PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOO с RDVY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOO с RDVY

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VOO (Vanguard S&P 500 ETF) and RDVY (First Trust Rising Dividend Achievers ETF) are both exchange-traded funds - VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while RDVY is a Large Cap Blend Equities fund tracking the NASDAQ US Rising Dividend Achievers. Both are passively managed. Over the past 10 years, VOO returned 15.50%/yr vs 16.29%/yr for RDVY. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. VOO charges 0.03%/yr vs 0.50%/yr for RDVY.

Доходность

Сравнение доходности VOO и RDVY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOO показывает доходность 9.08%, что значительно ниже, чем у RDVY с доходностью 13.41%. За последние 10 лет акции VOO уступали акциям RDVY по среднегодовой доходности: 15.50% против 16.29% соответственно.

VOO

1 день
0.55%
1 месяц
0.37%
С начала года
9.08%
6 месяцев
9.44%
1 год
25.76%
3 года*
20.95%
5 лет*
13.43%
10 лет*
15.50%

RDVY

1 день
1.11%
1 месяц
6.71%
С начала года
13.41%
6 месяцев
12.60%
1 год
31.20%
3 года*
20.46%
5 лет*
12.03%
10 лет*
16.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOO и RDVY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		9.08%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%
RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF		13.41%18.90%16.41%20.38%-13.27%31.14%13.47%37.71%-9.92%22.75%

Correlation

The correlation between VOO and RDVY is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2014 г.

0.84

The correlation between VOO and RDVY has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VOO и RDVY

Секторы
VOO
RDVY

Технологии

35.6%
26.9%

Финансовые услуги

11.6%
33.5%

Коммуникационные услуги

11.1%
5.5%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.9%

Здравоохранение

8.5%
3.9%

Промышленность

8.0%
13.6%

Потребительский защитный сектор

4.9%
3.4%

Энергетика

3.5%
2.4%

Коммунальные услуги

2.8%
1.4%

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

VOO
35.6%
RDVY
26.9%

Финансовые услуги

VOO
11.6%
RDVY
33.5%

Коммуникационные услуги

VOO
11.1%
RDVY
5.5%

Потребительский циклический сектор

VOO
10.1%
RDVY
10.9%

Здравоохранение

VOO
8.5%
RDVY
3.9%

Промышленность

VOO
8.0%
RDVY
13.6%

Потребительский защитный сектор

VOO
4.9%
RDVY
3.4%

Энергетика

VOO
3.5%
RDVY
2.4%

Коммунальные услуги

VOO
2.8%
RDVY
1.4%

Недвижимость

VOO
1.9%
RDVY

-

Сырьевые материалы

VOO
1.8%
RDVY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 ETF

First Trust Rising Dividend Achievers ETF

Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV
Часто сравнивают с RDVY:
RDVY с SCHDRDVY с DGRORDVY с SPYRDVY с DGRWRDVY с DVYRDVY с QQQXRDVY с CGDG

Доходность на риск

VOO vs. RDVY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
RDVY
Ранг доходности на риск RDVY: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDVY: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDVY: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDVY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDVY: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDVY: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOO c RDVY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VOORDVYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
2.03

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
2.90

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.36

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

3.26

-0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.42

13.71

-1.29

VOO vs. RDVY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOO на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RDVY равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOO и RDVY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VOO и RDVY

Максимальная просадка VOO за все время составила -33.99%, что меньше максимальной просадки RDVY в -40.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOO и RDVY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOORDVYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.99%

-40.60%

+6.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-9.04%

+0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.69%

-19.11%

+0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.52%

-25.32%

+0.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.99%

-40.60%

+6.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.34%

0.00%

-2.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.68%

-4.99%

+1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

2.15%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности VOO и RDVY

Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) составляет 4.34%, в то время как у First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) волатильность равна 5.04%. Это указывает на то, что VOO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RDVY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOORDVYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

5.04%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

11.50%

-1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.27%

14.48%

-2.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.88%

18.98%

-2.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

21.13%

-3.10%

Сравнение комиссий VOO и RDVY

VOO берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии RDVY в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOO и RDVY

Дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что больше доходности RDVY в 0.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF		0.89%1.11%1.64%2.09%2.21%1.04%1.53%1.55%1.68%1.25%2.07%2.14%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.05%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

VOO and RDVY have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RDVY has higher volatility (5.04%) compared to VOO (4.34%). In terms of maximum drawdown, VOO dropped -33.99% vs RDVY's -40.60%.

On 10-year performance, RDVY leads with 16.29% vs 15.50% for VOO. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 4.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RDVY has performed better with a 16.29% return vs 15.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.50% for RDVY.

VOO has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.89% for RDVY.

VOO is categorized as S&P 500, while RDVY is Large Cap Blend Equities. VOO tracks S&P 500 Index, while RDVY tracks NASDAQ US Rising Dividend Achievers. They also come from different issuers: Vanguard and First Trust. Their fees differ too: 0.03% for VOO and 0.50% for RDVY.

RDVY currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOO и RDVY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор