PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RNWZ с XLEI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RNWZ с XLEI

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

RNWZ (TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF) and XLEI (State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both Energy Equities funds. RNWZ is actively managed, while XLEI is passively managed. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. RNWZ charges 0.75%/yr vs 0.35%/yr for XLEI.

Доходность

Сравнение доходности RNWZ и XLEI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ) и State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLEI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RNWZ показывает доходность 13.62%, что значительно ниже, чем у XLEI с доходностью 14.83%.

RNWZ

1 день
-0.37%
1 месяц
-2.92%
С начала года
13.62%
6 месяцев
14.12%
1 год
31.84%
3 года*
11.64%
5 лет*
—
10 лет*
—

XLEI

1 день
0.44%
1 месяц
-4.42%
С начала года
14.83%
6 месяцев
15.67%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RNWZ и XLEI

2026 (YTD)2025
RNWZ
TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF		13.62%13.11%
XLEI
State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF		14.83%6.17%

Correlation

The correlation between RNWZ and XLEI is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г.

0.11

Сравнение распределения секторов RNWZ и XLEI

Секторы
RNWZ
XLEI

Коммунальные услуги

41.0%

-

Финансовые услуги

6.7%
100.3%

Промышленность

5.3%

-

Сырьевые материалы

4.8%

-

Энергетика

3.7%
100.0%

Недвижимость

3.1%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

RNWZ
41.0%
XLEI

-

Финансовые услуги

RNWZ
6.7%
XLEI
100.3%

Промышленность

RNWZ
5.3%
XLEI

-

Сырьевые материалы

RNWZ
4.8%
XLEI

-

Энергетика

RNWZ
3.7%
XLEI
100.0%

Недвижимость

RNWZ
3.1%
XLEI

-

Коммуникационные услуги

RNWZ

-

XLEI

-

Потребительский циклический сектор

RNWZ

-

XLEI

-

Потребительский защитный сектор

RNWZ

-

XLEI

-

Здравоохранение

RNWZ

-

XLEI

-

Технологии

RNWZ

-

XLEI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF

State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF

Часто сравнивают с RNWZ:
RNWZ с VCLNRNWZ с ECLNRNWZ с COPJRNWZ с NUKZRNWZ с CRAKRNWZ с XLERNWZ с HAP
Часто сравнивают с XLEI:
XLEI с XLEXLEI с MLPIXLEI с IEOXLEI с TNGYXLEI с XESXLEI с XOPXLEI с NBET

Доходность на риск

RNWZ vs. XLEI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RNWZ
Ранг доходности на риск RNWZ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNWZ: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNWZ: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNWZ: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNWZ: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNWZ: 6767
Ранг коэф-та Мартина
XLEI

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RNWZ c XLEI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ) и State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RNWZXLEIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.34

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.33

—

—

RNWZ vs. XLEI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RNWZ и XLEI

Максимальная просадка RNWZ за все время составила -24.90%, что больше максимальной просадки XLEI в -7.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNWZ и XLEI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RNWZXLEIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.90%

-7.98%

-16.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.36%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.64%

-5.56%

-1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.16%

-1.67%

-5.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности RNWZ и XLEI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RNWZXLEIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.99%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.21%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.30%

13.89%

+1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.95%

13.89%

+3.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.95%

13.89%

+3.06%

Сравнение комиссий RNWZ и XLEI

RNWZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии XLEI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RNWZ и XLEI

Дивидендная доходность RNWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности XLEI в 17.40%

ПозицияTTM2025202420232022
RNWZ
TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF		1.97%2.12%2.36%3.87%0.01%
XLEI
State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF		17.40%10.17%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RNWZ and XLEI have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLEI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLEI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for RNWZ.

XLEI has the higher dividend yield at 17.40%, compared with 1.97% for RNWZ.

They also come from different issuers: TrueShares and State Street. Their fees differ too: 0.75% for RNWZ and 0.35% for XLEI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RNWZ и XLEI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор