PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RNWZ с ECLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RNWZ с ECLN

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

RNWZ (TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF) and ECLN (First Trust EIP Carbon Impact ETF) are both exchange-traded funds - RNWZ is a Energy Equities fund actively managed by TrueShares, while ECLN is a Utilities Equities fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Over the past 3 years, RNWZ returned 11.64%/yr vs 17.40%/yr for ECLN. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RNWZ charges 0.75%/yr vs 0.97%/yr for ECLN.

Доходность

Сравнение доходности RNWZ и ECLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ) и First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RNWZ показывает доходность 13.62%, а ECLN немного ниже – 12.96%.

RNWZ

1 день
-0.37%
1 месяц
-2.92%
С начала года
13.62%
6 месяцев
14.12%
1 год
31.84%
3 года*
11.64%
5 лет*
—
10 лет*
—

ECLN

1 день
0.16%
1 месяц
-1.81%
С начала года
12.96%
6 месяцев
12.92%
1 год
19.73%
3 года*
17.40%
5 лет*
12.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RNWZ и ECLN

2026 (YTD)2025202420232022
RNWZ
TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF		13.62%36.33%-7.36%-3.89%-0.74%
ECLN
First Trust EIP Carbon Impact ETF		12.96%16.78%22.60%-3.36%-1.44%

Correlation

The correlation between RNWZ and ECLN is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2022 г.

0.66

The correlation between RNWZ and ECLN shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.66 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RNWZ и ECLN

Секторы
RNWZ
ECLN

Коммунальные услуги

41.0%
76.4%

Финансовые услуги

6.7%

-

Промышленность

5.3%
6.8%

Сырьевые материалы

4.8%

-

Энергетика

3.7%
16.3%

Недвижимость

3.1%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Технологии

-

0.5%

Коммунальные услуги

RNWZ
41.0%
ECLN
76.4%

Финансовые услуги

RNWZ
6.7%
ECLN

-

Промышленность

RNWZ
5.3%
ECLN
6.8%

Сырьевые материалы

RNWZ
4.8%
ECLN

-

Энергетика

RNWZ
3.7%
ECLN
16.3%

Недвижимость

RNWZ
3.1%
ECLN

-

Коммуникационные услуги

RNWZ

-

ECLN

-

Потребительский циклический сектор

RNWZ

-

ECLN

-

Потребительский защитный сектор

RNWZ

-

ECLN

-

Здравоохранение

RNWZ

-

ECLN

-

Технологии

RNWZ

-

ECLN
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF

First Trust EIP Carbon Impact ETF

Часто сравнивают с RNWZ:
RNWZ с VCLNRNWZ с XLEIRNWZ с COPJRNWZ с NUKZRNWZ с CRAKRNWZ с XLERNWZ с HAP
Часто сравнивают с ECLN:
ECLN с QCLNECLN с UTESECLN с DBEMECLN с XLUECLN с EVXECLN с JXIECLN с SPY

Доходность на риск

RNWZ vs. ECLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RNWZ
Ранг доходности на риск RNWZ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNWZ: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNWZ: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNWZ: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNWZ: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNWZ: 6767
Ранг коэф-та Мартина
ECLN

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RNWZ c ECLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ) и First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RNWZECLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
2.08

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
3.03

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.36

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.34

4.33

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.33

11.59

-0.25

RNWZ vs. ECLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RNWZ на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ECLN равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RNWZ и ECLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RNWZ и ECLN

Максимальная просадка RNWZ за все время составила -24.90%, что меньше максимальной просадки ECLN в -32.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNWZ и ECLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RNWZECLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.90%

-32.28%

+7.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.36%

-5.02%

-2.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.74%

-14.68%

-10.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.64%

-2.96%

-3.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.16%

-4.99%

-2.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

1.87%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности RNWZ и ECLN

TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ) имеет более высокую волатильность в 3.99% по сравнению с First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что RNWZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RNWZECLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.99%

3.75%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.21%

8.12%

+4.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.30%

10.45%

+4.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.95%

14.22%

+2.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.95%

17.39%

-0.44%

Сравнение комиссий RNWZ и ECLN

RNWZ берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии ECLN в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RNWZ и ECLN

Дивидендная доходность RNWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, тогда как ECLN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
ECLN
First Trust EIP Carbon Impact ETF		1.81%1.97%2.52%2.54%1.72%1.66%1.68%0.71%
RNWZ
TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF		1.97%2.12%2.36%3.87%0.01%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RNWZ and ECLN have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RNWZ has higher volatility (3.99%) compared to ECLN (3.75%). In terms of maximum drawdown, RNWZ dropped -24.90% vs ECLN's -32.28%.

On 3-year performance, ECLN leads with 17.40% vs 11.64% for RNWZ. On fees, RNWZ is cheaper at 0.75% per year. On volatility, ECLN has been the lower-risk option at 3.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ECLN has performed better with a 17.40% return vs 11.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RNWZ is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.97% for ECLN.

RNWZ has the higher dividend yield at 1.97%, compared with 1.81% for ECLN.

RNWZ is categorized as Energy Equities, while ECLN is Utilities Equities. They also come from different issuers: TrueShares and First Trust. Their fees differ too: 0.75% for RNWZ and 0.97% for ECLN.

RNWZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RNWZ и ECLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор