZ за все время составила -24.90%, что меньше максимальной просадки NUKZ в -33.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNWZ и NUKZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RNWZNUKZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.90%

-33.03%

+8.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.06%

-16.51%

+10.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.46%

-5.61%

+1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.19%

-6.01%

-1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

6.55%

-4.10%

Волатильность

Сравнение волатильности RNWZ и NUKZ

Текущая волатильность для TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ) составляет 5.06%, в то время как у Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) волатильность равна 10.30%. Это указывает на то, что RNWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUKZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RNWZNUKZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.06%

10.30%

-5.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.86%

22.05%

-10.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.06%

29.74%

-14.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.99%

32.70%

-15.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.99%

32.70%

-15.71%

Сравнение комиссий RNWZ и NUKZ

RNWZ берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии NUKZ в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RNWZ и NUKZ

Дивидендная доходность RNWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что больше доходности NUKZ в 0.80%

ПозицияTTM2025202420232022
NUKZ
Range Nuclear Renaissance ETF		0.80%0.91%0.09%0.00%0.00%
RNWZ
TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF		1.93%2.12%2.36%3.87%0.01%

Часто задаваемые вопросы

RNWZ and NUKZ have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NUKZ has higher volatility (10.30%) compared to RNWZ (5.06%). In terms of maximum drawdown, RNWZ dropped -24.90% vs NUKZ's -33.03%.

On 1-year performance, NUKZ leads with 41.42% vs 38.19% for RNWZ. On fees, RNWZ is cheaper at 0.75% per year. On volatility, RNWZ has been the lower-risk option at 5.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NUKZ has performed better with a 41.42% return vs 38.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RNWZ is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for NUKZ.

RNWZ has the higher dividend yield at 1.93%, compared with 0.80% for NUKZ.

They also come from different issuers: TrueShares and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.75% for RNWZ and 0.85% for NUKZ.

RNWZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RNWZ и NUKZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор